Импульсная система Элдера
Имеется скользящая и гистограмма MACD. Если существующая ТС дает сигнал на покупку, то смотрим наклон скользящей и наклон гистограммы. Если хотя бы одна из них направлена вверх (а лучше чтобы обе были туда направлены), то покупаем. Аналогично и для продажи. Входим тогда, когда хотя бы один из них направлен вниз.
Давайте проверим. Для этого нужно сделать тесты. Для показа я выбрал акцию Роснефть на часовых интервалах за последний год. Акция достаточно "тяжелая" для автоторговли. На ней использую примитивнейшую переворотную стратегию по пересечении скользящей с периодом 33 и цены. Результат перед вами:
Что могу сказать? Выглядит удручающе. Хоть не сливает, и то - хлеб. При такой кривой доходности статистика соответствующая:
Прибыль: 20%
Процент выигрышных сделок: 23.3%
Средний выигрыш/средний проигрыш: 3.8
Кол-во сделок: 219
Я ввожу импульсную систему на данную стратегию с дополнительным условием. Буду входить в сделку только тогда, когда оба показателя: изменение скользящей и изменение гистограммы будут направлены в сторону сделки. Путем нехитрой оптимизации я получил для MACD следующие параметры: MACD(12,75,10). Кривая доходности приобрела вот такой ви
И вот такую статистику:
Прибыль: 34%
Процент выигрышных сделок: 23.4%
Средний выигрыш/средний проигрыш: 4.6
Кол-во сделок: 167
Вот какие выводы можно сделать из этих тестов:
Импульсная система Элдера работает
Как и любой фильтр, она "режет" входы и в убыточные и в прибыльные сделки. Посмотрите, ведь после применения импульсной системы процент выигрышных сделок практически не изменился.
За счет "вырезания" убыточных входов против тренда увеличивается отношение выигрыша к проигрышу.
Роснефть здесь описана только для примера. Аналогичные примеры я выполнил для всех ликвидных акций. Вот на сколько, в среднем, меняются показатели после применения импульсной системы:
Прибыль: +50%
Процент выигрышных сделок: +0%
Средний выигрыш/средний проигрыш: +20%
Кол-во сделок: -2
Игорь Чечет