Корреляция при бинарной торговле

Возможно вы замечали, что различные финансовые активы, которые находятся в терминале для работы с бинарными опционами, зачастую повторяют перемещение друг - друга? Это на самом деле так, как раз это они и делают. Пояснений для такого явления несколько:

Различные финансовые инструменты соединены между собой с помощью фундаментальных факторов. К примеру, что относится к валютному рынку, то бишь к валютам, которые очень тонко реагируют на перемены котировок друг друга, под воздействие макроэкономических известий.

То бишь, когда публикуются новости об отрицательных показателях на рынке занятости в еврозоне и пара EURUSD стала снижаться, то на такое, зачастую, довольно чутко реагирует пара GBPUSD, поскольку Великобритания, также была членом Евросоюза, поэтому курс GBP, значительным образом зависит от курса EUR. То бишь, евро пошло вниз, а за ним, начинает опускаться вниз и британский фунт стерлинга.

На товарном рынке подобная ситуация. GOLD и SILVER, также во многом зависят друг от друга. Когда цена золота опускается, за ней начинают идти к низу и значения серебра.

Все указанное выше размещается в одном слове – корреляция.

Корреляция – это некоторая мера зависимости одного от другого пары финансовых активов: валютных пар, индексов, акций или товаров. Вместе с тем, объем корреляции определяется коэффициентом в отрезке от «- 1» до «+ 1».

Когда показатель корреляции подходит к «+1», это означает, что финансовые активы, почти повторяют перемещение друг друга. То бишь, они идут в аналогичной направленности, вырисовывая весь рельеф котировок. Следовательно, когда значение корреляции порядка «-1», финансовые активы перемещается в другую сторону. Коэффициент «0» – это полноценное несоответствие значений одного инструмента к значениям другого. То бишь, они никак не зависят друг от друга, а какие-либо сходства в движении, это лишь совпадение.

Почему это нужно учитывать в бинарных опционах?

Давайте предположим, что вы совершили две сделки по валютным парам AUDUSD и по NZDUSD. К тому же, две этих сделки являлись на покупку. Что случится? Коэффициент корреляции между обозначенными инструментами около «+1», а это говорит о том, что рассматриваемые инструменты перемещаются практически синхронно и когда вы получите убыток по AUDUSD, то вероятно, аналогичный убыток получите и по паре NZDUSD. Правильнее всего, было совершать сделку лишь по одному финансовому инструменту, поскольку, для чего подвергать себя сразу двойному риску?

С помощью подобных примеров и выделяются логичные правила:

когда коэффициент корреляции между парой активами доходит до «+1», то позиции бинарными опционами в аналогичном направлении по рассматриваемым инструментам совершать нельзя, поскольку, в случае отрицательного прогноза, мы будем иметь двойной размер потерь.

когда коэффициент корреляции между парой активов доходит дл «-1», тогда сделки бинарными опционами в различные стороны по обозначенным инструментам проводить нельзя, поскольку в случае отрицательного прогноза, мы будет иметь двойную сумму убытка.

Пойдем от противоположного

Если нам нужно опасаться двойных потерь по однонаправленным позициям на финансовых активах, которые обладают коэффициентом корреляции около «+1», то чего бы нам не воспользоваться подобной особенностью для своих целей? То бишь, мы можем, для хеджирования вероятных рисков, проводить разнонаправленные сделки по активам с позитивной корреляцией. То бишь, проводя сделку по AUDUSD на продажу, то бишь на Put, нам нужно совершать сделку по финансовому активу NZDUSD на приобретение, то бишь на Call. Вот так, когда один инструмент у нас получает заходит в убыток, то второй непременно выходит с плюсом. Ясно, что просто так рассмотренная стратегия не будет давать выгоду, поскольку суммарный объем прибыли по двум позициям будет с негативным значением.

Хеджируем разумно

Например, вы составили сделку на приобретение по AUDUSD, однако цена пошла в другую, от ожидаемой, сторону. Как быть? Составляем контракт по NZDUSD, только на продажу. Что случится? Полученная от NZDUSD прибыль, от части перекроет потери по AUDUSD. То бишь, мы хеджируем сделку по одному инструменту, если видим, что на сделке мы получаем однозначный убыток. К тому же, второй, хеджирующий ордер, нам нужно заключить не сразу же, а лишь в тех случаях, если видим, что другого выхода, кроме проигрышного, по первой позиции, нам ждать не приходится.