Торговля на ценовых разворотах

Торговля на ценовых разворотах    

На фьючерсных рынках тайминг чрезвычайно важен. Способность быстро распознать изменение цены является не только желательным, но жизненно важным для трейдера. Для этого трейдерам нужны индикаторы, способные вовремя просигнализировать о возможных изменениях. В статье описывается индикатор с небольшим отставанием, который помогает определить краткосрочные ценовые развороты и может быть использован в разработке торговых стратегий.

Уменьшаем отставание.

Многие трейдеры используют для определения тренда скользящие средние. Однако краткосрочные игроки прекрасно знают, что у МА слишком большое отставание от рынка. Вместо МА они зачастую пользуются индикатором линейной регрессии, который напоминает по принципу применения МА, однако позволяет уменьшить отставание.

Линия линейной регрессии строится при помощи статистического метода, известного как метод наименьших квадратов. При этом при ее построении используются непосредственные ценовые данные, а не усредненные. Линия регрессии интерпретируется как линия тренда. При изменении движения цены индикатор линейной регрессии реагирует намного быстрее, чем скользящая средняя.

Я пришла к выводу, что линия регрессии с периодом 5 является наиболее удобной в использовании. Она разворачивается на две свечи раньше, чем обычная скользящая средняя и на одну свечу раньше, чем экспоненциальная скользящая средняя. Как видно на дневном графике фьючерса на индекс доллара (рисунок 1), краткосрочные изменения цены находят отражение в изменении линии регрессии, что предоставляет хорошие возможности для сделок, как в направлении тренда, так и против него.

Картография разворотов.

Для отслеживания колебаний цены, я спроектировала индикатор разворотов линейной регрессии, основанный на индикаторе линейной регрессии с периодом 5. Его значения колеблются между +1 и -1. Положительным значениям соответствует движение индикатора линейной регрессии вверх, а отрицательным значениям, движение индикатора линейной регрессии вниз. Пример этого индикатора дан на рисунке 2. Красными стрелочками на графике цены отмечены свечи, на которых индикатор разворачивался.

На рисунке 3 дан 15-минутный график декабрьского контракта на британский фунт 2003 года. На график нанесены оба индикатора: линейная регрессия и индикатор разворотов линейной регрессии. Как видно, использование этой технике может быть эффективным и при внутредневном интервале

Торговые стратегии.

Те, кто часто совершает сделки, могут положиться на сигналы, которые даются индикатором разворотов линейной регрессии. Самый простой метод основан на интерпретации роста по направлению к +1 как сигнала о возможном открытии длинной позиции. Однако само открытие длинной позиции осуществляется только в том случае, если следующая свеча пробивает максимум (или закрывается над ним) свечи, на которой был получен сигнал. Для выхода используйте трейлинг-стоп.

Точно также снижение индикатора по направлению к -1 может служить сигналом для открытия коротких позиций. Вход осуществляется только в том, случае, если следующая свеча пробила вниз или закрылась ниже минимума сигнальной свечи. Для выхода также используйте трейлинг-стоп.

Dернитесь назад и проанализируйте график 2, где красные линии могут быть интерпретированы как сигналы разворотов.

Индикатор также может быть использован в качестве составляющей классической торговой техники покупок на откатах вниз при восходящем тренде и продаж на ралли при нисходящем тренде. Трейдеры, которые не хотят отслеживать каждый разворот, могут использовать индикатор разворота для идентификации только сделок в направлении тренда.

На рисунке 4 продемонстрировано это применение индикатора на примере декабрьского контракта на евро. Кроме цены на графике построена простая скользящая средняя цены с периодом 13. Когда цена находится ниже МА, но индикатор разворота совершает ралли по направлению к +1, это означает, что означает, что на рынке происходит ралли против тренда. В данном случае короткая позиция открывается при развороте индикатора к -1, что означает восстановление нисходящего тренда (см. точки 1-3). Когда цена находится над МА, и индикатор откатывается к -1, следует покупать, когда индикатор разворачивается к +1, а цена восстанавливает восходящий тренд (точки 4-7).

Заключение.

Как и любой технический инструмент индикатор разворотов линейной регрессии имеет свои недостатки. Самый главный из них заключается в том, что в период торговли в боковом тренде или небольших коррекций тренда он имеет обыкновение часто разворачиваться. Однако для трейдеров, которые любят ловить краткосрочные ценовые колебания, он предоставляет отличные возможности, намного большие, чем другие индикаторы.

Формулы

Linear Regression Indicator

// Provided by eSignal (c) 2003 //

////////////////////////////////////////////////////////////////

function preMain()

{

setStudyTitle("Linear Regression Indicator");

setCursorLabelName("LR", 0);

setDefaultBarFgColor(Color.red, 0);

setDefaultBarThickness(3, 0);

setPriceStudy(true);

}

function main(Length) {

if(Length == null) Length = 5;

var sum = 0;

var i = 0;

var mt = 0;

var wt = 0;

for(i = Length; i > 0; i--)

sum += (i - (Length + 1) / 3) * close(i - Length);

wt = 6 / (Length * (Length + 1)) * sum

return wt;

}

Linear Regression Reversal Indicator //

// Provided by eSignal (c) 2003 //

function preMain()

{

setStudyTitle("Lin Reg Reverse");

setCursorLabelName("LRR", 0);

setDefaultBarFgColor(Color.green, 0);

setDefaultBarThickness(2, 0);

}

function main(Length) {

if(Length == null) Length = 5;

var sum = 0;

var i = 0;

var mt = 0;

var WT = 0;

var vWT2 = getGlobalValue( "WT2" );

if (vWT2 == null) {

setGlobalValue( "WT2", 0 );

}

for(i = Length; i > 0; i--)

sum += (i - (Length + 1) / 3) * close(i - Length);

WT = 6 / (Length * (Length + 1)) * sum

if(WT >= vWT2)

{

setGlobalValue( "WT2", WT );

return 1;

}

else

{

setGlobalValue( "WT2", WT );

return -1;

}

return;

}

Barbara Star, Ph.D