Медвежий день
Если искать первоисточник этого поста, то, скорее всего, это - книга Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". В ней Ларри доказывал, что движения рынка - не случайное блуждание. Как пример, он показывал, что в некоторые дни лучше играть только на повышение, а в некоторые - только на понижение. Эта тема показалась мне интересной. Давайте посмотрим на портфеле ликвидных акций, так ли это? Какой из торговых дней будет медвежий, а какой - бычий?
Самое простое - это померять дневные свечки, отдельно белые и черные, затем усреднить их, и сделать выводы, где больше выражено движение вверх, а где - вниз. Но мне, как практику, такие теоритические изыскания мало что дают. Поэтому давайте сделаем реальную простую ТС, которая и дни померяет и поторгует при этом. Вот простые правила этой ТС:
На дневном графике отображаем ATR(22) для определения средней волатильности дневной свечи за месяц и SMA(22) по наклону которой будем определять направление тренда
Последовательно входим каждый пн, вт, ср, чт и пт (все это будет в отдельных тестах) на открытии рынка.
Последовательно входим по каждому дню только вверх, только вниз, по тренду (по наклону SMA), против тренда. Это тоже делается в отдельных тестах.
Стоп ставим в размере 10% - 50% от дневного ATR.
Профит ставим в 3 - 10 раз больше стопа.
Если к концу сессии ни стоп, ни профит не сработали, то выходим по закрытию рынка, не важно, с прибылью или убытками.
Портфель возьмем такой: Северсталь (CHMF), Русгидро (FGGK), НЛМК (NLMK), Сбербанк (SBER3), Транснефть (TRNFP). По поводу выбора акций в портфель для торговли у меня был отдельный пост . Тестируем за последний год дневные графики.
Размер стопа и отношение профита к стопу в каждом тесте будут оптимизироваться. Мерять будем прибыль ТС. Итак, нам предстоит нелегкая работа: протестировать каждый день недели на 4 варианта входа по каждой акции в портфеле, да еще и оптимизацию сделать! Глаза боятся - руки делают. Итак, вот что получилось в понедельник: Вверх Вниз Тренд КТренд Max
CHMF 19,85% -17,43% 7,20% 0,22% 19,85%
FGGK 17,01% -14,40% 2,43% 2,79% 17,01%
NLMK 14,17% 4,94% 8,40% 7,69% 14,17%
SBER3 20,28% -10,09% 12,40% -7,44% 20,28%
TRNFP 21,78% -11,59% 1,86% 12,86% 21,78%
Среднее 18,62% -9,71% 6,46% 3,22% 18,62%
Сразу же найден бычий день. В понедельник нужно не смотреть на тренды, а просто стоять наверх. Остальные входы гораздо хуже. Посмотрим что даст вторник: Вверх Вниз Тренд КТренд Max
CHMF 13,52% 11,84% 16,41% 17,41% 17,41%
FGGK -0,43% 7,00% -0,02% 6,58% 7,00%
NLMK 1,40% 20,20% 2,96% 9,49% 20,20%
SBER3 11,16% 4,01% -0,76% 13,52% 13,52%
TRNFP 12,00% 8,89% 5,87% 15,96% 15,96%
Среднее 7,53% 10,39% 4,89% 12,59% 14,82%
Вверх и по тренду лучше не играть. Здесь день для NLMK и FGGK - вниз, остальные - контртренд. CHMF можно играть как угодно, прибыли в любом случае, хорошие. Среда показывает следующую картину: Вверх Вниз Тренд КТренд Max
CHMF 4,97% 1,27% 8,55% -1,39% 8,55%
FGGK 13,85% -1,95% 6,11% 0,45% 13,85%
NLMK 5,47% 11,53% 3,67% 14,61% 14,61%
SBER3 14,19% -3,26% -6,49% 14,06% 14,19%
TRNFP 7,00% -2,80% 1,84% 1,76% 7,00%
Среднее 9,10% 0,96% 2,74% 5,90% 11,64%
Играем куда угодно, только не вниз. По тренду для CHMF, против тренда для NLMK, остальные вверх. Вот что дает четверг: Вверх Вниз Тренд КТренд Max
CHMF 15,08% -0,56% 8,90% 4,63% 15,08%
FGGK 5,95% -0,28% 7,03% 6,72% 7,03%
NLMK 5,70% 4,83% 11,73% -4,08% 11,73%
SBER3 13,66% 4,55% 13,60% 8,93% 13,66%
TRNFP 14,19% -2,03% 17,48% -8,79% 17,48%
Среднее 10,92% 1,30% 11,75% 1,48% 13,00%
Трендовый день для всех, кроме CHMF. По ней просто играем наверх. И вот, наконец, подходим к пятнице: Вверх Вниз Тренд КТренд Max
CHMF -1,97% 15,53% 11,00% 7,38% 15,53%
FGGK -5,03% 18,60% 9,84% 1,94% 18,60%
NLMK 8,70% 5,38% 8,69% 9,27% 9,27%
SBER3 -11,76% 18,45% 6,80% 2,81% 18,45%
TRNFP 3,51% 3,58% 17,87% -7,72% 17,87%
Среднее -1,31% 12,31% 10,84% 2,74% 15,94%
Вот он, медвежий день! С ним частично не согласны NLMK - вход по контртренду и TRNFP - вход по тренду.
В следующем посте будут выведены паттерны для каждой акции и подсчитана прибыль работы по ТС.
Медвежий день – паттерны и статистика
Итак, дневную прибыльность по каждой акции в разрезе дня недели и типа входов разобрал. Осталось сформулировать паттерны торговли для каждой акции и вычислить суммарную прибыль ТС по ним. В колонке Max показана максимальная прибыль из всех 4-х входов. Для паттернов я обозначу для каждого дня вход вверх как U, вниз - D, по тренду - T, против тренда - K. Вот какие паттерны и прибыли получили за последний год: CHMF UKTUD 76,42%
FGGK UDUTD 63,49%
NLMK UDKTK 69,98%
SBER3 UKUTD 80,10%
TRNFP UKUTT 80,09%
Среднее UKUTD 74,02%
Для дневных свечек получилось очень даже неплохо! К тому же, в тестах не учитывалось реинвестирование и маржинальные кредиты в длинные позиции. Так что реальные результаты, даже после комиссий, неточных входов и НДФЛ получаются лучше, чем в таблице.
Игорь Чечет