Практикум трейдера -Торговля с целью на результат

Торговля с целью на результат

«Торгуйте по тренду», «тренд – ваш друг» и другие подобные клише существуют в нашей профессии по той простой причине, что это логичные советы, которые проверены временем.

Определение тренда основывается на временном периоде ценового графика, а также на ожидаемом периоде исполнения сделки от входа до выхода.

Ясно, что описание тренда определенного рынка трейдером на колебаниях, торгующего на часовых или дневных графиках, может абсолютно отличаться от описания внутри-дневного трейдера, который торгует на 5-минутном или часовом графике. По моему мнению, тренд – это достаточно свободное описание того, в каком направлении цены перемещаются на графике, и исходя из которого мы заключаем свои сделки.

В своей карьере я обратил внимание на отличие между начинающими и опытными трейдерами, когда это касается торговли по тренду. Я сам также прошел обе стороны этого процесса. Понимание того, насколько мы прогрессируем, может легко сделать нас лучше в том, что мы делаем.

Начинающие трейдеры привлечены в нашу «большую игру» в результате различных демонстраций того, сколько денег можно сделать при покупке низко и продаже высоко, или наоборот. Закон физики гласит: «тела, находящиеся в движении, имеют тенденцию оставаться в движении». То же самое можно отнести и к рынкам.

На первый взгляд, все достаточно легко – лишь заключите сделку, длинную или короткую, держите ее достаточно времени и выходите с невероятной прибылью. После этого вы сможете покупать себе все, что вам только заблагорассудится и вообще жить красивой жизнью. Разве не это первоначально привлекло нас на рынки?

Сама идея бороться с трендом никогда не приходила мне в голову в мои первые годы торговли. Точно так же, начинающие трейдеры, с которыми я работаю, в основном стремятся продолжать покупать на восходящем рынке или продавать на нисходящем рынке. Это естественное желание, брать сделки на продолжение тренда, сохраняется определенное время. После некоторого количества сделок, заключенных на боковых рынках, внутренняя уверенность в торговле по тренду изменяется. Стоит продать несколько раз у основания и купить на вершине бокового или разворачивающегося рынка, и наша уверенность в эффективности следования за трендом начинается рушиться.

Тогда мы смотрим на графики несколько по-другому. Мы чувствуем различные отрицательные эмоции после череды проигрышных сделок и смотрим, что же можно сделать. После изучения некоторых осцилляторов, ценовых полос, опорных уровней или чего-то еще все становится ясно – продажа у сопротивления и покупка у поддержки являются именно тем, что надо!

Если бы я получал 1$ каждый раз, когда читал или слышал, как кто-то говорит – «я являюсь противоречивым по своей природе», то у меня получилась бы довольно приличная сумма денег. Интересно, эти трейдеры реально родились индивидуалистами, которые предпочитают противостоять мнению толпы? Или это мнение у них развилось и усиливалось после получения убыточных сделок при попытке торговли на продолжении тренда на боковых рынках?

Все финансовые рынки проводят определенное время, двигаясь вверх или вниз, а затем консолидируются, колеблясь из стороны в сторону. У меня никогда не было определенного метода или подхода, который бы идеально подходил в обоих рыночных условиях. Я сомневаюсь, что такая торговая тактика существует.

Взятие сделок по тренду на растущем или снижающемся рынке достаточно приятно. Во-первых, это прибыльно, а во-вторых, это укрепляет понимание, что такие усилия действительно заслуживают внимания. Не зависимо от того, являетесь вы начинающим трейдером или торгуете новым методом, наибольшее впечатление на вас производят немедленные результаты. Если у нас нет другого опыта, кроме первой последовательности сделок, то эта первая последовательность (неважно какой продолжительности) много значит для наших убеждений.

Рано или поздно все мы бываем неоднократно выбиты из рынка при попытке заключения трендовых сделок на боковом рынке. К сожалению, никто не предупредил нас, тренд в настоящий момент «не в игре», и мы естественно предполагали обратное. Затем мы рассматриваем недавние результаты и видим, что при контр-трендовом подходе в тех же самых проигрышных сделках мы получили бы прибыль и строим новые предположения (выводы), что торговля по тренду не работает. Знакомо, не правда ли?

Независимо от того, есть ли у вас уверенность, что покупка на поддержке и продажа у сопротивления является прибыльным подходом, делайте это правильно. Я делаю это все время в рамках моего собственного торгового метода. Однако, в данной стадии моей карьеры я покупаю на откатах к поддержке при восходящем тренде или продаю на восстановлении к сопротивлению при нисходящем тренде.

В процессе торговли я пропускаю примерно все точные вершины и основания. Когда я выбит из рынка по стоп-ордеру, это является либо результатом бокового колебания, либо определенного направленного изменения. Либо же я просто «попал впросак» и взял плохой вход в рынок, по какой-либо из причин, которые все еще происходят с большинством из нас. Независимо от этого, я больше не пытаюсь поймать вершины и основания. Я не отказываюсь от сигналов продолжения тренда при ожидании, что может произойти разворот.

Я не делаю эту ошибку слишком часто, однако иногда такое случается. В одну из пятниц в 8:30 EST перед выходом данных по платежным ведомостям в США мной были выставлены ордера по валютным парам GBPUSD и USDCHF для открытия длинных и коротких позиций, соответственно, выше и ниже определенных ценовых уровней. После того, как вышли новости, сработали ордера в короткую сторону по фунту и длинную по швейцарскому франку, что в конечном итоге дало 50 пунктов прибыли на один лот.

