ТС на пробой волатильности - Практикум для трейдера- Игорь Чечет

ТС на пробой волатильности

Волатильность - хорошая штука. Ее можно пользовать для установки стопов и профитов. Но многие трейдеры замечают, что волатильность постоянно меняется. То рынок "сужается" и почти стоит на месте, то сильно движется и "расширяется". Все это отображается в индикаторах волатильности, в частности, в классическом ATR. Можно ли использовать волатильность для получения торговых сигналов и строить на этой основе прибыльные ТС? Вот об этом и пойдет сегодня рассказ.

Первая идея - это смотреть на графике дневного ATR пробой определенного уровня. Сразу получаем проблему. Уровни будут постоянно меняться при изменении цены акции. Значит ATR будем строить не стандартно, а в процентах от цены открытия. Формула его простая:

ATR % = ATR/ Open * 100

Хорошо, с формулой разобрались. Теперь разберемся с уровнем. Нам будет интересна для генерации входов та часть ATR, которая будет расти и будет выше уровня.

Все это хорошо. Есть индикатор, есть уровни, сигналы на вход есть. Но вот куда входить по этим сигналам. ATR устроен так, что он показывает размер движений, но не показывает направлений. Не беда! В качестве направлений я возьму свой фильтр "Медвежий день", о котором я писал здесь несколько постов назад. Вот, вкратце его описание: путем тестов для каждого дня недели определяется разрешенное направление торговли из:

U - только длинные позиции

D - только короткие позиции

T - только в направлении тренда

K - только против тренда

N - в этот день не торгуем

Тренд определяется по наклону дневного SMA.

Дело за малым - стоп-ордера и мишени. Здесь пригодится уже имеющийся ATR. Стоп ставим в размере 10% - 50% от дневного ATR. Профит ставим в 3 - 10 раз больше стопа. Для более аккуратного входа будем использовать часовой график. Еще раз напомню, что SMA и ATR строятся на дневном графике.

Тесты будут на НЛМК (NLMK) за последний год. Параметры взяты для ТС такие:

Паттерн: UKKTU

Период ATR и SMA: 24

Уровень пробоя ATR %: 1

StopLoss в % от ATR: 50

TakeProfit / StopLoss: 4

Синяя линия, это технология "купи и держи". Зеленая - длинные позиции, красная - короткие. Зеленая область - общая доходность.

Прибыль: 113.56%

Процент выигрышных сделок: % 39.71

Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 7.19/1.98=3.63

Кол-во сделок: 68

Максимум убытков подряд: 6

Максимальный просад депо: 15.33%

В принципе, вполне неплохая ТС получилась. Сделок немного, неплохие соотношения риск/доходность и процент выигрышных сделок. Значит, задача по входам на пробой волатильности решена.

Игорь Чечет