Тарас Правдюк,
Системный трейдинг,
Все статьи
Теханализ и портфели акций
В этой статье я показал, как можно преобразовать классическую теорию Марковица для формирования портфелей акций с большим потенциалом. Мы можем отсечь спекулятивную составляющую и выделить группу "относительно сильных" акций. Формируя из них портфель, можно ожидать большего роста в восходящей фазе рынка и меньшего падения на неизбежных коррекциях
Математическое обоснование парного трейдинга
В парной торговле трейдер делает предположение о синхронности движения высококоррелированных активов. Акции компании одной отрасли должны, согласно этой теории, реагировать одинаково на внешний фон, если он не затрагивает непосредственно только одну из них
Парный трейдинг, часть вторая
В этой статье я рассмотрел несколько наиболее популярных методов для арбитражного перекрытия фьючерса на индекс РТС. Все они в той или иной мере способны выполнять возложенные на них функции.
Оценка торговых систем методами Монте-Карло
В этой статье я расскажу о нескольких способах применения Монте-Карло при оценке механических торговых систем.
О составлении портфеля систем
Грамотно построенная и тщательно протестированная торговая система тоже по своей сути является активом, в который трейдеры инвестируют свои деньги. И построение портфеля торговых систем является не менее важной задачей для трейдера, чем формирование портфеля акций для инвестора.
Торговля расхождений и подтверждений индикаторов
В трендовых индикаторах цель – фильтровать ложный «рыночный шум» и идентифицировать неслучайные направленные движения. Но в техническом анализе существует еще целый раздел контртрендовых индикаторов.
Фьючерс РТС и внешние факторы
В этой части будут определены и протестированы межрыночные связи фьючерса РТС с различными фондовыми индексами, товарными и валютными фьючерсами.
Эффективность сделки и внутренние фильтры
Каждый раз, когда трейдер открывает позицию, он надеется на получение прибыли. Невозможно заранее сказать, будет ли сделка прибыльной или убыточной. Трейдинг - это игра с неопределенностью, со случайной величиной, которая определяет исход каждой конкретной сделки.
Скользящие стопы. Часть I
Каждый начинающий трейдер слышал золотое правило: "Сокращай убытки и дай прибыли течь!". Об этом говорят на всех семинарах, пишут во всех книгах и цитируют на всех форумах. Это правило уже стало настолько известным, что практически каждый новичок знает, что нужно быстро избавляться от убыточных позиций.
Скользящие стопы. Часть 2
При постановке трейлинг-стопа необходимо указать, как минимум, два параметра. Первое - это указать, на какую прибыль мы ориентируемся, и по достижении которой активируется второе дополнительное условие для фиксации прибыльной позиции. И второе - собственно доля прибыли, потеряв которую активируется приказ на закрытие позиции.
Обзор способов измерения волатильности
Каждая сделка должна иметь несколько определенных заранее условий. Что и по какой цене покупать, какой объем торгового капитала использовать, когда фиксировать прибыль и когда фиксировать убыток.
Управление капиталом
Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход.