Практикум трейдера - Стохастический осциллятор (stochastic oscillator)

Стохастический осциллятор (stochasticoscillator)

В данной статье Вы познакомитесь с очень интересным инструментом технического анализа – стохастическим осциллятором , или как его еще обычно называют – стохастикой .

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «InvestmentEducators».

Стохастика оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и миниму­мом за определенное число дней.

Стохастика состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D. Линию   %К обычно изображают в виде сплошной линии, а линию %D — в виде пунктирной линии или точками.

Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значе­ние стохастического осциллятора, равное 80 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона (зона перекупленности); стохастик, равный 20 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона(зона перепроданности).

При мощной повышательной тенденции цены обычно закрываются вблизи верхней границы недавнего диапазона; при сильной понижательной тенденции цены обычно закрываются у дна диапазона. Когда повышательная тенденция приближается к точке разворота, цены начинают закрываться все дальше от вершины диапазона, а когда ослабевает понижательная тенденция, цены склонны закрываться все дальше от нижней границы диапазона.

Задача стохастического осциллятора - предупредить трейдера о неспособности «быков» закрыть позиции вблизи максимумов повышательной тенденции или неспособности «медведей» закрыться вблизи минимумов понижательной тенденции.

Расчет стохастика: (описание в терминах дневного графика)

Стохастик наносится в виде двух линий: %К и %D.

Формула %К следующая:

%К = 100 [(С - L n )/( H n - L n ) ] ,  

где С - это последняя цена закрытия, L n - минимум n-дневного периода и Н п - максимум n-дневного периода. n — число дней для расчета стохастики, выбранное трейдером.

Стандартное время для расчета стохастики (%К) равно 5 дням, хотя многие трейдеры используют гораздо более длинные сроки. Выбор периода усреднения определяется тем, какой тренд вы хотите обнаружить. Короткий период позволяет обнаружить больше точек поворота, а более длительный - выявить самые важные поворотные точки.

Формула %D следующая:

%D =100 ( H 3 / L 3 ) ] ,  

где Н з - это трехдневная сумма (С - L n ), aL 3 - трехдневная сумма (Н п - L n ).  

Формулы %К и %D дают быстрый стохастический осциллятор, который обычно считают слишком чувствительным и ненадежным. Однако быстрый стохастик можно подвергнуть дальнейшему трехдневному сглаживанию, что дает медленный стохастик, предпочитаемый большин­ством трейдерв. В сглаженной версии стохастика быстрый %D становится медленным %К, а трехдневная скользящая средняя быстрого %D становится медленным %D.

Сигналы

Дивергенция и уровень линий стохастики

Дивергенция "медведей" возникает тогда, когда цены достигают нового максимума, а стохастика останавливается в менее высоком максимуме, чем при предыдущем подъеме цен. Это говорит о том, что "быки" слабеют, а цены растут по инерции. Как только стохастика тронется вниз от второго максимума, поступает сигнал: продавайте, поместив предохранительную остановку выше последнего максимума цен. Самый сильный сигнал о продаже тогда, когда первый максимум расположен над справочной линией(100), а второй ниже нее.

Дивергенция "быков" возникает тогда, когда цены падают до нового минимума, а стохастика устанавливается в менее глубоком минимуме, чем в прошлый спад цен. Это говорит о том, что "медведи" теряют силу и цены падают по инерции, Когда стохастика двигается вверх из второго минимума, подается сильный сигнал о покупке: закупайте, расположив предохранительную остановку ниже последнего минимума. Сигнал самый сильный тогда, когда первый минимум ниже справочной линии (20), а второй выше нее.

Сигналы дивергенции хорошо работают в коридоре цен, но плохо, когда на рынке начинается тренд. При восходящем тренде стохастика быстро уходит в область сверхпокупки и подает сигнал о продаже все время роста цен. В нисходящем тренде стохастика быстро уходит в перепродажу и подает ложный сигнал о покупке все время, пока цены падают. Хорошо комбинировать стохастику с долгосрочным индикатором указателя тренда.

Взаимное расположение линий стохастики

Сигнал покупки

Если линия %К пересекает линию %D снизу вверх.

Сигнал продажи

Если линия %К пересекает линию %D сверху вниз

Еще о стохастике

Выбор периода времени для стохастики весьма важен. Краткосрочные осцилляторы более чувствительны. Долгосрочные осцилляторы разворачиваются только в наиболее важных минимумах и максимумах. Если вы пользуетесь только стохастикой, то более длинный период лучше. Если вы пользуетесь стохастикой как частью системы, объединяя ее с индикаторами указателями тренда, то короткий период лучше      

Уважаемые господа, предлагаем вам принять участие в проекте Издательского дома " Журнал " Начинающий трейдер"".Мы рассмотрим возможность размещения ваших мнения на нашем сайте. Отправляйте статьи, комментарии, графики и фото (если есть, размером до 600 пикселей и до 98 Кб) в любое удобное для вас время. Спасибо за сотрудничество !

Редакция оставляет за собой право отказать в размещении материалов на сайте как с объяснениями причин, так и без. Редакция не берет на себя обязательства по публикации материалов в определенное время, в определенной последовательности, с определенной периодичностью и по другим условиям авторов. Редакция, как правило, не участвует в работе с авторами с целью переработки материалов и подготовки их для публикации на сайте fxtreder.ru.