Практикум для трейдера - ОТБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

ОТБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ  

На предыдущем занятии мы рассмотрели действия трейдера в предторговый период. Переходим к следующим этапам планирования операции. .

Ищем акции, цена которых находится вблизи ключевых точек: у границ наклонных или горизонтальных торговых каналов, вблизи уровней поддержки или сопротивления, в треугольниках, флажках, вымпелах и других моделях. В большинстве случаев сигналы от индикаторов возникают именно вблизи ключевых точек. Торговая система (методика торговли) может быть как простой, так и сложной, основанной на техническом или фундаментальном анализе, либо на обоих видах анализа. Однако в любом случае общий принцип остаётся неизменным: рекомендуется проводить сделки только в ключевых точках. В этом случае и цели дальше, и риск меньше.

Ключевые точки можно определять по правилам технического анализа. Для этого удобнее всего использовать программу Alor-Tick: она содержит большой набор индикаторов, работает круглосуточно, включая выходные, что выгодно отличает её от других российских программ.

При планировании торговой операции важно также представлять её примерную длительность, а во время проведения операции не следует отвлекаться на несущественные движения цены. Эти вопросы в большой степени позволяет решить правильный выбор графика, то есть масштаба, в котором трейдер будет рассматривать рынок.

При планировании торговой операции на длительный срок, то есть более недели, рекомендуется использовать в качестве основного дневной график. Операции на несколько дней проводим по часовому графику. Внутри дня торгуем по пятиминутному графику. (Внутри дня используют и другие интервалы.)

Во время проведения операции главное внимание уделяем основному графику, а для уточнения ситуации обращаемся к более крупному масштабу: при торговле по дневному графику ситуацию уточняем на часовике, при торговле по часовику ситуацию уточняем на пятиминутном графике.

На рис.1 показан пример графика, на котором цена оказалась в ключевой точке.

Рис.1. На дневном графике ЛУКОЙЛ движется в хорошо сформировавшемся канале, цена много раз тестировала его границы. Сейчас цена вблизи линии тренда, то есть в ключевой точке для покупки.

На рисунках 2 и 3 показано, как трейдер уточняет точку входа.

Рис.2. Торгуем по дневному графику, а точку входа уточняем на часовом графике.

В данном примере от линии тренда цена уже заметно ушла вверх: трейдер по какой-то причине опоздал с принятием решения об открытии длинной позиции (о покупке). Как поступить в такой ситуации? Можно купить по текущей цене. Трейдер подумал и решил, что цена невыгодная. Лучше подождать отката на часовике и купить дешевле у линии тренда. Но цена может и не откатиться вниз, тогда операция не состоится. Трейдер, ещё раз подумав, выбирает один из этих вариантов: например, буду открывать позицию только после отката цены к линии тренда.

Рис.3. Через два часа цена снова подошла очень близко к линии тренда: ожидания трейдера оказались правильными. Действительно, после сильного роста, как правило, наблюдается коррекция. Теперь трейдер решает, что пора покупать. Можно было купить по 1080 рублей. Мы возьмём для расчётов более скромный вариант: пусть трейдер купил по 1100 рублей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК ВХОДА И ВЫХОДА

По графику определяем потенциальную точку входа на рынок и потенциальную точку выхода. Так, в примере, соответствующем рис.1, покупаем ЛУКОЙЛ у нижней границы канала по цене Р1=1100 рублей, а продавать будем у верхней границы по цене Р2=1300 рублей. Отсюда получаем потенциальный выигрыш Profit=P2-P1=200 рублей. Это выручка в операции. Чтобы получить доход, из выручки следует вычесть комиссионные и другие операционные издержки. Для простоты изложения в формулах комиссию учитывать не будем. Планируемая выручка Profit должна, естественно, превышать комиссию. Одна торговая операция содержит две сделки (купил, затем продал, или наоборот, продал, затем купил), поэтому нельзя забывать, что комиссию взимают дважды.

Точки входа и выхода могут определяться не только по границам канала, но и из других соображений. Так, многие трейдеры ориентируются на уровни Фибоначчи.

Трейдер должен представлять всю операцию, то есть необходимо понимание того, где откроем позицию и где её будем закрывать. Распространённая ошибка начинающих трейдеров состоит в том, что они думают только об открытии позиции, а вопросу о том, как могут развиваться события после входа в рынок, практически не уделяют внимания.

ОЦЕНКА ВРЕМЕННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИИ

Примерная длительность планируемой торговой операции достаточно просто определяется по графику, который трейдер использует в качестве основного для данной операции.

Допустим, что цена движется в коридоре. Трейдер на основном графике смотрит, как развивались события на предыдущих этапах, сколько времени требовалось рынку, чтобы пройти расстояние от одной границы канала до другой. Скорее всего, и в очередном движении для такого перемещения потребуется примерно столько же времени. Абсолютно точно длительность планируемой операции рассчитать невозможно, но даже простая и приближённая оценка позволяет лучше понять, как будет протекать операция и какими могут оказаться её результаты.

Смотрим рис.4. На предыдущих этапах от нижней границы до верхней цена проходила примерно за 10 дней. Отсюда трейдер делает вывод, что время проведения планируемой операции t=10 дней.

Рис.4.

В декабре и январе движения от нижней границы к верхней происходили примерно за 10 дней. На планируемую операцию, скорее всего, потребуется примерно такой же срок t=10 дней.

Таким образом, трейдер решил купить ЛУКОЙЛ по 1100 рублей с целью 1300. Для достижения цели потребуется примерно 10 дней.

Александр Дозоров.Сотрудник ГК «АЛОР»