Практикум для трейдера. Системный трейдинг - Как построить свою торговую систему

Как построить свою торговую систему  

Я думаю, мало найдется людей, которые хотя бы раз поинтересовавшись трейдингом, не слышали о том, что нужна торговая система. Что это за зверь и как его завести для себя, я и хочу сегодня разобрать, вернее представить свой взгляд на эту проблему.

Итак, что есть «торговая система» (ТС)? Это свод правил, по которым мы работаем на рынке. По большому счету, если мы открываемся с рынка при определенных условиях (возможно опираясь только на интуицию) и знаем, когда мы закрываемся и/или переворачиваемся, если не угадали с направлением сделки, то это тоже торговая система. Другое дело, как долго ей можно успешно следовать? Все-таки трейдинг – это большая нервная нагрузка, а значит одна из первоочередных задач, которые стоят перед торговой системой, это сделать работу на рынке более комфортной и спокойной.

Если вы откроете любую книгу, где освящается вопрос построения ТС, то увидите список вопросов, ответив на которые, в конечном счете, получите нужный свод правил:

1. Чем торгуем?

2. На каком интервале работаем?

3. Тип ТС (по тренду, против тренда, в канале)?

4. Список индикаторов?

5. Каким лотом/лотами работаем?

6. Ставим ли стоп-лосс?

7. Как входим в рынок?

8. Как берем прибыль? И т. д.

Вопросов можно поставить очень много. Но начинать, мне кажется, нужно не с них.

Чтобы созданная система была эффективной и могла приносить деньги долгое время, прежде всего, нужно заглянуть в себя. Все начинается с трейдера и на нем же и заканчивается. На что же мы должны обратить внимание?

Есть вещи, которые мы не в состоянии изменить, например, свой темперамент. Рейтинг темпераментов по степени душевных затрат для достижения успеха на финансовых рынках, на мой взгляд, выглядит так: флегматики, сангвиники, холерики, меланхолики. Это значит, что меланхолику потребуется намного больше сил, чем флегматику. Холерику лучше не торговать вручную. Его решение механическая торговая система (МТС). Флегматикам и сангвиникам преуспеть в трейдинге проще, не важно ручная ТС или механическая. Здесь просто дело вкуса и запаса знаний.

Значит ли, что меланхолик и холерик должны бросить трейдинг, а все флегматики и сангвиники созданы для этого вида заработка? Я бы не была так категорична, тем более, что в чистом виде темпераменты встречаются редко. Я за то, чтобы видеть свои слабые стороны и компенсировать их сильными. Если есть желание – способы найдутся. Например, скучно «живому» темпераменту на днях и неделях, пожалуйста, есть интервалы от минуты и выше. Если человек не любит спешить с решениями – дневные интервалы и выше дадут массу времени все «взвесить».

При этом я не ставлю вопрос «работа или игра?». Если Вы стоите перед необходимостью создать ТС, значит это уже не игра и не просто развлечение.

Когда Вы нашли подходящий таймфрейм и в результате определили свой образ жизни, остальное становится делом техники. Главное, пропускать все решения через фильтр «нравится/не нравится». Никто не может следовать правилам, если они не комфортны. Никогда индикатор не станет помощником, если он не нравится. Трейдинг похож на брак. Если любви нет, нечего и начинать. Стремление все рассчитать потребуется позже.

Более того, если мы находим рынок, который нам нравится, то мы открываем путь своей интуиции. Она начнет помогать зарабатывать и тогда, когда по всем законам логики и по всем показаниям индикаторов успех мало вероятен. Но вот делать ставку только на интуицию, по-моему, не стоит. Инструмент она тонкий, от частого использования может прийти в негодность.

Далее решаем, как мы взаимодействуем с рынком: идем ли мы за трендом, работаем против тренда, то есть, ловим откаты, либо действуем в границах канала? Самое простое – следить за трендом. Однако, есть рынки, а сейчас это «беда» и многих трендовых рынков, когда цены колеблются в определенном диапазоне. То есть эффективно с ними работать, создавая ТС для канала. Самым сложным и, по мнению большинства, неблагодарным делом является работа против тренда. Здесь преуспевают единицы. Рынок, конечно, «дышит», но это «дыхание» перспективнее использовать для более удачного входа в рынок и для взятия с него максимума.

