Практикум трейдера - Аллигатор Билла Вильямса

Аллигатор Билла Вильямса

Аллигатор Билла Вильямса – это три скользящие средние. Однако их применение заслуживает рассмотрения в отдельной статье. Но прежде, чем мы рассмотрим Аллигатор Билла Вильямса, давайте вспомним классическое применение скользящих средних.

Александр Элдер считает, что наиболее важная информация, которую дают скользящие средние, это растет сейчас рынок, падает или находится в боковом движении. Определяется эта информация по углу наклона линий. Чем круче наклон, тем тренд сильнее. Если средние направлены вверх – тренд восходящий, если вниз – ниcходящий. Если средние переплетены и идут почти горизонтально, рынок отдыхает.

Считается, то одна скользящая средняя дает мало информации. Поэтому используют одновременно две и более средних с разными периодами. Период средней или ее «окно» выбирается в зависимости от тех целей, которые Вы перед собой ставите. Чем меньше «окно» средней, тем более короткие тенденции Вы наблюдаете.

Использование нескольких средних с разными периодами позволяет на одном рабочем столе видеть тенденции разных временных порядков.

Ричард Дончиан, один из первых трейдеров, обративших внимание на средние и ставший в дальнейшем экспертом по этому инструменту, предпочитал использовать сочетание 4-, 9- и 18-дневных простых средних. Сигнал на открытие позиции поступал, когда все три линии «смотрели» в одном направлении.

Подобрать для себя «окно» средней можно как логическим, так и опытным путем. Некоторые трейдеры пытаются привязать период средней к цикличности рынка. Жаль только, что наличие на финансовых рынках какой-либо цикличности так и не доказано. Есть только мнения разных людей. Кто-то видит сезоны на рынках, кто-то нет. Кто-то считает, что дни недели для торговли имеют разный вес, но с периодом средних эта информация не связывается.

Из опыта можно только добавить, что если Вы для торговли используете хотя бы 2 средние, то открываться стоит только от самой быстрой из них (она имеет наименьший из выбранных периодов) по направлению тенденции и никогда против.

Другое назначение средних – роль уровней поддержек и сопротивлений. При этом средние можно подобрать так, что они смогут помогать Вам отличать откат от смены тренда. Ситуацию отката мы наблюдаем, когда цена отбивается от одной из средних, смена тренда сопровождается пробоем долгосрочной средней.

А вот теперь вернемся к Аллигатору Билла Вильямса. Когда я впервые увидела это название, то подумала: «Вот же досталось дядьке, если рынок для него похож на крокодила!» ? Но я была не права. Именно от оценок рынка Вильямс как раз и старается уйти в своих работах. Аллигатор – это зона рынка, внутри которой торговать бесперспективно так же, как и кормить собой аллигатора. Надолго Вас не хватит.

Быстрая линия, «губы», представляет из себя 5-периодное скользящее среднее, смещенное на 2 бара в будущее. Она отображается на графике зеленым цветом.

Средняя линия, «зубы», окрашиваемая в красный цвет, является 8-периодной скользящей средней, смещенной на 5 баров вперед.

Медленная линия, «челюсть» (синяя линия), - это 13-периодная скользящая средняя, смещенная на 8 баров в будущее.

Все средние считаются по принципу (H+L)/2.

Не спрашивайте меня, почему именно такие периоды, зачем они сдвинуты вправо и почему именно настолько баров. Вильямс много лет оттачивал свою систему и с момента выхода первой его книги «Торговый Хаос» индикаторы, входящие в его систему изменились, а вот Аллигатор нет. Вильямс говорит, что эти линии рассчитаны математически.

В программах по техническому анализу Аллигатор – это три скользящие средние. Но вот у Вильямса Аллигатор – это сочетание уже упомянутых линий с фрактальной геометрией и нелинейной динамикой.

Не могу сказать, где тут «зарыта» нелинейная динамика (по образованию я гуманитарий), а вот фракталы мы с вами уже рассматривали. Теперь можно посмотреть на совместную работу этих инструментов более подробно.

Прежде всего, при планировании сделок нас интересуют рынки, где Аллигатор «спит», то есть все три его линии переплетены. Пока Аллигатор сытый и довольный предыдущим движением отдыхает, мы обращаем внимание только на фракталы. Какие-либо другие сигналы на открытие позиций, которые нам могут дать дополнительные индикаторы, мы в расчет не принимаем. Нас интересуют только те фракталы, которые сформировались за пределами пасти Аллигатора (рис. 1).

