Практикум для трейдера- Медвежий день

Медвежий день

Если искать первоисточник этого поста, то, скорее всего, это - книга Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". В ней Ларри доказывал, что движения рынка - не случайное блуждание. Как пример, он показывал, что в некоторые дни лучше играть только на повышение, а в некоторые - только на понижение. Эта тема показалась мне интересной. Давайте посмотрим на портфеле ликвидных акций, так ли это? Какой из торговых дней будет медвежий, а какой - бычий?

Самое простое - это померять дневные свечки, отдельно белые и черные, затем усреднить их, и сделать выводы, где больше выражено движение вверх, а где - вниз. Но мне, как практику, такие теоритические изыскания мало что дают. Поэтому давайте сделаем реальную простую ТС, которая и дни померяет и поторгует при этом. Вот простые правила этой ТС:

На дневном графике отображаем ATR(22) для определения средней волатильности дневной свечи за месяц и SMA(22) по наклону которой будем определять направление тренда

Последовательно входим каждый пн, вт, ср, чт и пт (все это будет в отдельных тестах) на открытии рынка.

Последовательно входим по каждому дню только вверх, только вниз, по тренду (по наклону SMA), против тренда. Это тоже делается в отдельных тестах.

Стоп ставим в размере 10% - 50% от дневного ATR.

Профит ставим в 3 - 10 раз больше стопа.

Если к концу сессии ни стоп, ни профит не сработали, то выходим по закрытию рынка, не важно, с прибылью или убытками.

Портфель возьмем такой: Северсталь (CHMF), Русгидро (FGGK), НЛМК (NLMK), Сбербанк (SBER3), Транснефть (TRNFP). По поводу выбора акций в портфель для торговли у меня был отдельный пост . Тестируем за последний год дневные графики.

Размер стопа и отношение профита к стопу в каждом тесте будут оптимизироваться. Мерять будем прибыль ТС. Итак, нам предстоит нелегкая работа: протестировать каждый день недели на 4 варианта входа по каждой акции в портфеле, да еще и оптимизацию сделать! Глаза боятся - руки делают. Итак, вот что получилось в понедельник:           Вверх            Вниз Тренд            КТренд          Max

CHMF           19,85%          -17,43%         7,20%            0,22%            19,85%

FGGK           17,01%          -14,40%         2,43%            2,79%            17,01%

NLMK           14,17%          4,94%            8,40%            7,69%            14,17%

SBER3          20,28%          -10,09%         12,40%          -7,44%           20,28%

TRNFP          21,78%          -11,59%         1,86%            12,86%          21,78%

Среднее        18,62%          -9,71%           6,46%            3,22%            18,62%

Сразу же найден бычий день. В понедельник нужно не смотреть на тренды, а просто стоять наверх. Остальные входы гораздо хуже. Посмотрим что даст вторник:          Вверх            Вниз Тренд            КТренд           Max

CHMF           13,52%          11,84%          16,41%          17,41%          17,41%

FGGK           -0,43%           7,00%            -0,02%           6,58%            7,00%

NLMK           1,40%            20,20%          2,96%            9,49%            20,20%

SBER3          11,16%          4,01%            -0,76%           13,52%          13,52%

TRNFP          12,00%          8,89%            5,87%            15,96%          15,96%

Среднее        7,53%            10,39%          4,89%            12,59%          14,82%

Вверх и по тренду лучше не играть. Здесь день для NLMK и FGGK - вниз, остальные - контртренд. CHMF можно играть как угодно, прибыли в любом случае, хорошие. Среда показывает следующую картину:               Вверх            Вниз Тренд            КТренд          Max

CHMF           4,97%            1,27%            8,55%            -1,39%           8,55%

FGGK           13,85%          -1,95%           6,11%            0,45%            13,85%

NLMK           5,47%            11,53%          3,67%            14,61%          14,61%

SBER3          14,19%          -3,26%           -6,49%           14,06%          14,19%

TRNFP          7,00%            -2,80%           1,84%            1,76%            7,00%

Среднее        9,10%            0,96%            2,74%            5,90%            11,64%

Играем куда угодно, только не вниз. По тренду для CHMF, против тренда для NLMK, остальные вверх. Вот что дает четверг:          Вверх            Вниз Тренд            КТренд          Max

CHMF           15,08%          -0,56%           8,90%            4,63%            15,08%

FGGK           5,95%            -0,28%           7,03%            6,72%            7,03%

NLMK           5,70%            4,83%            11,73%          -4,08%           11,73%

SBER3          13,66%          4,55%            13,60%          8,93%            13,66%

TRNFP          14,19%          -2,03%           17,48%          -8,79%           17,48%

Среднее        10,92%          1,30%            11,75%          1,48%            13,00%

Трендовый день для всех, кроме CHMF. По ней просто играем наверх. И вот, наконец, подходим к пятнице:       Вверх            Вниз Тренд            КТренд          Max

CHMF           -1,97%           15,53%          11,00%          7,38%            15,53%

FGGK           -5,03%           18,60%          9,84%            1,94%            18,60%

NLMK           8,70%            5,38%            8,69%            9,27%            9,27%

SBER3          -11,76%         18,45%          6,80%            2,81%            18,45%

TRNFP          3,51%            3,58%            17,87%          -7,72%           17,87%

Среднее        -1,31%           12,31%          10,84%          2,74%            15,94%

Вот он, медвежий день! С ним частично не согласны NLMK - вход по контртренду и TRNFP - вход по тренду.

В следующем посте будут выведены паттерны для каждой акции и подсчитана прибыль работы по ТС.

Медвежий день – паттерны и статистика

Итак, дневную прибыльность по каждой акции в разрезе дня недели и типа входов разобрал. Осталось сформулировать паттерны торговли для каждой акции и вычислить суммарную прибыль ТС по ним. В колонке Max показана максимальная прибыль из всех 4-х входов. Для паттернов я обозначу для каждого дня вход вверх как U, вниз - D, по тренду - T, против тренда - K. Вот какие паттерны и прибыли получили за последний год: CHMF   UKTUD        76,42%

FGGK           UDUTD        63,49%

NLMK           UDKTK        69,98%

SBER3          UKUTD        80,10%

TRNFP          UKUTT         80,09%

Среднее        UKUTD        74,02%

Для дневных свечек получилось очень даже неплохо! К тому же, в тестах не учитывалось реинвестирование и маржинальные кредиты в длинные позиции. Так что реальные результаты, даже после комиссий, неточных входов и НДФЛ получаются лучше, чем в таблице.

Игорь Чечет