Экзотические типы графиков - забытое искусство. Практикум трейдера

Экзотические типы графиков - забытое искусство

Я хочу рассмотреть принципиально другой способ быть вместе с трендом и зарабатывать на его отслеживании. Речь идет о непривычных для нас отображениях графиков цены: ренко, каги и крестики-нолики. Методы эти не новы, но тем не менее мало известны и не имеют широкого распространения. Но трейдеры, которые используют этот тип графиков, о потраченном на их изучение времени не жалеют, так как они позволяют стабильно зарабатывать.

Когда я ищу темы для статей, я надеюсь найти ту информацию, которая разбудит творческое мышление читателя, вдохновит его на исследование новых горизонтов и создание своей уникальной системы, которая поможет остаться на финансовых рынках надолго. Очень часто пробуя один индикатор за другим, мы попадаем в замкнутый круг, который не приносит ничего, кроме желания поискать что-то еще.

Сегодня я хочу рассмотреть принципиально другой способ быть вместе с трендом и зарабатывать на его отслеживании. Речь идет о непривычных для нас отображениях графиков цены: ренко, каги и крестики-нолики.

Сразу оговорюсь – если ваша цель на рынке всплеск адреналина, то этот метод вам не понравится. Он для людей выдержанных, которые не спешат получить все и сразу, но готовых тщательно просчитывать сделки, чтобы преуспеть. Для профессионалов, одним словом.

Методы эти не новы, но тем не менее мало известны и не имеют широкого распространения среди трейдеров, так как их использование не лежит на поверхности. Более того, для их применения могут потребоваться дополнительные технические настройки программного обеспечения. Но трейдеры, которые используют этот тип графиков, о потраченном на их изучение времени не жалеют, так как они позволяют стабильно зарабатывать.

Начнем с общей теории. Внизу на рисунке приведено четыре окна. На первом взят произвольный график цены, на трех других этот же участок, но изображенный с помощью ренко, каги, крестиков – ноликов. Классически все эти графики чертятся по максимумам выбранного временного периода. Учитывая время возникновения описываемых инструментов, а это конец 19 первая треть 20 века, таймфрейм выбирался дневной. Здесь графики тоже начерчены по дням, с одинаковым шагом (боксом).

Рисунок 1

Что эти графики из себя представляют? Все они игнорируют фактор времени, рассматривая только существенные для трейдера изменения цены. При этом, какое движение для трейдера важно, определяет он сам, задавая шаг(бокс) построения графика. На рисунке для всех видов нетипичных графиков взят один и тот же шаг(бокс).

Например, трейдер определяет для себя, что колебания цены меньше 20 пунктов, это рыночный шум, который не влияет на принятие решений. В таком случае шаг графика он делает равным 20 и теперь меньшие изменения цены он видеть не будет. То есть следующий символ ренко (кирпичик), крестик или нолик, черточка каги нарисуются только тогда, когда цена изменится на величину минимум в 20 пунктов. Если цена изменится на 25 пунктов, то отобразится только один шаг графика, если на 40 пунктов, то два шага.

При этом изменения в 40 пунктов могут пройти за час, а могут за сутки. На рисунках этот момент тоже можно увидеть.

Каких-либо правил, по выбору размера шага графика нет. Есть рекомендации некоторых специалистов, которые сами используют шаг размером в 1-2% от текущей цены, либо отталкиваются от ATR.

С одной стороны наличие в этих графиках шага можно расценить как искажение объективной реальности, ведь текущее значение цены мы не видим, но с другой стороны такое построение делает более простым управление рисками. Например, если вы используете ренко, то серия белых кирпичиков говорит о бычьих тенденциях. И если программа отобразила черный кирпич, то это говорит уже о смене настроений и это является сигналом к закрытию позиций. Соответственно вы всегда знаете, чему равен у вас возможный убыток – размеру кирпичика ренко. То же можно сказать и о каги, и о крестиках-ноликах.

Это особенно удобно при решении вопроса о взятии прибыли. Не знаю как вам, но мне не нравится брать прибыль ни по жесткому тейк-профиту ни по скользящему стоп-лоссу. Описанный вариант выхода из рынка, когда я точно знаю, что от максимальной цены я потеряю только один шаг графика, меня устраивает больше.

Следующий непривычный момент – это невозможность использования индикаторов совместно с этими видами графиков. Однако, совсем отказываться от средств технического анализа не придется. Например, в случае с ренко я встречала рекомендации использовать совместно с этим видом графика скользящую среднюю. Она может сослужить хорошую службу в тех ситуациях, когда в череде белых кирпичиков рисуется один черный, а потом движение вверх продолжается. Если по наклону средней вы видите, что тренд бычий, то можно для закрытия позиции выбрать правило не «выход на первом кирпиче другого цвета», а, например, «выход при формировании кирпичика другого цвета с другой стороны средней».

Если говорить о крестиках-ноликах, то совместно с этим видом графиков Том Дорси рекомендует активно использовать линии поддержек и сопротивлений. Те же линии легко увидеть на графике каги.