Как видим, три фрактала нам ничего толком не дали, а вот четвертый привел к более прибыльной позиции.

Первый, второй, третий фракталы последовательно действительны, пока не появляются более поздние фракталы. Ордера на открытие позиций мы ставим на один пункт выше максимума фрактала для позиций вверх и при условии, что фрактал будет преодолен выше красной линии, или на один пункт ниже минимума фрактала, который будет преодолен ниже красной линии, для коротких позиций. Это правило поможет нам не попасть в пасть к Аллигатору.

Если цене угодно прогуляться через пасть Аллигатора, то это без нас. Мы не птичка Тари, для нас это опасно.

Но бывают случаи, когда фрактал, сформированный внутри пасти, может дать торговый сигнал.

Есть условие, при котором недействительный фрактал может стать действительным. Эта ситуация отображена на рис. 2

Фрактал, обведенный кругом является недействительным для формирования сигнала на продажу. Главным образом потому, что он сформировался выше линии «зубов» (красной линии). Кроме того, он находится внутри пасти Аллигатора. Но если цена двинется вниз, то пробой этого уровня будет уже ниже красной линии и фрактал станет действительным.

И конечно, работа на пробой фрактала имеет свои риски. Прежде всего, мы до самого последнего момента не знаем, насколько перспективна та позиция, которая открылась при преодолении ценой очередного фрактала. Поэтому на этапе, когда Аллигатор спит, без стоп-лоссов не обойтись, как не обойтись без вызванных им потерь. Стоп-лосс автор рекомендует ставить на последний перед открытием позиции противоположный фрактал, либо за красной линией, если волатильность рынка позволяет такой близки стоп.

Обратная сторона этой медали - хорошая прибыль от пойманного движения. Нередко, особенно сейчас, рынок вырывается за пределы пасти Аллигатора одним мощным импульсом. Технически этот импульс выловить вручную сложно. Это и скорость срабатывания Интернета, и какие-то внешние факторы, когда вы ненадолго отошли от компьютера, а в это время «фантомас разбушевался», и какие-то правила Вашего брокера, когда спрэд увеличивается в 10 раз во время выхода определенных новостей и т. д. Отложенные ордера, установленные по этой методике, помогают оказаться в нужном месте в нужное время.

Дополнительной подстраховкой, на мой взгляд, при применении данной системы может являться также управление размерами лотов. Например, пока Аллигатор спит, ордера можно устанавливать с минимальными лотами. Если мы оказались в нужном русле, то размер позиции всегда можно, я бы сказала даже нужно, увеличить. При доливке позиции можно пользоваться не только фракталами, но и любыми другими сигналами в направлении найденного движения. В этом случае плата за определение направления хода рынка будет минимальной и вполне сопоставимой с возможной прибылью.

Вильямс утверждает, что по минимальным расчетам, его система (без моего последнего замечания про размер лотов, естественно) стабильно дает 10% прибыли в месяц. Кто-то из его учеников делает и больше. Но здесь уже все зависит от психологии трейдера, который использует эти инструменты.

Когда позиция уже открыта, то логичными точками для установки стоп-лосса могут быть либо красная линия «зубов» Аллигатора, либо зеленая линия «губ». Последний вариант применяется, если тренд развивается очень интенсивно и красная линия слишком далеко от графика цены. Если стоп и на зеленой линии по Вашему мнению далековат и при развороте цены приведет к потере значительной части прибыли, то его можно поместить непосредственно около противоположного тренду экстремума текущего или предыдущего бара. Решать трейдеру.

При этом Аллигатор не используется как индикатор направления тренда. Вопросами тренда – куда сейчас идет рынок, бычий он или медвежий, какой тренд на более старших таймфреймах и т. д. – автор вообще не задается. Главное, «спит» Аллигатор или нет. То есть этот инструмент играет функцию быстрого мониторинга рынка. Фракталы являются индикатором подтверждения рождающегося тренда. Вместе – работоспособная система входа.

Но я бы не писала об Аллигаторе, если бы все было так просто. Я уже знакомила Вас с тем, как глубоко копал Билл Вильямс в своих попытках найти Грааль.

Три скользящие средние, названные Вильямсом Аллигатором, воспринимаются автором не как двухмерное линейное явление, а как трехмерное. Представьте, что с высоты птичьего полета вы пролетаете над горным хребтом. Каждая из линий Аллигатора и будет чередой горных пиков разной высоты. Своего рода топографическая карта рынка.