Теперь можно выбрать индикаторы. Их придумано столько, что найдутся на любой «вкус» и под любую систему. Вот только не забудьте оставить место для самой цены ?. Почему речь идет о нескольких индикаторах? Потому что каждый индикатор имеет «слабые» места.

Сначала смотрим на истории, в каких случаях он нас подвел, и ищем, как это компенсировать. Скажем, к трендовому индикатору добавляем осциллятор. Дальше смотрим на истории, как они работают вместе. Может быть, в дело будет введен игрок со скамейки запасных. ? В этот момент у нас уже появляются основные правила торговой системы: правила открытия и закрытия позиций, правила установки стоп-лосса либо другие методы страхования от убытков. Мы уже примерно получаем представление о возможной доходности системы.

При этом важно, чтобы правила ТС были просты и понятны, их должно быть мало.

А дальше обязательный тест системы на демо-счете с реальными котировками. Этот момент очень часто хочется опустить. Новая система вдохновляет, кажется, что все уже здорово, протяни только руку, и деньги всего мира уже твои. Но не стоит спешить. Каким бы «живым» ни был темперамент, нужно взять его под контроль и пройти данный период. Причина, почему это важно, проста. На истории все слишком очевидно. Мы «открываем» позицию по нашей системе, потому что уже видим, как развивались события. При тесте только на истории легко попасть в мир иллюзий. А вот когда не знаешь, что дальше, начинается самое интересное. Это не только тест системы, это еще и тест Вас как трейдера., тест того, насколько Вам подходит то, что Вы создали.

Сложен тест на реальных данных еще и тем, что он требует вести дневник с указанием причин тех или иных действий и что случилось потом. Даже если позиция закрыта, важно отследить, что было с ценой дальше и почему. Этот анализ поможет не только получить чисто математические показатели системы (максимальная просадка, фактор восстановления, прибыльность/убыточность), но и найти те психологические установки, которые мешают успеху.

Я в свое время столкнулась со следующей проблемой. Пока депозит был маленький и лоты, соответственно, тоже, результаты действий были хорошими. Сто долларов за месяц с небольшим я превратила в тысячу. А вот дальше я начала совершать глупейшие ошибки. Причем в конце дня, после очередного убытка, я в шоке разбирала свои действия и не находила ответ на вопрос: «Как я могла такое сотворить, когда абсолютно четко было видно, что нужно делать так и так?!» Было ощущение, что какой-то бес закрывает мне глаза и подталкивает к пропасти. Этими бесами оказались вполне обычные для советского человека установки: «деньги зарабатываются тяжело», «чем больше денег, тем больше проблем», «нечего лезьть со свиным рылом в калашный ряд», «слишком много денег».

Пришлось бросить трейдинг на определенное время и убирать это все. Результат – теперь форекс основной источник дохода. Без дневника с указанием мыслей и побудительных мотивов к действиям, я бы до причин не докопалась. Кроме того, дневник, несмотря на обилие нехороших слов, написанных красным цветом, укрепил меня в решимости не уходить с рынка, а искать выход. Я четко увидела: в анализе и прогнозе не ошибаюсь. День отыгрывает, как я предполагаю. Уверенность в себе – очень важный фактор успеха.

Ну и думаю, лишним будет повторять, что следовать своей системе надо жестко. Особенно в период тестов в реал-тайм.

Надеюсь тем, кто никогда еще не составлял своих систем, теперь понятно, как действовать.

Но есть еще один важный вопрос, которому нужно уделять время. Это математические характеристики системы. Как определить, насколько хороша Ваша система и чем она лучше других? За период тестирования считаем (лучше в пунктах):

1. Чистая прибыль. В денежном выражении прибыль - это разница между последней суммой на депозите и начальной. В пунктах подсчитываем по таблицам, которые ведем во время теста (дата и время открытия и закрытия позиции, цена открытия, цена закрытия, прибыль/убыток в пунктах, иногда для отладки системы, вернее поиска способа взятия прибыли, можно отметить максимум хода цены. Полезно бывает оценить, сколько могли взять и не взяли).

