ТС “Удар быка”
В своих предыдущих постах я проводил тесты по определению возможных направлений торговли в зависимости от дня недели ( статья "Медвежий день" ) и генератор входов на пробитие максимумов/минимумов свечей ( статья "Ударный день" ). Поскольку полученные результаты были очень даже неплохие, то я решил сделать на их основе самостоятельную ТС "Удар быка" на часовых интервалах. Итак, вот полные правила этой ТС и результаты тестов по ней.
Правило 1 - это генератор входов. Если свечка закрывается выше максимума предыдущей свечи или ниже минимума предыдущей свечи, то это - потенциальный сигнал на вход. Только вот в какую сторону? Для этого определим параметр "Направление". Если направление будет "Пробой", то после закрытия выше максимума получим сигнал на вход в длинную позицию, ниже минимума - в короткую. При направлении "Отбой" будет все наоборот: при закрытии выше максимума - сигнал в короткую, при закрытии ниже минимума - в длинную.
Правило 2 - направление, в направлении которого можно играть в зависимости от дня недели. Это - фильтр для генератора входов. Для каждой акции он будет свой. Каждый день можно играть только в одном из следующих направлений:
U - только длинные позиции
D - только короткие позиции
T - только в направлении тренда
K - только против тренда
N - в этот день не торгуем
Значения этого паттерна будем хранить в параметре "Дневной паттерн". Например, так: UKUTN. Это означает, что в пн торгуем только вверх, во вт - против тренда, в ср - снова только вверх, в чт - по тренду, в пт - не торгуем. Определять тренд будем просто по наклону SMA с параметром "Дневной период" в днях на дневном графике.
Правило 3 - использовать волатильность для постановки стопов. Вход будем осуществлять на открытии следующей свечи после получения сигнала на вход и получение разрешения входа от фильтра. От уровня входа будем выставлять StopLoss в процентном соотношении от индикатора ATR, построенном на дневном графике также как SMA с тем же параметром "Дневной период". Процент от ATR для стопа заносится в параметр "StopLoss (% от ATR)".
Правило 4 - держать отношение риска к доходности не меньше чем 1 к 3. Т.е. на 1 единицу риска в сделке должно быть минимум 3 единицы дохода. Параметр "TakeProfit / StopLoss" покажет это отношение.
Все правила ТС показаны на рисунке:
Раз с правилами ТС все понятно, то переходим к тестам. Еще раз повторюсь, что ТС построена на часовых временных интервалах. Тестировать будем последний год. Далее будут показаны параметры ТС для акций Северстали (CHMF) и Норильского Никеля (GMKN), кривые доходности и статистика.
CHMF
Направление: Пробой
Дневной паттерн: UKUTN
Дневной период: 12
StopLoss (% от ATR): 50
TakeProfit / StopLoss: 4
Синяя линия, это технология "купи и держи". Зеленая - длинные позиции, красная - короткие. Зеленая область - общая доходность.
Прибыль: 147%
Процент выигрышных сделок: 54.24%
Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 6.66/2.43=2.74
Кол-во сделок: 59
GMKN
Направление: Отбой
Дневной паттерн: UKTTK
Дневной период: 3
Stop Loss (% от ATR): 45
Take Profit / Stop Loss: 4
Прибыль: 98%
Процент выигрышных сделок: 22.94%
Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 6.19/0.65=9.5
Кол-во сделок: 109
Протестированные акции - действительно разные. CHMF имеет больше 50% прибыльных сделок, но выигрыш меньше, чем в 3 раза больше проигрыша. У GMKN все наоборот: небольшое кол-во прибыльных сделок 23%, зато отношение выигрыша к проигрышу в 10 раз больше. Какую акцию лучше торговать - решайте сами. Кривые доходности у них обеих хорошие.
Игорь Чечет