Что это нам дает? Еще немного теории ? Линии Баланса, те самые «зубы», «губы» и «челюсти», - это те уровни, где была бы цена, если бы не поступала какая-то новая информация от Хаоса.

В результате своих исследований для работы на финансовых рынках в качестве инструмента он взял во внимание только красную, среднюю линию Аллигатора. Ее и будем в дальнейшем рассматривать и называть Линией Баланса.

Теперь вспомним сравнение с горным пиком. Как и людям, цене легче спуститься с горы, чем подняться на нее. Поэтому требуется меньше энергии в виде новой информации для того, чтобы цена «улетела» от Линии Баланса, и больше информации для того, чтобы цена приблизилась к ней. Как и люди, цена предпочитает путь наименьшего сопротивления.

Это значит, что для торговли мы можем брать не только фракталы, но и ценовые бары. Главное, обращать внимание на расположение бара относительно Линии Баланса.

При поиске точки покупки анализируется только максимум бара, для поиска точки продажи –минимум ценового бара. При этом нам нужно найти базовый бар. Это может быть либо текущий бар, либо ближайший бар с бОльшим экстремумом в нужном нам направлении (с бОльшим минимумом для продажи или с бОльшим максимумом для покупки).

Теперь для определения точки входа нам нужен только один новый максимум (минимум), если мы движемся от Линии Баланса (движение под гору), и два новых экстремума, если выбираем направление к Линии Баланса (к вершине горы). Должна сказать, что этот фильтр довольно хорошо срабатывает. Вопросы выбора направления позиции мы здесь рассматривать не будем.

Есть еще один важный момент. Чтение графика нужно производить справа налево. То есть повышающиеся экстремумы мы будем искать слева от базового бара, а не ждать, когда они образуются справа. Японский мы с Вами уже учили, когда рассматривали Ишимоку, теперь вот попробуем читать по-арабски, справа-налево. ? Что не сделаешь ради прибыли ???

И это правило приводит к еще одному выводу. Если цена показывает все новый и новый максимум, то у нас нет базового бара. То есть нам нужно подождать отката рынка, когда создастся ситуация, когда слева от базового бара есть более высокий максимум, если мы ищем сигнал на покупку, либо более высокий минимум, если мы ищем сигнал на продажу.

По описанию кажется все сложным, но, надеюсь, рисунок это впечатление развеет.

Здесь проиллюстрированы две разных ситуации.

1) До точки А (представьте, что бар А последний на графике) у нас нет базового бара для открытия короткой позиции, так как слева от него цена рисует все новые и новые минимумы. Нужно ждать откат вверх, чтобы появился базовый бар и сформировался сигнал Линии Баланса на продажу. Когда рынок дошел до бара Б, то он вполне мог взять на себя роль базового бара, а минимум предыдущего мы бы взяли как точку входа. В этом случае мы двигались бы прочь от Линии Баланса, поэтому слева от базового бара нам достаточно всего одного минимума. Правда, он так и остался не преодоленным.

2) Но в точке Б (теперь он у нас последний и дальше ничего еще нет) мы решили двигаться вверх. Для этой ситуации один из предыдущих баров становится базовым (на него указывает стрелка). Теперь мы идем в гору, то есть к Линии Баланса, поэтому нам нужно целых два максимума, которые были бы выше максимума базового бара. Бары, которые дают нам эти максимумы, отмечены цифрами, а уровень открытия позиции – горизонтальной чертой. В данном случае мы оказались бы в рынке.

Вот такими непростыми могут быть простые скользящие средние. С момента их появления они подвергались различным улучшениям, которые приводили к более сложным математическим расчетам. Я говорю о появлении экспоненциальных и взвешенных скользящих средних.

А сколько они породили различных индикаторов? Да большинство из них так или иначе используют скользящие средние. Но, похоже, ларчик открывается совсем с другой стороны.

Не мы создавали этот мир, поэтому сложно сказать, насколько верны философские выкладки Билла Вильямса. Но его методы работают. В ходе частных уроков он обучил более 700 человек, которые стали успешными трейдерами. И это еще цветочки! Один из столпов фондового рынка, чье имя знаменито на весь мир, но Биллом Вильямсом оставлено в тайне, предлагал ему сумму с семью нулями, чтобы его новая книга «Новые измерения в биржевой торговле; как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов» никогда не увидела свет, как и все материалы, положенные в ее основу.

Автор: Евгения Мацина / Русский Трейдер