Из средств технического анализа, доступных для использования на каги графиках и на графиках «крестики-нолики», еще можно отметить фигуры. Это двойные и тройные вершины и основания, также для «крестиков-ноликов» треугольники, катапульта и некоторые другие.

Еще одна общая особенность всех трех экзотических для нас типов графиков – игнорирование объемов. Дико? Но если что-то важное на рынке происходит, мы увидим новый символ графика, и этого уже будет достаточно для принятия решений.

Несомненным достоинством при этом является спокойствие трейдера. Ведь он не видит «мотыляний» цены, ему психологически легче следовать выбранной стратегии.

Теперь давайте рассмотрим некоторые практические нюансы использования каждого типа графиков. Литературы по ним мало, советов «бывалых» еще меньше. Привожу здесь все, что смогла найти.

Крестики-нолики.

Бесспорным поклонником данного вида графиков можно назвать американского специалиста по фондовым рынкам Томаса Дорси. В своей книге «Метод графического анализа «Крестики-нолики». Важнейший метод для прогнозирования и отслеживания рыночных цен» он утверждает даже, что с помощью крестиков-ноликов можно не только предсказывать, с какими ценными бумагами стоит сейчас иметь дело, но и даже влиять на поведение рыночных цен. Так это или нет, но с момента использования этих графиков, его карьера и работа на фондовом рынке стала стабильной настолько, что он основал собственную компанию по управлению чужими капиталами. Также он много лет выпускал бюллетень с советами по опционной торговле. Эти советы тоже были основаны на использовании графиков «крестики-нолики». И, говорят, приводили к успеху.

Итак, достоинством этого вида отображения цены можно считать то, что трейдер видит либо движение вверх, либо движение вниз. Никаких боковых движений. При использовании этого варианта графика, из лексикона трейдера уходит такое слово как «флэт». По мне, так и Слава Богу. Я все равно не знаю, что с ним делать.

Далее, поскольку мы видим только существенные изменения цены, то и формируемые ею уровни поддержки и сопротивления тоже более сильные, чем определенные во множественном количестве на обычных барах или свечах. Соответственно и их прорывы более значимые.

Кроме того, учитывая простоту в отображении цены, данный график хорошо выявляет основные модели рынка, которые имеют свойство повторяться. Что само по себе уже дает хорошее преимущество трейдеру для выживания в этом непростом бизнесе.

Именно простота интерпретации сигналов рынка с помощью «крестиков-ноликов» открывает перед трейдером самые широкие горизонты, так как позволяет отслеживать множество рынков и выбирать для торговли те, которые уже готовы к хорошему рывку. Это значит, что регулярно зарабатывать становится значительно легче.

Сигнал к покупке поступает, когда следующий х рисуется в клетке, выше предыдущей колонки с х. Сигнал к продаже, когда появляется 0 в клетке, ниже других ближайших колонок 0. (см. рис. 2)

Рисунок 2

Следующий положительный момент – определение целевых зон.

Для определения целей по прибыли может использоваться вертикальный и горизонтальный счет.

При вертикальном счете, например, для определения момента закрытия длинной позиции, мы считаем количество крестиков в самой последней колонке х, которая только что изменила значение на 0. Далее мы умножаем это число на 3, потом на размер шага нашего графика в денежном выражении и откладываем от основания (то есть когда началась эта колонка крестиков) вверх. Это примерная цель. Расчет я максимально упростила. Если вы собираетесь применять этот метод, то все детали прочитаете в книге Томаса Дорси.

При горизонтальном счете мы считаем количество клеток в самом широком месте графика (естественно речь не идет о глубокой истории), умножаем на три, на размер клетки (то есть на шаг графика) в денежном выражении и откладываем вверх от основания графика. Получаем примерный размер ожидаемого движения. Отсюда вытекает простое правило: чем шире основание, от которого оттолкнулась цена, тем выше она прыгнет.

Однако Том Дорси считает, что основная работа трейдера основывается на графических моделях. Если нам хватит терпения дождаться конца их формирования, то и вероятность уйти с рынка с прибылью значительно выше, так как по существу графические модели на графике «крестики-нолики» - это более виртуозное использование прорывов и отскоков цены от значимых уровней.

Что мне нравится, так это разумное количество графических моделей. Их реально запомнить, их просто увидеть и они исключают двойное толкование ситуации. Графические модели, которые мы видим на обычных графиках, слишком многообразны и не всегда однозначны. А однозначность выявления модели важна, так как если вы ее правильно определили, то почти наверняка заработаете.

Каги

Напоследок разберем график каги. Изобрели его японцы и, как у них водится, все не просто так. Правда, новых понятий не так много, как в индикаторе Ишимоку, так что запомнить можно.

Прежде всего, неизменные восточные понятия инь и ян. Тонкая линия (а значит слабая, с точки зрения инвестора, короткая тенденция) – это инь (слабое женское начало), толстая линия (желаемый всеми инвесторами рост акций) – это ян (сильное мужское начало). Иногда, чтобы лучше визуализировать смену толщины линий, толстые и тонкие линии отмечают разными цветами. Но цвет здесь значения не имеет. График с таким же успехом может оставаться однотонным.

