Практикум для трейдера- Тренд VS Контртренд

Тренд VS Контртренд

lesovikov   дал мне ссылку на статью , которая меня заинтересовала с точки зрения "а давайте проверим"! Кстати, несколько лет назад мой разум сильно будоражили контртрендовые стратегии. На тот момент у меня было меньше возможностей чем сейчас для проведения обстоятельного анализа. Тогда, сделав несколько тестов вручную, я попрощался с контртрендом. И вот "дУхи прошлого" снова дают о себе знать

Кратко пересказываю статью. Автор тестировал индекс DJI с начала 20 века простой трендовой ТС на пересечениях скользящих средних. Также он протестировал тот же индекс контртрендовой стратегией, которая не отличалась от трендовой ничем, кроме направлений входов в позиции. Вход вверх менялся на вход вниз и наоборот. Он получил любопытный результат: начиная с 1981 года 100% лучших стратегий - контртрендовые. В конце статьи он делает предположение, что с этого года тон в торговле задавали роботы, а не люди. Итог: тренд - потерянный рай.

Я никогда не принимаю ничего на веру, не проверив. Что же мы можем здесь протестировать? У нас нет 100 лет истории российского ФР. Брать далекую историю - тоже плохо. На что она нам? Поэтому я решил взять новейшую историю - с 1 сентября 2009 года по сегодняшний день. Почти год.

Как буду тестировать: возьму инструмент Газпром - это очень ликвидная и популярная акция. Возьму сначала дневки, потом проверю еще на часовках. Параметры обеих EMA буду подбирать от 1 до 200 с шагом 5. Мне особая точность в этих тестах не нужна. Смотрю самые лучшие результаты за последний год и сколько в них процентов трендовых и контртрендовых стратегий. Мои правила практически идентичные тем, что были у автора статьи, поэтому никакого креатива в этих тестах не будет :)

На дневках победил контртренд по всем фронтам. Как и у автора 100% выигрышных стратегий лежали только в области контртренда.

Лучшие EMA были с периодами 40 и 30, входы и выходы по контртренду.

На часовых интервалах та же картина - царство контртренда.

Лучшие EMA были с периодами 90 и 80, входы и выходы по контртренду.

Не удержался, протестировал на этих же периодах:

Пересечение EMA с ценой

MACD

Они обе стабильно работают только на трендах, на контртрендах стабильно сливают.

Какой можно сделать вывод из данных тестов? Да, автор статьи прав, что, если мы определяем тренд с помощью пересечения скользящих средних, то, действительно, лучше всего использовать контртрендовые входы и выходы. Почему? Потому что пересечение средних, в среднем, запаздывает ровно настолько, что уже нужно входить в противоположном направлении. Но это еще не значит, что нужно всегда торговать против тренда. Более примитивный прием пересечения EMA с ценой и более сложный индикатор MACD, которые также используются для определения тренда, зарабатывают только в случае трендовых входов и выходов. Не все так очевидно, как считает автор статьи. Но поведение пересечения скользящих - очень интересное!

Если Вы знаете еще интересные "фишки" которые Вам было бы любопытно проверить, то буду рад провести тесты, которые или подтвердят или опровергнут гипотезу. Единственное пожелание, чтобы была начальная статья, в которой эта гипотеза описана. Чтобы уважаемые члены сообщества могли всегда сравнить мои тесты с оригиналом.

Игорь Чечет