Практикум трейдера - Как спроектировать торговую систему.Часть 2

Опубликовано: 18 Ноябрь 2014

Как спроектировать торговую систему

Часть 2. Применение осцилляторов и трендовых индикаторов.

Рассмотрим пользу трендовых индикаторов и осцилляторов для угадывания момента завершения тренда или начало коррекции. Как известно все технические трендовые индикаторы являются следующими за тенденцией. Само их построение, будь то скользящие средние или дирекционная система, говорит о том, что они реагируют на уже прошедшую динамику цен, сигнализируют о начале новой тенденции только после того как она появилась, но не прогнозируют ее появление. Они помогают обнаружить новую тенденцию или определить характер и силу новой тенденции как можно раньше после ее возникновения. Но что значит после ее возникновения? Это значит, что какое то время уже будет потеряно, и за это время тренд изменится и сдвинет цены в нежелательном направлении. Следовательно, трейдер потеряет часть прибыли, в том случае если у него нет плавающей защитной приостановки.

Выходом из такой ситуации запаздывания могут служить индикаторы колебаний или осцилляторы? некоторая альтернатива индикаторов, следующих за тенденцией. В отличие от последних осцилляторы весьма эффективны именно в отсутствии явных тенденций, когда динамика рынка сводится к движениям в пределах сравнительно узкого горизонтального коридора цен, иначе называемого “рыночным коридором”. Именно коридором цен, как уже было описано в первой части работы, сменяются основные тренды. Это периоды когда быки уже не в состоянии подвинуть рынок выше, а медведи еще не ощутили своей силы и пребывают в бездействии. В этом рыночном коридоре цена настолько часто меняет направление, что наиболее сложной проблемой становится уловить начало и конец коротких движений вверх или вниз. В таких условиях большинство систем, следующих за тенденцией, оказываются малоэффективными или убыточными. В то же время использование осцилляторов позволяет трейдеру успешно закрыть позиции и выйти из сделки.

Эффективность осцилляторов не ограничивается, однако, только пределами “рыночного коридора”. В сочетании с анализом ценовых графиков в период господства на рынке определенной тенденции осцилляторы способны предсказывать кратковременные критические периоды в динамике рыночной активности? так называемые состояния перекупленного и перепроданного рынка. Кроме того, осцилляторы позволяют заранее увидеть ослабление рыночной тенденции? до того, как это явно отразится на динамике цен: так, расхождение между направлением движения кривой осциллятора и динамикой цен показывает, что следование рынка определенной тенденции подходит к концу и скоро наступит разворот.

Сильный основной тренд за счет резкой изменения цены загоняет осциллятор высоко наверх в зону перекупленности. В зоне перекупленности осциллятор находится до тех пор пока сила тренда, измеряемая способностью цен расти также быстро, не ослабевает. Затем наступает период краткосрочного бокового тренда, состоящего из двух-трех дней. В этот период цены существенно не изменяются? налицо кратковременное ослабление основного тренда. Именно на краткосрочном боковом тренде кривая осциллятора выходит из зоны перекупленности, чем свидетельствует об уменьшении скорости роста цен. Этот сигнал осциллятора может служить сигналом выхода, после которого тренд либо изменится на противоположный, либо будет иметь коррекцию. По окончании коррекции системе будет необходимо повторное вхождение, о котором написано в следующем пункте этой части работы.

Повторное вхождение.

Как уже было изложено, идеальная остановка потерь могла бы быть разработана, если попытаться размещать остановки чуть за границей случайных ценовых скачков. Однако даже идеальная остановка может ошибаться в случае выхода на рынок крупных игроков, пытающихся утянуть рынок в сторону коррекции. В этом случае, если одна из таких остановок сработает в тот момент, когда тренд все еще продолжает движение, потребуется метод повторного вхождения, который вернет трейдера обратно в рынок, в момент, когда краткосрочный тренд возобновит движение в направлении долгосрочного тренда. Метод повторного вхождения поможет избежать срывов из-за пропусков каких-либо существенных ценовых движений.

В предыдущем разделе были рассмотрены некоторые методы закрытия позиций, от правильности которых зависела работоспособность системы. Хороший выход отличает выигрышную торговлю от проигрышной, и, наверное, это единственный важнейший элемент любой системы. К сожалению, трейдеры очень часто закрывают позиции раньше, чем закончится основной тренд, способный еще значительно увеличить прибыль системы. В тех случаях, когда тренд продолжается, необходим способ повторного вхождения на рынок. Сильные тренды являются редким явлением и слишком ценны для того, чтобы их упускать, так что закрывая позиции трейдер должен быть уверен, в том, что он может вернуться на рынок, если предыдущая остановка оказалась преждевременной.

Механизм поступления сигналов для повторных вхождений может совершенно отличаться от основных вхождений, потому что рынок находится в середине сильного, хорошо проявленного тренда, где колебания цены значительно выше, чем в начале тренда. Находясь в середине тренда, трейдеру уже будут не нужны сигналы трендовых индикаторов, а лишь сигналы осцилляторов с небольшими порядками для большей чувствительности.

