Тарас Правдюк, статьи для трейдера. Системный трейдинг

Тарас Правдюк,

Системный трейдинг,

Все статьи

Теханализ и портфели акций

В этой статье я показал, как можно преобразовать классическую теорию Марковица для формирования портфелей акций с большим потенциалом. Мы можем отсечь спекулятивную составляющую и выделить группу "относительно сильных" акций. Формируя из них портфель, можно ожидать большего роста в восходящей фазе рынка и меньшего падения на неизбежных коррекциях

Математическое обоснование парного трейдинга

В парной торговле трейдер делает предположение о синхронности движения высококоррелированных активов. Акции компании одной отрасли должны, согласно этой теории, реагировать одинаково на внешний фон, если он не затрагивает непосредственно только одну из них

Парный трейдинг, часть вторая

В этой статье я рассмотрел несколько наиболее популярных методов для арбитражного перекрытия фьючерса на индекс РТС. Все они в той или иной мере способны выполнять возложенные на них функции.

Оценка торговых систем методами Монте-Карло

В этой статье я расскажу о нескольких способах применения Монте-Карло при оценке механических торговых систем.

О составлении портфеля систем

Грамотно построенная и тщательно протестированная торговая система тоже по своей сути является активом, в который трейдеры инвестируют свои деньги. И построение портфеля торговых систем является не менее важной задачей для трейдера, чем формирование портфеля акций для инвестора.

Торговля расхождений и подтверждений индикаторов

В трендовых индикаторах цель – фильтровать ложный «рыночный шум» и идентифицировать неслучайные направленные движения. Но в техническом анализе существует еще целый раздел контртрендовых индикаторов.

Фьючерс РТС и внешние факторы

В этой части будут определены и протестированы межрыночные связи фьючерса РТС с различными фондовыми индексами, товарными и валютными фьючерсами.

Эффективность сделки и внутренние фильтры

Каждый раз, когда трейдер открывает позицию, он надеется на получение прибыли. Невозможно заранее сказать, будет ли сделка прибыльной или убыточной. Трейдинг - это игра с неопределенностью, со случайной величиной, которая определяет исход каждой конкретной сделки.

Скользящие стопы. Часть I

Каждый начинающий трейдер слышал золотое правило: "Сокращай убытки и дай прибыли течь!". Об этом говорят на всех семинарах, пишут во всех книгах и цитируют на всех форумах. Это правило уже стало настолько известным, что практически каждый новичок знает, что нужно быстро избавляться от убыточных позиций.

Скользящие стопы. Часть 2

При постановке трейлинг-стопа необходимо указать, как минимум, два параметра. Первое - это указать, на какую прибыль мы ориентируемся, и по достижении которой активируется второе дополнительное условие для фиксации прибыльной позиции. И второе - собственно доля прибыли, потеряв которую активируется приказ на закрытие позиции.

Обзор способов измерения волатильности

Каждая сделка должна иметь несколько определенных заранее условий. Что и по какой цене покупать, какой объем торгового капитала использовать, когда фиксировать прибыль и когда фиксировать убыток.

Управление капиталом

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход.