Бурлаков Дмитрий - Пробой Волатильности
Целью иследования является – сравнение двух различных методов управления капиталом:
независимая торговля активов, вход по сигналу на весь объем лимита.
размер позиции определяется исходя из текущей волатильности.
Портфель состоит из восьми самых ликвидных российских бумаг. Исследование проводиться на истории последних 2,5 лет.
Данное исследование проводиться с использованием МТС, основанной на пробое волатильности инструмента. Суть системы заключается в том, что при направленном движении цены, превышающем текущий уровень волатильности инструмента, возможно продолжение этого движения, достаточное для получения с этого движения прибыли.