Торговые роботы Андрея Сапунова. ФОРТС. Вечный тренд. Автоматический трейдинг

Торговый робот "Вечный тренд "

Трендследящая торговая система спекулятивного характера. В работе используется набор из 2-х самых ликвидных фьючерсов: на индекс РТС и на доллар USA.

В основе торгового алгоритма заложена пробойная система, которая фильтруется и усредняется адаптивными фильтрами, что позволяет иметь большую вероятность прибыльного входа в сделку, а также избегает "ложных" сделок в моменты, когда рынок показывает "диапазон". Также данный алгоритм позволяет удерживать позицию по тренду максимально долгий срок. Робот специально создан под захват серьезных движений на рынке. Торговля ведется по сделкам "ЛОНГ" . Важной особенностью торговой системы, заложенной в основе алгоритма является раскорреляция инструментов, данная раскорреляция позволяет максимально снизить вероятность ложных входов по обоим инструментам одновременно

Название ВЕЧНЫЙ ТРЕНД берет из экономической теории, где активы подразделены на активы количественного и качественного рисков. Считается, и практика подтверждает это, что если у инвестора имеется аппетит к риску, то он приобретает акции, следовательно - растет индекс. Однако, когда инвестор испытывает негатив по отношению к рынку акций, он уходит в "тихую гавань", которой исторически выступают казначейские облигации США, номинированные в долларах, следовательно - рост доллара. Таким образом, имея в своей собственности торгового робота ВЕЧНЫЙ ТРЕНД трейдер имеет возможность находиться непосредственно в том рынке, который имеет тенденцию к росту. В системе заложено существенное проскальзывание, что в купе с ликвидностью инструментов дает возможность торговать внушительный счет. Кроме того, когда тренд по одному инструменту заканчивается, инвестор начинает терять заработанную прибыль - это не всегда приятно! Но заканчиваясь в одном месте, тренд начинается в другом и, например, покупка доллара против фьючерса на индекс РТС нивелирует данную потерянную прибыль, что повышает комфортность процесса использования данной торговой системы. Кстати, если наступит новый кризис, как думаете, что купит Вам торговая система?!

Краткая характеристика:

Трендследящая система

Сделки только в ЛОНГ

Адаптивный фильтр усреднения

Метод входа пробой с подтверждением

Раскоррелированный портфель

Фьючерсные инструменты

Краткосрочные тенденции

Максимально долгое присутствие в тренде

Варьирование риска на сделку в среднем совершается 5 сделок в месяц

размер просадки в среднем составляет 12%

доходность в среднем за год 95% д

оходность среднегодовая (сложный процент) 28,5% стратегия используется 3 года.

Может торговать капиталом до 60 000 000р.

Комфортный процесс наблюдения за кривой капитала

Открытый код 1 год обслуживания

Вышеописанная версия ВЕЧНОГО ТРЕНДА является Умеренной с точки зрения риск менеджмента. Меняя риск на сделку, Вы легко можете комбинировать стратегию под консервативный и агрессивный риск по своему желанию. Ниже приведена раскладка по среднегодовой доходности (сложному проценту) и максимальной исторической просадке капитала:Вид риск - менеджмена     Сложный процент (% в год)             Максимальная историческая просадка в%

ВЕЧНЫЙ ТРЕНД "консервативный"       14,25   8,2

ВЕЧНЫЙ ТРЕНД "умеренный"    28,5     16,4

ВЕЧНЫЙ ТРЕНД "агрессия"         57        33

Точный процент (сложный процент или среднегодовая доходность, вместе с дродауном) находятся в таблице внизу описания робота, заголовок "ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ". Среднегодовая доходность - annualizedgain, просадка MaxDrawdown, риск на сделку клиент узнает получая открытый код, его можно варьировать, как следствие меняя и среднегодовую доходность и дродаун.

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ УМЕРЕННОЙ ВЕРСИИ)

Кривая капитала

Просадка

Цифровые показатели