Система четырех линий на практике...Дивергенции, уровни и все такое - Лиховидов В.Н

Система четырех линий на практике... Часть 4   Дивергенции, уровни и все такое…

“ Исходя из Вашей мысли о том, что главное на графиках это уровни, можно сделать вывод, что движение цены это движение от уровня к уровню. При этом движение цены приводит либо к пробою уровня либо к отбою от него. При этом отбой и пробой как бы две стороны одной медали. Система 4 линий достаточно четко формализует пробой уровня, а вот отбой - нет. Единственное что приходит в голову, что отбой - это неудавшийся пробой. Но вот формализация входа при отбое судя по всему тема сложная. Как Вы считаете Можно ли вообще совместить оба подхода в одной системе?”

(Александр )

Рисунок 5. Откат цены от сильной линии; график британского фунта,18-28 января 2005

Насчет пробоя уровней мысль очень правильная, система действительно построена прежде всего на прорывах уровней. Но нельзя сказать, что она не видит отскоков от уровней. Она их видит, хотя и косвенно. Например, короткая позиция 28 января 2005 г. на графике британского фунта (Рисунок 5) по сигналу третьего луча складного метра (хотя и не самого лучшего, но приемлемого) открыта фактически по причине отбоя цены от сильной линии сопротивления, которая является верхней границей канала. Но для системы это прорыв линии поддержки. Это и не случайно: даже при достаточно резком откате цены от сильной линии почти всегда этот откат происходит в виде прорыва некоторой другой подходящей линии. Так что система большинство таких отскоков вовремя распознает; в данном случае первым признаком отката была дивергенция.

“ Экстремумы индикатора, являющиеся опорными для регистрации дивергенции, должны находиться в разных зонах?” (Юрий2)

Я думаю, не обязательно; если оба экстремума для медвежьей дивергенции лежат в верхней полосе (перекупленность), это наверное еще лучше, чем если один лежит в верхней, а другой во внутренней полосе. Ясно только, что два экстремума не должны лежать во внутренней полосе.

Ввиду часто встречающихся ошибок в толковании дивергенции – несколько замечаний. На Рисунке 4 – пример неправильной дивергенции: индикатор RSI в процессе формирования дивергенции попал в противоположную полосу. Очень многие трейдеры рисуют дивергенцию после резкого скачка цены (как на рисунке 5). Согласно классическому пониманию дивергенции, она должна рассматриваться после тренда, так как по определению, дивергенция есть сигнал разворота тенденции. Здесь же никакого бычьего тренда вообще не было. Имел место просто скачок цены. Поэтому я такие конфигурации не рассматриваю как дивергенции.

Это не означает, что я всегда прав, отбрасывая подобные ситуации. Ведь здесь на самом дел имел место существенный ход цены: после второй из этих “дивергенций” рынок прошел вниз более 100 пунктов. В этом нет ничего удивительного, так как перед этим рынок вырос на 3 фигуры (с 26-го по 28-е). А за каждым ходом должен следовать откат, поэтому за подобной “дивергенцией” будет ход вниз. Но это все же именно коррекция скачка, хотя нередко эти коррекции действительно позволяют открывать профитные позиции. Но все же это не дивергенция. Если хотите, создайте себе такой отдельный тип сигнала (назовем его “кобра”) и протестируйте его на предмет надежности и доходности.

“ Насколько я смог разобраться, при расчете RSI используются цены закрытия. Рисуя же линии ценовых ориентиров на графике цены в качестве опорных точек, используем экстремумы. То же самое относится и к определению дивергенций. Нет ли здесь противоречия? Может быть было бы более логичным строить линии трендов и уровней по ценам закрытия?” (А.Зубов)

“ И еще одно наблюдение – мне кажется, что более точные пики получаются, если для верхней дивергенции использовать RSI(H,period), а для нижней соответственно RSI(L,period).”(Михаил).

Читал когда-то интересную работу, где описывалась идея проводить линии трендов не через экстремальные цены свечей, а через некоторые области сгущения (консолидации) цен. Наверное, это имеет смысл. Система четырех линий построена на определенных повторяющихся закономерностях, подмеченных в движениях рынков. Можно использовать и другие закономерности, если статистика подтвердит их надежность. Запретить фантазию нельзя, а в теханализе особенно, так как окончательного научного объяснения движениям цен быть не может, всегда в конечном счете будет решать опыт, интуиция трейдера, так что самые разнообразные и неожиданные методы могут оказаться эффективными. Главное – все проверять объективной статистикой, тестировать и испытывать.

“ Вопрос такой: комбинации форм свечей в местах возникновения сигналов системы 4 линий. Исследовали ли вы возникающие комбинации свечей (разворотные и продолжения) в местах возникновения сигналов Системы как подтверждающую информацию, что сигналы Системы являются истинными. Может быть, верно предположить, что если Система показала сигнал, а комбинация свечей, соответствующая типу сигнала (разворот/продолжение), не сформировалась, то сигнал Системы является ложным?” (Юрий1)

Тоже очень интересная идея, проверить ее имеет смысл; независимо от того, удастся ли извлечь конкретную пользу из результата, который получится. Оставим эту идею также в качестве предмета возможного исследования; не на все вопросы, в конце концов, есть готовые ответы.

Лиховидов В . Н. Cистема четырех линий – Валютный спекулянт, № 6 Июнь, 2002 г.

Лиховидов В . Н. Cистема четырех линий. Психологическая геометрия рынка. – Владивосток, Изд-во Дальневосточного университета, 2002 г.

Лиховидов В . Н. Складной метр – последняя фигура теханализа? – Валютный спекулянт, № 3 Март, 2002 г.

Лиховидов В.Н.