Бой MACD VS Stochastic
Вот настал долгожданный день битвы! Мы, наконец, разрешим вечный спор между классическими трендовыми и флетовыми стратегиями. Их лучшие представители сегодня встретятся в очном поединке.
Как всегда, с нами аналитик, который будет говорить умные вещи. Ему слово: Сегодня я смотрел площадку часового графика Сбербанка 2010 года, на которой будет битва. Скажу, что она очень флетовая, что дает определенные преимущества Stochastic.
Итак, бой начинается. Соперники готовы, подставили параметры MACD(5, 20, 5) и Stochastic(20, 7, 3), которые получили на тренировках.
Бой разворачивается по следующему сценарию:
MACD
Stochastic
Соперники начинают поединок очень вяло. И трендовый и флетовый индикатор с начала года валятся в убыток и восстанавливаются к начальному уровню депозитов только к началу февраля.
С февраля стратегии быстро растут, их пик приходится на начало марта. Так, на пике видно отставание Stochastic, но еще все только начинается!
И вот, к середине апреля коррекция по стратегиям заканчивается. MACD уверенно бьет Stochastic. Затем идет еще череда взлетов и падений. К последней декаде мая обе стратегии снова бьют свои максимумы, но видно, что MACD уже в 1.5 лучше чем Stochastic.
Дальше до конца поединка борьба идет ровной. MACD уверенно побеждает по очкам!
Финальная статистика такова:
MACD:
Прибыль: 42%
Процент выигрышных сделок: 38.4%
Средний выигрыш/средний проигрыш: 2.12/1
Кол-во сделок: 190
Stochastic:
Прибыль: 32%
Процент выигрышных сделок: 34.6%
Средний выигрыш/средний проигрыш: 3.05/1
Кол-во сделок: 81
Снова комментирует наш аналитик: Вы знаете, мы наблюдали очень интересный феномен. При практически одинаковом выигрыше и даже лучшему соотношению выигрыш/проигрыш у Stochastic, мы видим, что на флетовом рынке трендовые стратегии совершают в 2 раза больше сделок! Большая часть их - никудышная, но MACD взял все движения рынка лучше чем Stochastic, который считал, что рынок ограничен коридорами. Это - еще одно подтверждение гипотезы о том, что большее число сделок делает распределение выигрышей более мягким. На кривой доходности MACD это наглядно видно.
И, в завершении битвы, слово победителю:
MACD: Знаете, какая проблема всех флетовых стратегий? Они себе изначально ставят ограничение. Ведь для них все движения - это каналы. Да, работая как я без границ, очень больно бывает, когда входишь в рынок на каждом движении, но не каждое из них для тебя прибыльно. Зато я точно буду во всех самых лучших трендах года! Еще я выполняю принцип "Дай прибыли расти", которое безбожно нарушается всеми флетовиками. Сегодня все увидели, что даже не на "своем" рынке я выстоял и победил. Чего и желаю всем трейдерам, работающим по трендам!
Как бы не хотелось, но мы завершаем наш поединок. Думаем, его результаты будут еще долго будоражить умы трейдеров.
До встреч на будущих поединках!
Игорь Чечет