Фигуры Продолжения.Фьючерсы. Здравый смысл торговли. Практикум трейдера

Фигуры Продолжения

Треугольники

Фигуры продолжения - обычно некоторые формы фигур бокового движения, которые представляют паузу в тренде. Они обычно являются краткосрочными формациями по сравнению с долгосрочными

Треугольники

Помните, что мы говорили о тренде, делающем три «касания» прежде, чем его можно назвать трендом? Общепринято, что треугольник должен сделать шесть «касаний», прежде чем Вы можете назвать его треугольником. Многие работающие с графиками полагают, что треугольник будет иметь только шесть «касаний» - три касания вершины и три - дна. Это включает в себя волновую теорию Эллиота. Существует множество хороших книг об этой теории на рынке.

Потребуется некоторый навык, прежде чем Вы сможете легко определять их. Иногда они будут представлять собой верхнюю или нижнюю формацию. Существуют три типа треугольников: восходящий треугольник, где цена повышается, нисходящий треугольник, где цена понижается, или симметричный треугольник, где цена сужается или расширяется в боковом направлении.

Мы немного говорили об объеме в предыдущих уроках, и те же правила справедливы для треугольников. Прорыв верха треугольника должен сопровождаться повышенным объемом. Увеличение объема на прорыве вниз не требуется, по крайней мере, в первые несколько дней. Фактически, если Вы видите большой объем на прорыве вниз, часто это сигнал ложного прорыва. Обычно Вы не должны торговать, пока прорыв не подтвердится, что может занять несколько дней. Риск того не стоит.

Мы также можем измерить, как далеко цены должны уйти из Треугольника, пробив его.

Способ, которым я измеряю это, состоит в том, чтобы найти наибольшую высоту треугольника и измерить ее в пунктах. Когда происходит прорыв, цена должна продолжить движение, по крайней мере, на такое же количество пунктов.

Давайте посмотрим на следующий рисунок, чтобы увидеть, как это измерить.

Как Вы можете увидеть, наибольшая высота Треугольника здесь 30 пунктов, поэтому, когда цена совершает прорыв, он должна продолжить движение, по меньшей мере (иногда намного больше), на такое же расстояние. В данном случае, это 30 пунктов. Вы можете использовать это правило, вычисляя Вашу цель для прибыли, вычисляя Ваши соотношения прибыль/риск. Мы подробнее поговорим об этом позднее в курсе.

Нисходящий треугольник - это нисходящая линия тренда с сильной поддержкой в его основании. Обратное справедливо для восходящего треугольника, где цена идет вверх, и существует сильное сопротивление на вершине.

На следующем графике показан нисходящий треугольник. Он имеет важную поддержку на дне приблизительно на уровне 44.00. Линия тренда, очевидно, направлена вниз, но она была пробита в конце декабря. Вы, конечно, хотели бы занять длинную позицию, как только она была пробита. Будьте осторожны, не покупайте в первый день прорыва, поскольку это может быть ложный прорыв. Вам следует подождать, пока цена закрытия не будет выше линии тренда в течение двух последовательных дней, и затем разместить Ваш ордер на открытие длинной позиции выше максимума второго дня, чтобы быть в безопасности.

Цена закрытия должна быть выше линии тренда в течение двух дней, чтобы убедиться в пробитии тренда.

Вы можете увидеть важную поддержку у основания этого треугольника, таким образом, это хорошее место, чтобы поместить Ваш начальный стоп ордер - возможно, на 42.39 - сразу под линией поддержки. При установке Ваших стопов не забывайте, что они должны быть «некруглыми».

Восходящий треугольник – это восходящая линия тренда с сильным сопротивлением на вершине. Этот частный треугольник на следующем графике выполняется, поскольку цена прошла соответствующее расстояние от прорыва, сопоставимое с самой широкой частью треугольника. Если бы Вы заняли короткую позицию на прорыве, Ваша цель для прибыли была бы на таком же расстоянии от прорыва, как самая широкая часть треугольника. Куда бы Вы поместили Ваш стоп?

Вы заметили, что сформировалось общее число? Посмотрите ещё раз. Видите самую низкую цену в треугольнике? Теперь, посмотрите направо от неё, непосредственно перед гэпом вверх. Начертите линию через эти две точки. Это общее число (CN). Как только CN было пробито, цена сделала гэп вверх! Вы начали видеть важность сочетания всего этого? Я надеюсь, что да!

