Торговые системы на основе ценовых диапазонов

Торговые системы, использующие ценовые диапазоны, широко применяются трейдерами потому, что они просты, наглядны и психологически естественны. Статистика подтверждает их высокую эффективность на многих рынках. В литературных источниках можно найти очень много подходов, основанных на различных конструкциях ценовых диапазонов.

Виды ценовых диапазонов

Цель данной статьи - систематизировать методы, используемые при построении торговых систем на основе ценовых диапазонов (bands), и представить обзор компьютерных систем, который мог бы помочь трейдеру при выборе торгового подхода.

Идея всех таких подходов состоит в непосредственном использовании свойств сильных линий на рыночных графиках. Как известно, если цена встретила сильную линию (линию консолидации), то возможны два сценария:

Торговые системы на основе трендовых индикаторов.Система направлений и ее применение в торговле.

Считается, что системы, ориентированные на отслеживание трендов, в среднем дают большую прибыль, чем разворотные системы.

В период консолидации рынка трендовая система может принести серию убытков: она с запаздыванием дает сигналы и позиции, открытые по ним, не успевают принести прибыль на рынке, быстро изменяющем свое направление. Однако даже небольшое число удачно открытых позиций (в начале длительных трендов) могут не только компенсировать эти убытки, но и принести высокую прибыль.

Трендовые системы имеют явное преимущество в том, что они обычно дают меньшее число торговых сигналов. Чем меньше времени трейдер имеет открытую позицию, тем меньше вероятность получить убыток при внезапном изменении рыночной ситуации. Кроме того, большое число открываемых позиций связано с большими расходами на комиссионные и потери при открытии позиций (проскальзывания при исполнении ордеров и т.д.).

Теханализ – иллюзия контроля

Все более изощренные методы оценки рынка с помощью инструментов технического анализа отнюдь не способствуют росту качественному. Наиболее надежные способы прогнозирования цен по-прежнему самые простые – например, трендовые линии.

Технический анализ, несмотря на многообразие подходов и инструментов, которые используются в этом способе оценки рынка, на самом деле покоится всего на пяти методиках. Их можно описать примерно так: оценка по ключевым ценовым барам, выявление моделей (формаций), применение волнового анализа, использование индикаторов, определение линий поддержки и сопротивления.

Безусловно, некоторые из этих концепций тесно переплетаются друг с другом или вообще очень похожи. Например, способ выявления ценовых моделей путем проведения трендовых линий по вершинам или основаниям рынка практически идентичен тому, как определяются отдельные линии поддержки и сопротивления.

Структура и функции торговой системы.  

Технология торговли не исчерпывается только прогнозами цены, хотя это основа рыночной торговли. В технологической нитке торговой системы (ТС) полезно отдельно выделить блоки прогноза, формирования сделки, расчета прибыли, и настройки системы.

Как известно, торговля на Форексе производится трейдером через посредника – брокера, представленного в виде дилерской платформы. На этой платформе располагается рыночная информация для трейдера – текущие значения торговых инструментов и сопутствующая информация, предоставляемая дилерской фирмой. На дилерской платформе трейдер размещает свои приказы   по открытию и закрытию позиций и возможно по отложенным ордерам. Брокер проверяет корректность этих приказов и в случае корректности реализует их на рынке. Так же он выдает отчет о результатах сделки. Казалось бы при таком взаимодействии с дилерской платформой достаточно только первых двух блоков ТС. Но трейдеру всегда желательно анализировать фактическую эффективность торговли по своей системе и настраивать константы ее алгоритмов по выбранному критерию эффективности.