К этому времени открыли торги на фондовых биржах, и фьючерс e-mini открылся с гэпом вниз, углубляясь после падения четверга. Все инструменты продвинулись достаточно, чтобы вызвать сигналы для открытия коротких позиций по используемому мной методу. В частности, по ER была открыта короткая позиция сразу ниже уровня 682. Эта сделка была закрыта с 3.9 пунктами прибыли на один контракт по скользящему стоп-ордеру, в то время как дважды высвечивался сигнал продажи около уровня 666.50

После снижения почти на 20 пунктов всего за один день и два часа, я естественно сомневался, что такой сигнал продажи может предложить более одного – двух пунктов потенциальной прибыли. Соответственно, я пропустил эти сигналы, а ER снизился до отметки 661.30. Таким образом, сигнал, который я проигнорировал, давал еще 5 пунктов потенциальной прибыли.

Я хотел бы сказать, что основная причина того, что я отказался, как оказалось, от очень выгодного торгового сигнала, была связана исключительно с предыдущей успешной сделкой тем утром. Фактически, это было частью общего процесса. Я имею тенденцию брать больше сделок, когда дневная прибыль небольшая, и немного сдерживаться, когда прибыль является приличной. Это те индивидуальные особенности, с которыми я должен работать, и которые являются темой для другой статьи. Как говорил Дон Миллер, нет ничего неправильного с рынком или торговым методом. Когда наша торговля не синхронизирована, мы обычно можем найти решение в самом себе.

Частично, игнорирование тех сигналов продажи было связано с тем, что я позволил закрасться сомнениям, что это сработает еще раз. Откуда взялось это сомнение? Было много подобных сделок продолжения, которые закрывались по стоп-ордеру вскоре после входа. Что бы там ни было, нет никакого стирания опыта, который мы получили в нашей прошлой торговле. Управление этим – лучшее, что мы можем сделать. Отчасти, это может подразумевать 100%-ые механические системы с твердыми правилами. Однако, там также легко может вмешаться человеческий фактор, как и в любом дискретном подходе.

Это все сводится к болезненному или безразличному восприятию потерь. Лично я использую первоначальный стоп-ордер в 100$ при внутри-дневной торговле на ER. Та конкретная сделка принесла бы 500$ прибыли. Могу ли я позволить себе брать равное соотношение выигрышных и проигрышных сделок при подобной структуре? Безусловно. В среднем у меня получается 40%-е соотношение выигрышных и проигрышных сделок, при потере в 100$ и прибыли в 300$.

Холодные математические расчеты, но эмоциональный аспект взятия сделок лишний раз убеждают, что также существуют и потери. Это также верно и при 100%-ом механическом подходе, когда вы рассчитываете его исторические потери и затем берете следующий торговый сигнал. Я думаю, что вы либо знаете, что я имею в виду, либо однажды поймете это.

В торговле нет легких денег. Есть некоторые подходы, которые я считаю более легкими, чем другие. Торговля в длинную или короткую сторону в гармонии с любым трендом намного легче, чем против тренда. Через какое-то время трейдеры понимают, что контр-трендовые сделки предлагают меньший потенциал, чем сделки по тренду. Очень часто мы можем видеть, что трендовое движение на каком-нибудь рынке продолжается на 10 пунктов, корректируется на 5 пунктов и оттуда вновь продолжается на 9 пунктов.

Планирование, например, длинных сделок в два шага, игнорируя откат, упрощает торговлю, нежели попытки скальпировать прибыль в короткую сторону внутри повышающегося тренда. Я изучил этот урок для себя много раз. Я вспоминаю, как «выцарапывал» скудную прибыль (в лучшем случае) при борьбе с направленным движением, ощущая себя избитым и истощенным к концу дня. Оглядываясь назад на ценовой график, становилось вполне очевидно, что один – два входа в гармонии с трендом принесли бы намного больше.

После слишком частой безрезультатной борьбы с направленными движениями, пришло время задуматься. Время изменить мой взгляд и ожидания. Торговать на каждом сигнале, как будто тренд будет длиться вечно. Когда это не работает, вероятно, пришло время, чтобы начать смотреть в другом направлении.

Приведу пример одной торговой недели. Рынок индексных фьючерсов был с понедельника до среды боковым. Однако, четверг и пятница предложили потенциальную возможность для направленной торговли, полностью восполняющую те три пустые сессии. Будучи «вновь обращенным» сторонником следования за трендом, я нахожу намного более легким получать методическую прибыль, когда придерживаюсь этого подхода и всячески сопротивляюсь соблазнам пересмотреть свои методы. Приведенный выше пример пропущенного торгового сигнала подтвердил, что у меня еще достаточно простора для совершенствования.

Вне зависимости от вашего метода, стиля и предпочтительного рынка для торговли, задайте себе два простых вопроса:

- могу я сделать больше денег, следуя тренду или торгуя против тренда?

- если бы сделки по тренду удерживались немного дольше, чем обычно, принесло бы это больше прибыли?

Я не пытаюсь предложить какой-либо конкретный стиль или метод торговли, который бы стал работать для вас прямо сейчас. Количество денег на счете в конце недели или месяца является объективным показателем. Мнения и убеждения имеют намного меньшее значение, чем фактические результаты.

автор: giperadmin