Стохастический осциллятор (stochasticoscillator)
В данной статье Вы познакомитесь с очень интересным инструментом технического анализа – стохастическим осциллятором , или как его еще обычно называют – стохастикой .
Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «InvestmentEducators».
Стохастика оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней.
Стохастика состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D. Линию %К обычно изображают в виде сплошной линии, а линию %D — в виде пунктирной линии или точками.
Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 80 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона (зона перекупленности); стохастик, равный 20 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона(зона перепроданности).
При мощной повышательной тенденции цены обычно закрываются вблизи верхней границы недавнего диапазона; при сильной понижательной тенденции цены обычно закрываются у дна диапазона. Когда повышательная тенденция приближается к точке разворота, цены начинают закрываться все дальше от вершины диапазона, а когда ослабевает понижательная тенденция, цены склонны закрываться все дальше от нижней границы диапазона.
Задача стохастического осциллятора - предупредить трейдера о неспособности «быков» закрыть позиции вблизи максимумов повышательной тенденции или неспособности «медведей» закрыться вблизи минимумов понижательной тенденции.
Расчет стохастика: (описание в терминах дневного графика)
Стохастик наносится в виде двух линий: %К и %D.
Формула %К следующая:
%К = 100 [(С - L n )/( H n - L n ) ] ,
где С - это последняя цена закрытия, L n - минимум n-дневного периода и Н п - максимум n-дневного периода. n — число дней для расчета стохастики, выбранное трейдером.
Стандартное время для расчета стохастики (%К) равно 5 дням, хотя многие трейдеры используют гораздо более длинные сроки. Выбор периода усреднения определяется тем, какой тренд вы хотите обнаружить. Короткий период позволяет обнаружить больше точек поворота, а более длительный - выявить самые важные поворотные точки.
Формула %D следующая:
%D =100 ( H 3 / L 3 ) ] ,
где Н з - это трехдневная сумма (С - L n ), aL 3 - трехдневная сумма (Н п - L n ).
Формулы %К и %D дают быстрый стохастический осциллятор, который обычно считают слишком чувствительным и ненадежным. Однако быстрый стохастик можно подвергнуть дальнейшему трехдневному сглаживанию, что дает медленный стохастик, предпочитаемый большинством трейдерв. В сглаженной версии стохастика быстрый %D становится медленным %К, а трехдневная скользящая средняя быстрого %D становится медленным %D.
Сигналы
Дивергенция и уровень линий стохастики
Дивергенция "медведей" возникает тогда, когда цены достигают нового максимума, а стохастика останавливается в менее высоком максимуме, чем при предыдущем подъеме цен. Это говорит о том, что "быки" слабеют, а цены растут по инерции. Как только стохастика тронется вниз от второго максимума, поступает сигнал: продавайте, поместив предохранительную остановку выше последнего максимума цен. Самый сильный сигнал о продаже тогда, когда первый максимум расположен над справочной линией(100), а второй ниже нее.
Дивергенция "быков" возникает тогда, когда цены падают до нового минимума, а стохастика устанавливается в менее глубоком минимуме, чем в прошлый спад цен. Это говорит о том, что "медведи" теряют силу и цены падают по инерции, Когда стохастика двигается вверх из второго минимума, подается сильный сигнал о покупке: закупайте, расположив предохранительную остановку ниже последнего минимума. Сигнал самый сильный тогда, когда первый минимум ниже справочной линии (20), а второй выше нее.
Сигналы дивергенции хорошо работают в коридоре цен, но плохо, когда на рынке начинается тренд. При восходящем тренде стохастика быстро уходит в область сверхпокупки и подает сигнал о продаже все время роста цен. В нисходящем тренде стохастика быстро уходит в перепродажу и подает ложный сигнал о покупке все время, пока цены падают. Хорошо комбинировать стохастику с долгосрочным индикатором указателя тренда.
Взаимное расположение линий стохастики
Сигнал покупки
Если линия %К пересекает линию %D снизу вверх.
Сигнал продажи
Если линия %К пересекает линию %D сверху вниз
Еще о стохастике
Выбор периода времени для стохастики весьма важен. Краткосрочные осцилляторы более чувствительны. Долгосрочные осцилляторы разворачиваются только в наиболее важных минимумах и максимумах. Если вы пользуетесь только стохастикой, то более длинный период лучше. Если вы пользуетесь стохастикой как частью системы, объединяя ее с индикаторами указателями тренда, то короткий период лучше
Уважаемые господа, предлагаем вам принять участие в проекте Издательского дома " Журнал " Начинающий трейдер"".Мы рассмотрим возможность размещения ваших мнения на нашем сайте. Отправляйте статьи, комментарии, графики и фото (если есть, размером до 600 пикселей и до 98 Кб) в любое удобное для вас время. Спасибо за сотрудничество !
Редакция оставляет за собой право отказать в размещении материалов на сайте как с объяснениями причин, так и без. Редакция не берет на себя обязательства по публикации материалов в определенное время, в определенной последовательности, с определенной периодичностью и по другим условиям авторов. Редакция, как правило, не участвует в работе с авторами с целью переработки материалов и подготовки их для публикации на сайте fxtreder.ru.