Клинья

Клинья также являются общими фигурами. Они похожи на торговый диапазон, который сужается или расширяется в зависимости от того, как он формируется. Вы можете торговать на обеих сторонах клина, если произойдет пробитие. Когда Вы размещаете свой ордер, не забудьте подождать, пока цены закрытия не пробьют тренд в течение двух дней, чтобы быть уверенным, что прорыв продолжится. Размещайте Ваш ордер сразу под клином при прорыве для короткой позиции или сразу над ним при прорыве для длинной, и используйте только дневной ордер. В этом случае, если он не исполнится в этот день, у Вас не будет открытого ордера, ждущего там, который может исполниться недели спустя, когда Вы этого не будете хотеть. Используйте уведомления вместо открытых ордеров.

В поисках хорошего места для размещения Вашего стоп ордера, Вы можете установить его на противоположной стороне клина от точки Вашего входа или найти сильный уровень поддержки или сопротивления, который соответствует Вашему соотношению риск/прибыль.

Также помните, что Ваша начальная цель для прибыли должна быть на том же самом расстоянии от прорыва, как самая широкая часть клина. Давайте посмотрим на следующий график, чтобы увидеть клин, который сработал.

На этом графике Вы можете видеть, что пробитие продолжилось, по меньшей мере, на самую широкую часть клина. Это нормально, и Вам следует использовать этот принцип, чтобы понять, как далеко цена должна пройти, и использовать это как цель для прибыли. Иногда цена проходит дальше, чем ожидалось. Если это произойдет, Вы можете рассмотреть добавление контрактов в этой точке.

Вымпелы и флаги

Вымпелы и флаги очень похожи и могут рассматриваться, как одно и то же. Одни похожи на маленькие симметричные треугольники, а другие - на наклонные прямоугольники.

Это одни из самых надежных фигур, и они почти никогда не означают разворот тренда; лишь паузу в нем.

Это краткосрочные фигуры, и обычно они продолжаются менее чем пару недель. Некоторые длятся только несколько дней. Когда происходит их пробитие, цена должна пройти такое же расстояние, как при движении, предшествовавшем этому (по крайней мере, на длину флагштока).

Посмотрите на следующий рисунок, чтобы увидеть, на что они похожи, а затем мы посмотрим на некоторые из них на графике.

   Бычий Вымпел     Бычий Флаг             Медвежий Вымпел             Медвежий Флаг

                                

Имейте в виду, что объем должен быть небольшим в стадиях формирования и флагов, и вымпелов. Бычий флаг должен иметь большой объем при пробитии вверх. Большой объем не требуется для пробития медвежьего флага. Заметьте, что на следующем графике был небольшой рост объема при пробитии, но я думаю, что это больше относится к гэпу, нежели к пробитию.

Медвежий Флаг

Заметьте, что расстояние, на которое упала цена, было почти точно равно расстоянию, предшествовавшему формированию флага. Вы можете использовать эту величину как точку для взятия прибыли или добавления контрактов, если цена пройдет дальше. Всегда подтягивайте Ваши стопы!

Иногда то, что выглядит как флаг, оказывается восходящим или нисходящим каналом. Будьте очень осторожны, если "флаг" превышает "флагшток" формирования. Кроме того, Вы можете увидеть гэп в противоположном направлении. Если такое произойдет, будьте очень осторожны, так как это означает, что фигура не удержалась.

Давайте взглянем на другие фигуры флаг и вымпел на следующих графиках и рассмотрим, как мы могли бы торговать на них.

Бычий Флаг

Важно заметить, что цена также прошла расстояние, равное длине флага. Она также вернулась точно к 50% уровню. Любопытно!

Теперь Вы должны иметь хорошее представление о том, как торговать на этих фигурах. Второй флаг на графике (в июле) был немного "длинным" для меня. Вы могли бы почти посчитать это понижающимся каналом. Теперь Вы, по крайней мере, знаете на что смотреть.

Также заметьте, что на последних двух флагах цена прошла после пробития расстояние, равное высоте флага. Это могло бы послужить хорошей точкой для взятия прибыли.