Стратегия T2 TrendFriend
Данная стратегия является вариацией трендовых стратегий с пересечением цены и скользящей SMA1. Дополнительно вводятся еще две простые скользящие средние SMA 2 и SMA 3, которые служат фильтром. Период у SMA 1 меньше чем у SMA 2, а у SMA 2 меньше, чем у SMA 3. Если SMA 1 будет выше SMA 2, и SMA 2 будет выше SMA 3, при этом цена пересекает SMA 1 снизу вверх и закрывается выше ее, то входим в длинную позицию. При пересечении ценой SMA 1 - выходим из позиции. Второй фильтр определяет минимальный период нахождения в сделке. Он служит для того, чтобы на этапе входа не реагировать на частые пересечения ценой SMA 1.
Стоп в этой стратегии срабатывает в двух случаях. В первом - если цена на выходе из позиции меньше цены на входе в нее. Во втором - когда пройдет минимальный период, и его окончание будет ниже EMA 1.
Короткие позиции данной стратегией не предусмотрены. Следующая картинка показывает, как работает стратегия:
Эта стратегия хорошо ловит глобальные тренды и пропускает мелкие колебания. Цена за это - не самые оптимальные входы и выходы из сделки.
Будем тестировать временной интервал 1 час, параметры стратегии для каждого инструмента подбираются с помощью генетических алгоритмов. Они будут достаточно устойчивыми, но не самыми оптимальными. Для удобства будем брать начальный капитал в размере 100 000 рублей. Торгуем без маржинального кредита и реинвестирования. Тестируем последний год.
Приступим к тестам. Первая на очереди Северсталь. Ее параметры:
SMA 1: 25, SMA 2: 120, SMA 3: 285, минимальный период в сделке: 60
Кривая капитала выглядит следующим образом
Синяя линия, это технология "купи и держи". Видно, что при начале "просада" такой стратегии сделки просто не совершаются, что спасает депо от серьезных убытков.
Статистика такова:
Прибыль: 97%
Процент выигрышных сделок: 76,92%
Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 10,06/1,05=9,581
Кол-во сделок: 13
Очень хорошо! Неплохая доходность, очень хороший процент выигрышных сделок, доходность к риску почти 10. Небольшое кол-во сделок на часовом графике за год? Если торгуем по советнику или роботу, то можно не сильно заморачиваться. Особенно тем, у кого трейдинг - не основное занятие. Конечно, торговать по такой системе "с графика", сидя постоянно за экраном монитора, я бы не рекомендовал.
Протестируем еще несколько акций. Кривая доходности у них будет аналогично Северстали. Статистика такая:
Русгидро (FGGK)
SMA 1: 5, SMA 2: 10, SMA 3: 15, минимальный период в сделке: 15
Прибыль: 43%
Процент выигрышных сделок: 52,11%
Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 2,86/1,84=1,55
Кол-во сделок: 71
Транснефть прив. (TRNFP)
SMA 1: 5, SMA 2: 120, SMA 3: 170, минимальный период в сделке: 50
Прибыль: 40%
Процент выигрышных сделок: 50%
Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 9,36/4,54=2,06
Кол-во сделок: 20
Сбербанк (SBER3)
SMA 1: 30, SMA 2: 45, SMA 3: 90, минимальный период в сделке: 90
Прибыль: 51%
Процент выигрышных сделок: 58,33%
Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 9,19/2,65=3,47
Кол-во сделок: 12
В заключение, если торговать эти акции портфелем по 25% на каждую акцию, то кривая капитала будет такая
Прибыль: 58%
Процент выигрышных сделок: 55,17%
Средний выигрыш %/средний проигрыш: % 5,70/2,39=2,38
Кол-во сделок: 116
Не то, чтобы "ух ты!", но торговать можно. Достаточно гладкая кривая доходности, ликвидные акции, которые можно торговать с плечом, отсутствие коротких позиций, и не слишком большое кол-во сделок за год. Для тех, кто не питает иллюзий, не жаждет быстрой наживы, торгует консервативно и стабильно, думаю, будет самое то
Игорь Чечет