2. Максимальный нарастающий убыток (или максимальная просадка депозита). Просадка – это максимальный накопившийся убыток за все время тестирования системы. Если представить динамику изменения депозита в виде графика, то самая глубокая яма и будет просадкой. Если результаты сделок записывались в виде таблицы, то это будет серия подряд идущих минусов, может быть с небольшим плюсом между ними.

3. Профит-фактор. Считаем сумму всех прибылей за период теста и отдельно сумму всех убытков, затем первую сумму делим на вторую. Профит-фактор должен быть выше единицы. Естественно система с профит фактором 1,9 лучше системы с профит-фактором 1,1.

Но! Бывают успехи, связанные с очень счастливыми стечениями обстоятельств, которые могут и не повториться. Поэтому данные по прибыльности будут более достоверными, если из валовой прибыли мы уберем сумму прибыли по самой успешной сделке. Например, в среднем, система дает 70-80 пунктов, но был момент, когда вы зафиксировали 150. Из расчетов эту сделку лучше убрать, чтобы достоверность эффективности системы была выше.

4. Фактор восстановления. Это очень важный показатель эффективности системы, который позволяет понять, как быстро наша система может восстановиться после серии потерь и может ли. Может быть, после ухода со 100 000 до 88 000, мы к первоначальному уровню депозита так и не вернемся. Ясно, что в таком случае ТС надо переделывать. Чтобы определить этот показатель мы делим первый пункт на второй, то есть, делим прибыль на максимальную просадку. Систему надо переделывать, если фактор восстановления меньше 2. То есть по-хорошему, мало «отыграть» 22 000 тугриков, еще бы 22 000 сверху взять, в прибыль.

Если предыдущие показатели логичнее считать в пунктах, то следующие уже могут дать нам вполне конкретные экономические данные:

5. Минимальный требуемый депозит для работы по этой ТС = максимальная просадка (в денежном выражении)х2+минимальный депозит, необходимый для открытия сделки минимальным лотом, который вы заложили для работы в систему+сумма комиссии при открытии сделки, если есть. Понятно, что размер лота тесно связан с правилами управления капиталом, которые Вы для себя приняли.

6. Отдача - показатель, который показывает, во сколько раз можно увеличить минимальный депозит, торгуя по нашей системе. Для этого чистую прибыль в тугриках делим на сумму минимально-требуемого депозита.

Это основные моменты, позволяющие нам оценить наше творение. Однако, первые четыре показателя лучше мониторить постоянно. Мир не стоит на месте, рынки меняются и система может начать давать сбои. Например, раньше движения евро и фунта стерлингов были во многом синхронны. Евро начинал формировать тенденцию первым. Допустим, он начинал движение вверх. Это значило, что скоро и фунт начнет движение вверх, но пойдет вверх более энергично и пройдет больший путь, чем евро. Было очень удобно, знаете ли. Смотришь на евро, видишь разворот, фиксируешь прибыль по фунту и готовишь новую позицию. Сейчас этот сценарий не работает. Бывают дни, когда цены по этим валютам идут в разные стороны, либо один инструмент живет бурной жизнью, а на втором рынке тишь да гладь. Это очевидный пример. Часто изменения, влияющие на доходность системы, не так очевидны. Лучше держать руку на пульсе.

И последний вопрос: зачем такие сложности? Сейчас так легко купить готовую систему или советника, а то и вообще скачать бесплатно. Можно. И кто-то, наверное, даже умудряется жить с чужими системами прибыльно. Но угроза постоянно нарушать чужие правила, важность которых не может быть до конца прочувствована не создателем системы, будет слишком велика. На мой взгляд, если берешь чужую систему, то менять ее под себя все равно придется, что в итоге выльется в создание новой, своей, системы. Чужая система просто станет отправной точкой. Круг замыкается – мы возвращаемся к тому, с чего начинали.

Давайте подытожим, что нам в итоге даст торговая система? Прежде всего, создание своей прибыльной торговой системы позволит остаться в спекулятивной торговле надолго, как питстоп в картинге позволяет болиду успешно достигать финиша. Но самое важное, мы подкрепляем уверенность в своих силах и в своих действиях, без которой «делать деньги» на финансовых рынках просто не возможно

Автор: Евгения Мацина,

Русский Трейдер