Торговля без шума - Джастин Купер

Торговля без шума - Джастин Купер

Удаление рыночного шума является одним из наиболее важных аспектов активной торговли. Используя методы удаления рыночного шума, трейдеры могут избежать ложных сигналов и получить более ясную картину общего тренда. В данной статье мы рассмотрим различные методы удаления рыночного шума и покажем, как они могут быть применены для повышения эффективности торговли.

Что такое рыночный шум

Рыночный шум - это просто все ценовые данные, которые искажают картину основного тренда. Это, главным образом, включает небольшие коррекции и внутри-дневную изменчивость. Чтобы лучше понять эту концепцию, давайте взглянем на два графика - один с рыночным шумом, а один без него:

Ценовой график до удаления рыночного шума:

Дневной график IBM, включающий все ценовые данные.

Обратите внимание, на втором графике больше нет областей, в которых сложно было бы увидеть тренд, тогда как на первом графике часто трудно определить, происходит ли изменение тренда. Техника, используемая на этом графике, называется усреднением - то есть, текущая свеча учитывает среднее значение предыдущих свечей, чтобы сформировать более сглаженный тренд. В этом и состоит цель устранения рыночного шума: прояснить направление и силу тренда.

Вот так выглядит ценовой график после того, как рыночный шум был удален:

Дневной график IBM после удаления рыночного шума.

Давайте рассмотрим, как мы можем определить эти два фактора и скомбинировать их для создания надежных и легко-читаемых графиков.

Выделение направления тренда

Изоляция направления тренда лучше всего может быть сделана с помощью специализированных графиков, предназначенных для устранения незначительных коррекций и отклонений и показывать только большие тренды. Некоторые графики (вроде показанного выше) просто отражают среднюю цену, чтобы сформировать более сглаженный график, в то время как другие полностью изменяют график, беря в рассмотрение только влияющие на тренд движения.

Графики "Ренко"

Один из примеров графика, который использует только движения, влияющие на тренд, - график "Ренко", названный в честь японского термина "renga", означающего "кирпич". График "Ренко" выделяет тренды, принимая во внимание цену, но игнорируя время.

Они строятся, используя простой трех-шаговый процесс:

1. Выбирается размер кирпича. Это - минимальное изменение цены, требуемое для появления нового кирпича.

2. Сравнивается закрытие текущего дня с максимумом и минимумом предыдущего кирпича.

3. Если цена закрытия находится выше или ниже вершины предыдущего кирпича, по крайней мере, на размер одного кирпича, то в следующей колонке строится один или более кирпичей в соответствующем направлении.

Давайте взглянем на пример:

Пример графика "Ренко"

Как вы можете видеть, на этом графике намного легче идентифицировать тренд, чем на традиционных свечных графиках. Большее устранение рыночного шума может быть получено путем увеличения размера "кирпичей". Однако, в этом случае, также увеличивается изменчивость внутри тренда, поэтому следует убедиться, что вы располагаете достаточным капиталом, чтобы переждать эту изменчивость.

В целом, графики "Ренко" обеспечивают превосходный способ выделить тренд, но они не обеспечивают возможность определить силу тренда, кроме как простое наблюдение длины тренда, которая может вводить в заблуждение.

Графики "Хайкин-аши"

Второй тип графика, который может использоваться для устранения рыночного шума - график "Хайкин-аши". Эти графики используют стратегию, подобно той, что была использована в первом случае: в текущем баре учитываются средние значения прошлых баров для получения более сглаженного тренда. Это позволяет получать намного более сглаженные ценовые графики, которые легче читаются.

Эти графики обычно используются для уменьшения рыночного шума, они могут легко использоваться с другими индикаторами, потому что они не исключают фактор времени. Другое дополнительное преимущество заключается в том, что они также сглаживают индикатор, так как ценовые бары используются в качестве исходных данных для индикатора. Это может помочь сделать индикатор намного легче для чтения.

Графики "Каги"

Графики "Каги" предназначены, чтобы показать спрос и предложение с помощью тонких и толстых линий. Новые линии формируются каждый раз, когда установлен новый максимум или минимум. Изолируя максимумы и минимумы, становится намного легче видеть большие тренды.

Давайте взглянем на пример:

Пример графика "Каги".

Периоды развития тренда определены как периоды, когда спрос превышает предложение (восходящий тренд) или предложение превышает спрос (нисходящий тренд). Обнаружение трендов становится достаточно легким, поскольку всего лишь требуется наблюдать за толстыми и тонкими линиями.

Эти графики также превосходно подходят для снижения рыночного шума, но их применение ограничено, так как они не могут определить силу тренда кроме как измерением длины движения, которое может вводить в заблуждение.

Определение силы тренда

Сила трендов лучше всего может быть измерена с помощью индикаторов. В данной статье мы возьмем самый популярный индикатор - Индекс направленного движения (DMI) и его производную - Индекс среднего направленного движения (ADX).

Индикатор DMI является наиболее широко используемым индикатором силы тренда. Этот индикатор разделен на две части: +DI и -DI. Эти два индикатора построены, чтобы определить полную силу тренда.

Индикатор ADX представляет собой простое усреднение двух индикаторов DMI (индекс направленного движе ния +/-), чтобы сформировать отдельную линию, которая может использоваться, чтобы немедленно определить, развивает ли цена тренд или находится во флэте.

Определение силы тренда с помощью ADX.

Как вы можете видеть, увеличение наклона в большей степени происходит, когда тренд является более сильным и в меньшей степени, когда тренд является более слабым. Как правило, для индикатора ADX устанавливается период в 14 баров, а уровни 20 и 40 являются двумя ключевыми точками. Если ADX повышается выше значения 20, то это показывает начало нового тренда. Если он повышается выше 40 это означает, что тренд, скорее всего, скоро закончиться. Как вы можете видеть на приведенном выше графике, этот индикатор может дать вам довольно точное представление о силе тренда.

Формирование эффективной стратегии

Хотя, как кажется, индикатор ADX неплохо работает сам по себе, изменчивость рынка может привести к ложным сигналам. Однако, когда этот индикатор объединен с типами графиков, которые выделяют тренды, то становится намного легче идентифицировать выгодные торговые возможности.

Комбинирование графика сглаживающего цену и индикатора ADX.

Использование комбинированного анализа является столь же простым, как определение, является ли динамика ценового графика такой же, как динамика индикатора. Поэтому, если вы используете график "Хайкин-аши" и индикатор ADX, то стоит просто посмотреть направление тренда на ценовом графике и затем оценить силу тренда, показанную на индикаторе ADX. Если и тот и другой указывают на наличие сильного тренда, то существует хорошая возможность для заключения сделки.

На данном примере мы видим, как могут быть сглажены тренды - в данном случае с помощью метода усреднения "Хайкин-аши" и подтверждаться с помощью индикаторов (ADX). Это дает нам ясную и надежную картину текущей динамики рынка, без ненужного рыночного шума.

Заключение

Как вы можете видеть, анализ графика намного легче проводить, используя методы устранения рыночного шума. Они могут помочь вам избежать ложных сигналов и других ошибок, позволяя вам быстро и точно определять тренды и зарабатывать на этом соответствующим образом.