Следующие два понятия, которые понадобятся, чтобы лучше понимать друг друга – это «плечи» и «талия». «Плечо» - это короткая горизонтальная линия, которая соединяет линию роста с линией падения. «Талия» - это короткая горизонтальная черта, которая соединяет линию падения с линией роста. (см. рис. 3).

Рисунок 3

Каги также имеет свой шаг графика. И если цена этот бокс преодолела в обратном направлении, то линия инь или ян рисуется в соседнем столбике. Поэтому и возникает необходимость в «плечах» и «талиях», чтобы соединять соседние линии графика и делать изображение цены более легким для восприятия.

Если вы внимательно посмотрите на рисунок, то увидите, что толщина линии меняется именно при преодолении уровня «плеча» или «талии». До этого момента линия роста ян вполне может идти вниз, а линия падения инь вверх. Все равно в первом случае мы тестируем бычьи настроения, а во втором медвежьи.

Основное правило торговли: покупать в начале толстой линии, продавать в начале тонкой. Оба эти момента на рисунке помечены.

Но польза от графика увеличивается, если к этим понятиям мы добавим еще одну точку, на которую следует обращать внимание. Это середина расстояния между «плечом» и «талией». Эта точка похожа по свойствам на точку невозвращения (когда, например, в самолет заправлено топлива ровно для преодоления пути из пункта А в пункт Б. До точки невозвращения, середины пути, он еще может развернуться и приземлиться в точке А. Если точка невозвращения пройдена, то топлива не хватит при развороте вернуться в исходный пункт). Так и тут, если бычья коррекция остановилась выше нее (смотрим квадрат 1 на рисунке 3 и левый край квадрата 2) и цена продолжила расти, мы получаем подтверждение силы восходящей тенденции. Если опустилась ниже, то быки ослабевают, и если не сейчас, то очень скоро медведи возьмут верх (эта ситуация проиллюстрирована в правой части второго квадрата, около цифры 2).

В случае с короткими позициями все зеркально.

Этот сигнал тем сильнее, чем длиннее линия между талией и плечом.

Так же, как и на «крестиках-ноликах» на графике каги удобно искать различные уровни и линии поддержек и сопротивлений.

Есть и фигуры. Двойная вершина или двойное основание, которые называются «пинцет» и тройные вершины и основания, которые называются здесь «три Будды» и «перевернутые три Будды». Естественно, что сигналы, полученные при формировании этих фигур очень сильные и, как правило, сулят хорошие сделки. Ведь отскок цены происходит не от одного уровня «плеча» или «талии», а сразу от 2 или 3.

То же можно сказать и об многоуровневых прорывах. Если цена рисует несколько «плеч» примерно на одном уровне, а потом этот уровень пробивается, то можно говорить о росте силы быков. Либо, если нарисовано несколько «талий» примерно на одном уровне, а потом цена уходит ниже них, то это сильный медвежий сигнал к продаже. На рисунке третий «buy» под вторым квадратом как раз и возник благодаря двойному прорыву «плеч».

Также я встречала такое наблюдение трейдера: если идет серия из 10 последовательно повышающихся «плеч» и «талий», то это заканчивается практически однозначной сменой тренда. Думаю, если вы начнете использовать ренко, каги или «крестики-нолики» у вас наберется несколько таких примет, которые помогут долго оставаться в биржевой торговле.

Все вышеописанные методы родом из рынка акций, фьючерсов, опционов. Форекс вынужден приспосабливать под себя методы, разработанные «старшими товарищами» так же, как младший ребенок в семье вынужден донашивать одежду за старшими братьями или сестрами. Где-то мама что-то подошьет, залатает, сделает из двух вещей одну…

Для форекса я встречала такой вариант использования каги, который может пригодиться всем. В торговой системе для внутридневной торговли использовались обычные свечи, а вот для определения более старших тенденций на дневном интервале использовались каги. Соответственно, если по каги отслеживается, например, медвежий тренд, то на свечах сигналы к входу в рынок принимаются только для коротких позиций. Для длинных позиций наоборот.

Каги также могут использоваться как альтернатива Ишимоку. Сигналы поступают по обеим системам синхронно. Поэтому, если Ишимоку так вас и не восхитил, но эффективный способ работы нужен, попробуйте Каги.

Конечно, описанные выше виды графиков можно отнести к пережиткам прошлого. Ведь такой простой способ отображения цены возник во времена, когда все чертилось вручную и нужен был малый по трудозатратам и, тем не менее, информативный способ отображения цены. Трейдеры начала двадцатого века не имели таких коммуникативных возможностей, которые мы имеем сейчас, когда нам виден каждый тик рынка. Но чем больше работаешь в этой сфере, тем чаще встает вопрос, а нужен ли этот каждый тик? Ренко, каги и крестики-нолики дают нам всем возможность видеть главное и выбраться на твердую почву, если множество индикаторов лишь путают видение ситуации.

Евгения Мацина, Русский Трейдер