Практикум для трейдера - ПЛАНИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОПЕРАЦИИ

ПЛАНИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОПЕРАЦИИ

На предыдущих занятиях мы рассмотрели общие вопросы. Пора посмотреть темы, в большей степени связанные с конкретной торговлей.

При любом виде деятельности обычно составляется план работы. Так поступает и музыкант, и промышленное предприятие, и космическое агентство и торговая организация. Точно так же нужно поступать и при торговле на фондовом рынке.

Саму процедуру планирования можно разбить на несколько этапов:

действия трейдера в предторговый период;

отбор инструментов для проведения операций;

определение точек входа и выхода;

оценка временной длительности операции;

определение места размещения стоп-приказа;

оценка перспективности операции;

назначение уровня риска;

расчёт допустимого объёма позиции;

действия трейдера после входа в рынок.

Все эти этапы мы рассмотрим на ближайших занятиях. Сегодня обсуждаем первый пункт: действия в предторговый период.

Проводим мониторинг рынков: смотрим международные и российские индексы (DJIA и RTSI), читаем новости. Достаточно много общей информации можно получить непосредственно в торговой программе. Необходимые сведения легко найти в Интернете. Например, на сайте www.forexpf.ru и http://quote-spy.com/ в режиме реального времени показаны основные индексы, фьючерсы на индексы, товарные цены. На сайте www.stocknavigator.ru с задержкой, но в большем объёме даётся информация по индексам и товарам, указывается время выхода статистических данных. Можете также заглянуть на сайты rbc.ru, quote.ru, bfm.ru, prime-tass.ru, finmarket.ru, vedomosti.ru, finansmag.ru, kommersant.ru, expert.ru, interfax.ru, k2kapital.com.

Информацию можно получить на сайтах российских бирж (www.micex.ru , www.rts.ru ).

Определяем возможное направление движений и цели.

После общих слов, посмотрим конкретный вариант действий. Предлагаю один из своих недавних комментариев к ситуации на рынке.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ США ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИЕЙ

На торговой сессии 13 мая индекс Доу закрылся в минусе на уровне 8284. На его четырехчасовом графике с 20 марта просматривается восходящий тренд: верхняя граница находится примерно на уровне 8600, нижняя – 8200. В течение нескольких дней индекс движется к нижней границе, которая пока не достигнута.

Для оценки ситуации перед открытием российской торговой сессии лучше всего следить за фьючерсами на индексы, которыми торгуют практически круглосуточно.

На фьючерсе S&P ситуация идентична тому, что наблюдается на индексе Доу: тоже виден канал с границами 880 и 930.

Вечером 13 мая фьючерс S&P один раз достигал значения 880, но затем был отскок вверх. Сейчас держимся на 883. Место очень важное. Возможно небольшое падение и разворот вверх. Может быть, постоим немного на месте. На пятиминутном графике (смотрим рисунок) с 21:00 13 мая виден «боковик» с границами 880 и 887. При выходе из него вверх можно присоединяться к этому движению и на российском рынке: последнее время наш рынок сильно коррелирует с фьючерсом на индекс S&P. Можно придерживаться более агрессивной стратегии, покупая в тот момент, когда фьючерс окажется вблизи нижней границы «боковика» (880).

На российском рынке вчера (то есть 13 мая) наметился разворот, на индексах и бумагах сильные разворотные сигналы. Покупать поэтому опасно. Возможно быстрое падение до нижних границ каналов или до уровней поддержки.

Рекомендация: смотрим фьючерс S&P, при его развороте вверх ищем возможность покупки на нашем рынке (при развороте вверх часовика – покупаем). Пока покупать опасно, поэтому, открывая длинную позицию, назначаем минимальный риск 0,5% от капитала, выделенного на биржевую торговлю. После падения можно будет входить увереннее.

Александр Дозоров.Сотрудник ГК «АЛОР»