Осцилляторы, которые определяют области перекупленности или перепроданности, могут очень хорошо работать и при определении повторных вхождений. Предположим, что система была остановлена плавающим стоп сигналом на прибыльной длинной позиции при коррекции цены, которая была более сильной, чем можно было бы предположить. Можно понаблюдать за поведением индекса относительной силы или стохастическими осцилляторами в такой ситуации для получения сигнала об окончании этого отклонения. Одна из техник состоит в том, чтобы подождать пока стохастический осциллятор опустится ниже определенного уровня и затем повернет назад. Падение стохастического осциллятора до любого значения ниже 40, за которым следует подъем, должно инициировать работоспособное повторное вхождение. Обычно торговля на покупку, в случае не трендового рынка вызывается падением стохастического осциллятора ниже 20 или 30 и последующим поворотом. Однако, так как трейдер находился на четком восходящем тренде, маловероятно, что стохастический осциллятор достигнет очень низких отметок в 20 или 30.. Чем сильнее тренд, тем выше уровень вероятного разворота стохастического осциллятора. Если стохастический осциллятор опустится только до 50 или 60 и затем развернется, вероятно, система не получит сигнал выхода, закрывающий первоначальную позицию и не следует думать о повторном вхождении. После запуска новой торговли на покупку можно поставить новую остановку потерь под уровнем впадины коррекции, а затем поднять ее до точки отсутствия убытков, когда будет достигнут новый пик. Настоящие тренды умирают медленно и трудно, так что вероятность получить хорошую торговлю при повторным вхождении довольно высока, особенно если можно войти после падения, не дожидаясь следующих пиков.

Секрет успеха повторного вхождения состоит в том, чтобы дождаться окончания временной коррекции и начать быстро закупаться, как только система нащупает направление основного тренда. Ожидание, пока рынок произведет новый пик- это слишком долгое ожидание, однако надо убедиться в достаточной силе, свидетельствующей о том, что коррекция действительно завершилась. Здесь можно говорить об очень тонком моменте, который требует тщательного размышления наряду с наличием чувствительного и надежного индикатора.

В качестве примера того, насколько чувствительным может быть индикатор повторного вхождения, следует привести метод использования очень краткосрочного осциллятора, такого как трехдневный индекс относительной силы (RSI) в качестве стартового сигнала повторного вхождения. Обычно трехдневный RSI так часто скачет, что он немного стоит как индикатор. Так как это очень чувствительный индикатор, любая коррекция, достаточно сильная для того, чтобы остановить систему и закрыть первоначальную позицию, опустит трехдневную относительную силу на очень низкий уровень. Когда RSI повернет обратно за отметку +50, можно будет заключить, что коррекция закончилась. Следовательно, нужно покупать на следующий день, когда рынок выходит из пика дня, поднявшего RSI до значения 50.

Техника RSI дает два знака продолжения тренда (значение +50 и подтверждение), и в то же время она достаточно быстра, чтобы вернуть трейдера на рынок задолго до достижения нового пика. Прочие контртрендовые индикаторы, такие как стохастический осциллятор, %К и индекс товарного канала, тоже могут быть использованы подобным образом. %K- это чувствительный индикатор, который будет работать почти так же, как трехдневный RSI. Идея состоит в том, чтобы использовать один из этих индикаторов для получения сигнала об окончании коррекции. Для этого необходимо установить параметр индикатор более чувствительный, чем обычно, потому что в данном случае нужно измерить именно краткосрочную коррекцию, а не основной тренд.

www.forextimes.ru

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Форекс

Апр 15, 2016

Инвестируем как Уоррен…

Наверное, никто не решиться отрицать, что Уоррен Баффет…
Как ускорить обучКак ускорить обучение на Форексе с помощью симуляторов торговли уже сегодня?ение на Форексе с помощью симуляторов торговли уже сегодня?
Фев 19, 2016

Как ускорить обучение на…

Симуляторы торговли – это программы для Форекс, которые…
UTIP – первая торгUTIP – первая торговая платформа, позволяющая торговать как на форекс, так и на бинараховая платформа, позволяющая торговать как на форекс, так и на бинарах
Июль 23, 2015

UTIP – первая торговая…

Торговая платформа UTIP предназначается для осуществления…
Форекс без рисков и вложений – какие способы заработка существуют
Май 11, 2015

Форекс без рисков и вложений…

Множество трейдеров-новичков, желающих начать…
Элита Форекса: о самых крупных и прибыльных сделках на рынке валют
Апр 27, 2015

Элита Форекса: о самых…

В трейдинге на рынке валют Форекс принимают участие люди по…

Аналитика

Прогноз потребительских цен
Нояб 20, 2014

Прогноз потребительских цен

Прогноз потребительских цен Темпы роста цен в следующем…
Рекомендация по бумагам Ростелекома — держать- Аналитика фондового рынка
Нояб 16, 2014

Рекомендация по бумагам…

Рекомендация по бумагам Ростелекома — держать Илья Раченков…
Небоскребы провоцируют финансовый кризис
Нояб 16, 2014

Небоскребы провоцируют…

Небоскребы провоцируют финансовый кризис Аналитики…
Фондовый рынок.Погода на рынке
Нояб 10, 2014

Фондовый рынок. Погода на…

Погода на рынке: Банкам Испании может потребоваться до 62…
Уроки кризиса
Нояб 10, 2014

Уроки кризиса

Уроки кризиса В ожидании спада в развитых экономиках…