Практикум для трейдера- Стратегия T2 Trend Friend

Стратегия T2 TrendFriend

Данная стратегия является вариацией трендовых стратегий с пересечением цены и скользящей SMA1. Дополнительно вводятся еще две простые скользящие средние SMA 2 и SMA 3, которые служат фильтром. Период у SMA 1 меньше чем у SMA 2, а у SMA 2 меньше, чем у SMA 3. Если SMA 1 будет выше SMA 2, и SMA 2 будет выше SMA 3, при этом цена пересекает SMA 1 снизу вверх и закрывается выше ее, то входим в длинную позицию. При пересечении ценой SMA 1 - выходим из позиции. Второй фильтр определяет минимальный период нахождения в сделке. Он служит для того, чтобы на этапе входа не реагировать на частые пересечения ценой SMA 1.

Стоп в этой стратегии срабатывает в двух случаях. В первом - если цена на выходе из позиции меньше цены на входе в нее. Во втором - когда пройдет минимальный период, и его окончание будет ниже EMA 1.

Короткие позиции данной стратегией не предусмотрены. Следующая картинка показывает, как работает стратегия:

Эта стратегия хорошо ловит глобальные тренды и пропускает мелкие колебания. Цена за это - не самые оптимальные входы и выходы из сделки.

Будем тестировать временной интервал 1 час, параметры стратегии для каждого инструмента подбираются с помощью генетических алгоритмов. Они будут достаточно устойчивыми, но не самыми оптимальными. Для удобства будем брать начальный капитал в размере 100 000 рублей. Торгуем без маржинального кредита и реинвестирования. Тестируем последний год.

Приступим к тестам. Первая на очереди Северсталь. Ее параметры:

SMA 1: 25, SMA 2: 120, SMA 3: 285, минимальный период в сделке: 60

Кривая капитала выглядит следующим образом

Синяя линия, это технология "купи и держи". Видно, что при начале "просада" такой стратегии сделки просто не совершаются, что спасает депо от серьезных убытков.

Статистика такова:

Прибыль: 97%

Процент выигрышных сделок: 76,92%

Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 10,06/1,05=9,581

Кол-во сделок: 13

Очень хорошо! Неплохая доходность, очень хороший процент выигрышных сделок, доходность к риску почти 10. Небольшое кол-во сделок на часовом графике за год? Если торгуем по советнику или роботу, то можно не сильно заморачиваться. Особенно тем, у кого трейдинг - не основное занятие. Конечно, торговать по такой системе "с графика", сидя постоянно за экраном монитора, я бы не рекомендовал.

Протестируем еще несколько акций. Кривая доходности у них будет аналогично Северстали. Статистика такая:

Русгидро (FGGK)

SMA 1: 5, SMA 2: 10, SMA 3: 15, минимальный период в сделке: 15

Прибыль: 43%

Процент выигрышных сделок: 52,11%

Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 2,86/1,84=1,55

Кол-во сделок: 71

Транснефть прив. (TRNFP)

SMA 1: 5, SMA 2: 120, SMA 3: 170, минимальный период в сделке: 50

Прибыль: 40%

Процент выигрышных сделок: 50%

Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 9,36/4,54=2,06

Кол-во сделок: 20

Сбербанк (SBER3)

SMA 1: 30, SMA 2: 45, SMA 3: 90, минимальный период в сделке: 90

Прибыль: 51%

Процент выигрышных сделок: 58,33%

Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 9,19/2,65=3,47

Кол-во сделок: 12

В заключение, если торговать эти акции портфелем по 25% на каждую акцию, то кривая капитала будет такая

Прибыль: 58%

Процент выигрышных сделок: 55,17%

Средний выигрыш %/средний проигрыш: % 5,70/2,39=2,38

Кол-во сделок: 116

Не то, чтобы "ух ты!", но торговать можно. Достаточно гладкая кривая доходности, ликвидные акции, которые можно торговать с плечом, отсутствие коротких позиций, и не слишком большое кол-во сделок за год. Для тех, кто не питает иллюзий, не жаждет быстрой наживы, торгует консервативно и стабильно, думаю, будет самое то

Игорь Чечет