Торговый план Теория: фьючерсы и опционы

Торговый план  

Почему мы делаем сделки? Я считаю торговый план должен быть четко выражен и понятен!

Я считаю, что каждый когда-нибудь да задает себе этот вопрос. А что меня дернуло сейчас взять да и купить 1000 акций Лукойла? Почему же я это сделал?

Вряд ли многие скажут почему. Вряд ли найдутся люди кто имеет четкий и ясный торговый план, который был принят заранее и действует вне зависимости от того что мы покупаем – Лукойл, фьючерс на индекс РТС или даже пару EUR/USD.

Все делают ошибки, предположения, после каждой убыточной сделки я себе говорю – “Хватит! Все, теперь так точно никогда не сделаю!”. Но снова делаю. Потому что есть во мне объективные и какие-то интуитивные причины открытия той или иной сделки.

Интуиция штука конечно хорошая, но со временем мне захотелось иметь четкий план действий и уже его накладывать на свою родную интуицию, которая к слову зреет с годами и все чаще спасает меня и мой депозит

Один хороший человек сказал как-то – хочешь открыть сделку – пойди вымой окна . Я безумно благодарен ему за это, поскольку когда я уже решил что все, вот мой звездный час, нада срочно открываться – еще минимум 10-20 минут цена будет неизменной, а то и вообще будет лучше той, которую я хотел.

И все же! Я хочу открыться. Прежде чем подписать заявку убедимся, что это не желание торговать ради самой торговли.

1. Я задаю себе вопрос – “Сколько я планирую держать позицию?”. Intraday? Тогда 15 мин. – это мой график. Подтверждение тенденций – на часовках.

2. Оцениваю риски позиций. Сколько я получу от сделки, каковы ее цели? Сколько я потеряю в максимуме? Я не открываюсь при отношении профит/стоп < 1.

3. Трендовый анализ. Что я вижу за тренд? Открытие позиций предполагается только в начале жизненного цикла тренда. Спорьте со мной, но тренды есть на 15 мин. Я хочу видеть НОВЫЙ тренд, его зарождение или максимум его середину. Это проверяется мною используя скользящую среднюю и ленту болинжера. Параметры этих линий я настраиваю таким образом, чтобы средние как можно чаще касались за последние периоды локальных минимумов и максимумов. Я НЕ ОТКРЫВАЮСЬ если уже произошло довольно крупное движение в предполагаемую мной сторону, я торгую рынок возле разворота, предполагая разворот (рисковый подход) или после пересечения средних (консервативный).

4. Угас ли тренд, который был до этого? Как четко ясно, что старый тренд выдохся окончательно? Тут помогает моментум. Было ли предыдущее движение как минимум в 2 цикла? Если был всего 1 цикл движения, то я жду и бью себя по рукам – рано еще! Ищется подтверждение окончания тренда по флагам, вымпелам и локальным минимумам (максимумам). Сменилось ли направление рабочей средней в ту сторону, куда я планировал открыться?

5. Обязательно подтверждение на бОльшем временном интервале. Порой видишь на 15 мин. длинную позу, а на часах короткую. Так быть не должно.

6. Межрыночный анализ – это последнее подтверждение моему желанию. Если все проверено и сделать позу все еще хочется – то нужно оценить близкие и коррелирующие активы… Если смотришь на DAX, то порой ничего не стоит посмотреть на другие европейские индексы, все ли гладко там? может быть есть тот, кто является лидером возникающей гонки? Может я смотрю на аутсайдера? Если я хочу вложиться в Лукойл, а мировые индексы смотрятся на покупку, а нефть на продажу, может тогда лучше в РАО? То же касаемо валют. Если хорош доллар, может его лучше купить не к eur/usd, а к франку?

7. Стопы и профит расставлены – вперед!

Что я торгую?

Я торгую разворот (смену тенденции), выход из треугольника, отскок от линии канала, пробой линии канала и играю на выходе важных и мне понятных новостей.

Стопы в моем торговом плане.

Наверное это важнее самого важного. Стопы нужно ставить всегда! В уме ли, ордерами ли, но стоп должен быть определен до открытия позиции . Готовый к бою и рассчитанный. По стопу я делаю выводы о целесообразности входа в рынок.

Есть куча аналитиков и трейдеров, которые любят захламлять рабочие экраны кучей индикаторов, линий, трендов и прочей ерундой. Я – не из их числа. Для меня самое главное – это график цены. Если интересует RSI – я его добавлю, посмотрю и удалю - ведь и так видно, перепродан или перекуплен инструмент или нет? Средних – максимум 3, а лучше 1. Линий трендов? Зачем больше 2-х? Ведь тот канал, в котором я работаю единственный? Если нет, то стоит подождать, чтобы определиться окончательно. Ну и боллинжер с фибой – куда же без них.

Внимание вопрос, так куда же ставим стоп? Не люблю эти разговоры про “охоту” на наши стопы. Любитель, который все просчитал и знает об этом – такой же профессионал, и на любую охоту может использовать контр-охоту!

Стоп ставится туда, где цена, находясь даже недолгое время, полностью разрушает ваше предположение, сделанное при открытии позиции.

Я сторонник довольно простых торговых планов.

Крупенич Андрей