ИНДИКАТОР из двух МА. Александр Дозоров

ИНДИКАТОР из двух МА

На график цены наносим два МА с разными периодами. Обычно соотношение периодов берут равным 2:1. Два МА и будут индикатором.

СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ: пересечение двух МА говорит о завершении направленного движения цены.

На рис.1 показаны два экспоненциальных скользящих средних с периодами 5 и 10. Такую настройку я использую для отслеживания текущих трендов.

Движение российского рынка вверх началось в конце февраля (точка А на рисунке). Скользящие средние ЕМА(5) и ЕМА(10) пересеклись в точке С: движение вверх закончилось.

Надо было купить в феврале и ждать пересечения двух МА. В некоторые моменты, например в области В, скользящие средние сходились, соприкасались, но пересечения не было. Нервный трейдер мог закрыть позицию. Спокойный трейдер (если такие бывают!) дождался пересечения и снял большой выигрыш. В приведённом примере два МА сигнал подали идеально.

Движение вниз закончится при пересечении двух МА: наступит время планировать новую покупку.

Индикатор из двух МА довольно правильно подаёт сигналы, но только на длинных движениях. А будет ли очередное движение длинным, трейдеру неизвестно. При частых колебаниях два МА дают ложные сигналы. Кроме того, сигнал возникает с заметным запаздыванием. Торговать только по одному индикатору не рекомендуется: лучше использовать несколько индикаторов, основанных на разных идеях. О построении торговой системы у нас будет отдельная тема.

При переходе на часовой или 5-минутный график я параметры индикаторов не меняю. Это мой принцип: если мне дали методику обработки графика, то она должна работать на любом графике. Иначе я не понимаю методику. Математики дают чёткие рекомендации, и они не зависят от того, какой график рассматривается.

При использовании двух МА не забывайте стратегию торговли по одному МА: смотрите на наклон ЕМА(10) и на приближение цены к нему.

Скользящие средние хороши ещё и тем, что наносятся прямо на график цены, а не в отдельном окне: они не съедают пространство на экране.

На основе скользящих средних построено множество родственных индикаторов. Для своей торговой системы трейдеру достаточно выбрать один из них, потому что родственные индикаторы практически всегда будут подавать одинаковые сигналы.

Рассмотрим наиболее популярное семейство инструментов технического анализа, построенное на МА.

Индикатор MACD

Строит разность MACD =MA(n)-MA(k). Ноль соответствует пересечению двух МА. Иногда эту линию называют «быстрой» (Fast).

Часто строят вторую линию, которая сглаживает MACD. То есть строят скользящее среднее от «быстрой» линии: MA(MACD). Иногда эту линию называют «медленной» (Slow) или «сигнальной» (Signal).

Используется СТРАТЕГИЯ: пересечение быстрой и медленной линий – сигнал к принятию торгового решения.

Индикатор MACD часто используется для обнаружения дивергенции (расхождения) между движениями цены и индикатора: опережающий сигнал на проведение торговой операции.

Ниже на рис.2 показана работа MACD.

Рис. 2. Индикатор MACD очень популярен.

Индикатор "Схождение/расхождение скользящих средних", или по-английски MovingAverageConvergence/Divergence (MACD, пишу произношение русскими буквами - «макди»). Могут назвать не индикатором, а осциллятором.

Настройки поставлены «по умолчанию». На приведённом графике для усреднения MA(MACD) используется период 9.

Вертикали отмечают пересечение двух ЕМА, в этот момент MACD=0. Это и так видно прямо на графике цены с двумя МА: новое окно для получения такого сигнала создавать необязательно.

Пересечение быстрой линии MACD с медленной линией MA(MACD) подаёт сигнал на сделку. Это кто-то придумал новую методику. И вроде, работает.

В левой части рисунка цена стоит в «боковике», а MACD падает: возникло расхождение (дивергенция) между движениями цены и индикатора. Это принято считать сильным сигналом на проведение торговой операции. Важно, что сигнал не запаздывающий, а возникает с опережением.

Можно вместо термина «индикатор» встретить выражение «осциллятор». Об этом я говорил на предыдущих занятиях. Я буду, как правило, пользоваться словом «индикатор».

Обратите внимание, что при помощи МА можно сглаживать не только график цены, но и любые другие функции. К сожалению, в большинстве российских программ такая возможность не предоставляется.

На основе линий Fast и Slow строят новый индикатор:

MACDOscillator = Fast – Slow.

Сигнал на сделку возникает, когда осциллятор обращается в нуль. Словами это было описано выше: пересечение Fast и Slow.

PriceOscillator выражает разность двух МА в процентах, а не в рублях. Никакой новой идеи нет. Тем более что при настройке MACD теперь тоже можно выводить в процентах.

АО («Чудесный осциллятор», AwesomeOscillator) тоже считает разность, но усредняет Median. Никакой новой идеи не представляет. (Кстати, можно перевести и как «Ужасный осциллятор». Всё зависит от результата операции!)

Alligator рисует три МА (например, с периодами 5, 8 и10): получаются челюсти и язык крокодила (или челюсть, зубы, губа). Когда все три линии пересекутся, пасть захлопнется. Это и будет сигналом к проведению сделки. Используется сдвиг МА по горизонтали.

Ichimoku строит четыре МА: одна пара МА ловит краткосрочные тренды, другая – долгосрочные. Используется сдвиг МА. Об этом индикаторе мы уже говорили.

TRIX трижды сглаживает логарифм цены. Чем больше сглаживаем, тем больше запаздывает сигнал.

Александр Дозоров.Сотрудник ГК «АЛОР»