Система четырех линий на практике...Устройство системы четырех линий - Лиховидов Виктор Николаевич

Система четырех линий на практике...  

Часть 1 Устройство системы четырех линий

Система четырех линий используется трейдерами во внутридневной торговле на валютном рынке. Она в течение нескольких лет служит основой курса обучения трейдеров . Многие вопросы, возникающие в процессе изучения и применения системы, могут быть достаточно интересны тем, кто применяет технический анализ для построения и тестирования торговых систем. Эта статья содержит ответы и комментарии к вопросам, которые задавали мне ученики курсов и трейдеры.

Кратко напомню термины, связанные с системой четырех линий . В основе системы лежит специальная процедура построения уровней (точнее линий) перекупленности и перепроданости индикатора RSI. В современной терминологии эти линии можно назвать адаптивными, поскольку в отличие от стандартных уровней 30/70, линии постоянно подстраиваются под изменяющееся поведение рынка.

Рисунок 1. Ручные линии и механические линии на часовом графике швейцарского франка, 25 мая – 3 июня 2005 г.

При “ручном” построении линии проводятся через экстремумы графика RSI (две экстремальные линии) и через области сгущения разворотных точек индикатора (разворотные линии). Возможно и полностью “механическое” построение линий в виде регрессионного канала; в пакете MetaStock для этого следует дважды воспользоваться функцией StandardErrorChannel. На Рисунке 1 показаны ручные линии (верхние) и механические (нижние); параметр индикатора равен здесь 8, параметры наружных и внутренних линий StandardErrorChannel соответственно – 2.0 и 1.2, рекомендованная длина интервала, на котором строятся линии, составляет 6 недель.

Основные торговые сигналы системы четырех линий Тип     Содержание сигнала           Психологический смысл

1          Прорыв ценового ориентира, подтвержденный прорывом ориентира на графике RSI в направлении настроения рынка    Разворотный сигнал

2          Прорыв ценового ориентира, подтвержденный прорывом ориентира на графике RSI в направлении против настроения рынка   Сигнал продолжения

3          ДивергенцияРазворотный сигнал

43        Третий луч складного метра          Разворотный сигнал

42        Второй луч складного метра          Сигнал продолжения (или разворотный)

41        Первый луч складного метра         Сигнал продолжения

5          Третий луч веера      Сигнал продолжения

6          Выход RSI из средней полосы в область перекупленности или перепроданности  Сигнал продолжения

7          Вход RSI в среднюю полосу из области перекупленности или перепроданности   Разворотный сигнал

Основные сигналы перечислены в представленной выше таблице с указанием их предлагаемой психологической интерпретации.

Сигналы системы четырех линий формулируются с использованием понятия ориентира: ориентирами на графике индикатора RSI являются линии трендов (опорные точки экстремумов, через которые они проведены, должны находиться в разных областях настроения – одна в High, другая в средней полосе, либо одна в Low, другая в средней), а также нижняя и верхняя разворотные линии; ориентирами на графике цены являются линии трендов, а также уровни поддержки и сопротивления. Сигнал системы считается оформившимся на той свече, после закрытия которой оказываются пробиты (“сработали”) оба ориентира – и ценовой и индикаторный. Кроме того, в систему включены сигналы дивергенции и двух графических фигур – веера и складного метра

Для интерпретации сигналов системы полезны следующие соглашения:

- при значениях RSI внутри верхней экстремальной полосы (между верхней парой линий) настроение рынка обозначается как High и считается, что рынок настроен на рост, но в любой момент готов сменить направление (“перекупленный” рынок);

- при значениях RSI внутри нижней экстремальной полосы (между нижней парой линий) настроение рынка обозначается как Low и считается, что рынок настроен на снижение, но в любой момент готов сменить направление (“перепроданный” рынок);

- когда индикатор выходит из верхней экстремальной полосы в среднюю полосу, настроение рынка рассматривается как медвежье (Bearish), когда индикатор выходит из нижней экстремальной полосы в среднюю полосу, настроение рынка рассматривается как бычье (Bullish)

Лиховидов В.Н.