Индикатор "Замах" и ТС на его основе
Еще 3 года назад у меня была идея: померять эмоции рынка, т.е. тени свечей. Тогда или мозгов у меня было еще мало или просто был не готов что-то делать с результатами, но идея так и осталась на уровне формул. Недавно я раскопал старую идею, снова задумался о ее реализации, и придумал! Надо эти эмоции сделать в виде индикатора, а затем - торговать по нему. Как сделать и как торговать? Об этом - ниже.
Итак, что же будем мерять? Нам нужно выразить в процентах движение от открытия до минимума - для медведей, и движение от открытия до максимума для быков. Это движение назовем замахом. Формулы получаются простые:
Замах быков = 100 * High / Open – 100
Замах медведей = 100 - 100 * Low / Open
Получим на каждой свечке бычий и медвежий замахи в процентах. Теперь задача - усреднить эти показатели за период. Тут долго думать не нужно, будем усреднять через SMA с заданным периодом. Для быков и медведей период будет одинаковый. Осталось только построить эти графики. Синяя линия - замах быков, красная - медведей.
Теперь - самое главное. Мы получили индикатор, который, с одной стороны, показывает волатильность, с другой - тренд. Значит, можно рассмотреть следующий метод торговли по индикатору: когда бычий замах превышает определенный уровень - сигнал на покупку, когда медвежий замах превышает определенный уровень - сигнал на продажу. Уровень, как и период сглаживания, будем использовать одинаковый.
Как видите, на этом индикаторе можно построить простейшую переворотную ТС. И индикатор проверим, и, может, найдем что интересное. На картинке ТС наглядно представлена.
Задача тестирования сводится к нахождению периода усреднения и уровня, на котором будет срабатывать индикатор. Тестировать буду стандартно: часовые графики ликвидных акций российского ФР за последний год. Под данную ТС хорошо работает Северсталь (CHMF). Вот ее график доходности:
CHMF
Период усреднения: 5
Уровень срабатывания: 0.5%
Синяя линия, это технология "купи и держи". Зеленая - длинные позиции, красная - короткие. Зеленая область - общая доходность.
Прибыль: 172%
Процент выигрышных сделок: 56.59%
Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 2.88/1.57=1.83
Кол-во сделок: 182
Максимум убытков подряд: 4
Максимальный просад депо: 14%
Мне не очень нравится показатель риск/доходность, я люблю от 3-х и выше, но здесь процент выигрышных сделок решает все.
Что можно делать дальше? Можно поставить временной фильтр, убрать перевороты и торговать по фиксированным профитам/стопам от волатильности. Потенциал у индикатора - хороший.
Игорь Чечет