Комбинированная торговая система System. Михаил Яковлевич Фитерман

Комбинированная трговая система System

КОМБИНИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА SYSTEM ( продолжение статьи Конкретные торговые системы.)

Здесь описывается комбинированная ТС, в которой задействованы все исследованные и проверенные автором элементы

комбинирования и связывания:

· учет во входной информации не только котировок валютных пар, но и объемов торгов,

· комбинация двух моделей прогноза – по колебательному звену и по ценовому коридору,

· одновременная торговля по шести рыночным инструментам с единым депозитом,

· связывание двух гармоник цены по каждому инструменту.

Стратегия торговли релейная: сделки производятся только в моменты прогнозирования экстремума цены и на фиксированное число лотов. Технология торговли представляет собой параллельные алгоритмически подобные технологические нитки (по числу торгуемых инструментов). Эти нитки связаны перекрестными связями на четырех уровнях.

На уровне входной информации суммируются объемы торгов, на уровне блока прогноза складываются прогнозируемые гармоники цены, на уровне блока сделки связываются торговые критерии и на уровне прибыли единый депозит для всех технологических ниток. Всего торгуется шесть валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY. Котировки трех последних пар инвертируются (пересчитываются на обратные котировки CHF/USD, CAD/USD, JPY/USD). Этим обеспечивается прямая взаимная корреляция всех котировок в смысле коррелированности моментов максимумов цен и также моментов их минимумов. На выходе системы типы сделок по этим трем инструментам инвертируются обратно: сделка на покупку заменяется сделкой на продажу и наоборот. Кстати, подбор хорошо коррелированных инструментов легко произвести визуальным анализом графиков котировок сравниваемых валютных пар, совмещенных на одной временной оси. Для этого достаточно наблюдать близость только моментов экстремумов котировок. Это упрощение анализа обусловлено релейной стратегией торговли, когда сделки производятся только в моменты указанных экстремумов цены и на фиксированный объем сделки. Инструменты можно считать хорошо подобранными, если временная асинхронность указанных экстремумов составляет малую долю от среднего периода между экстремумами.

Рыночные объемы торгов по каждому инструменту V суммируются и результат ?V сравнивается с заданным пороговым значением Vпор. Сделка считается целесообразной, если суммарный объем торгов по всем торгуемым инструментам превышает данный порог. Этот факт определяется своим критерием объема торгов Rv по формуле:

(1)…..Rvt=ЕСЛИ(?Vt>Vпор;1;0).

Обоснование данного торгового критерия следующее. Как известно, интенсивность торговли повышается вблизи разворотов тренда цены, что обусловлено перекупленностью или перепроданностью данного инструмента на рынке. Таким образом, повышение объема торгов является косвенным показателем смены знака тренда, т. е. диагностирующим критерием экстремума цены. К сожалению, брокеры не дают информацию раздельно по объему покупок и объему продаж на рынке, что не позволяет различать факты перекупленности и перепроданности торгуемого инструмента, а значит различать максимум цены от ее минимума. Использование же в диагностике суммарного объема торгов по всем торгуемым инструментам объясняется тем, что, как известно из ТСП, при этом сильнее проявляется сам детерминированный факт перекупленности или перепроданности на фоне сопутствующего белого шума (при этом относительный уровень шума снижается). Пороговое значение Vпор является настроечным параметром ТС. Для большей наглядности величину Vпор целесообразно задавать в виде доли от среднего значения Vср, вычисленного на всей истории системы. Тогда величина Vпор в формуле (1) заменяется на ?*Vср, где ? – настроечная константа ТС, близкая или несколько превышающая единицу.

Далее, результирующий торговый критерий по прогнозам цен Rрез определяется через локальные торговые критерии по каждой модели прогноза (по колебательному звену – критерий Rтр и по ценовому коридору – критерий Rкор), а также найденный критерий торгов Rv. Связывание этих критериев производится логическим умножением по принципу ? («и»). Формула такого умножения следующая:

(2)…..Rрезt=ЕСЛИ(И(Rтрt=1; Rкорt=1; Rvt=1);1;

ЕСЛИ(И(Rтрt=-1; Rкорt=-1; Rvt=1);-1;Rрезt-1)).

Далее, связывание результирующих критериев Rрез каждого инструмента в единый критерий сделки для данного инструмента Rсд производится путем подтверждения сигнала сделки со стороны одноименных критериев других инструментов. Как уже описывалось ранее в главах 9 и 11, допускается частичное подтверждение, когда число подтверждающих критериев может быть меньше всего числа торгуемых инструментов, но не меньше заданной их доли. Эта доля названа достоверностью критериев D и измеряется в %. Если достоверность критериев превышает заданный порог Dпор, то сигнал критерия сделки считается достоверным. Таким образом, окончательный критерий сделки Rсд для каждого инструмента (для каждой технологической нитки) вычисляется по формулам:

(3)…Dt=?Rрез/n*100 – достоверность критерия (в данном случае n=6),

(4)…..Rсдt=ЕСЛИ(Rрезt*D>Dпор;Rрезt;Rсдt-1).

Достоверность критериев D – единая величина для всех торгуемых инструментов, но своя для каждой гармоники цены, а ее пороговые значения Dпор – есть две настроечные константы системы. Эти константы можно изменять от 0 до 100% дискретно, порциями по m/n*100, где m=0,2,4,n, т. е. Dпор=0, 33%, 66%, 100%.

Excel-файл данной ТС организован на восьми листах с названиями: мод EUR, мод GBP, мод AUD, мод CHF, мод CAD, мод JPY, данные, настр. На листах «мод …» запрограммированы алгоритмы расчетов блока прогноза, блока сделки и блока прибыли в текущем времени для всего исторического интервала. На листе «данные» размещены все данные котировок и объемов торгов под заголовком «входные данные от терминала трейдера» и все открытые позиции под заголовком «выходные данные для брокера». На этом же листе размещены данные для блока настройки в текущем времени и данные для блока сделки, общие для всех торгуемых инструментов. На листе «настр» выводятся все итоговые показатели системы. На этом же листе работает прикрепленный к программе макрос «Гармоники_1_и_2», реализующий настройку системы. Для разумного ограничения числа степеней свободы системы, настроечные константы принимаются одинаковыми для всех инструментов, но разными для обеих торгуемых гармоник. Всего имеется восемь настроечных констант (на листе «настр» они выделены зеленым цветом).

ТС работает по 4-часовым тактам. Заметим, что в более ранних ТС был принят 12-часой такт, что удобно при обращении трейдера к системе дважды в день. Но анализ комбинированных ТС показал, что комбинированная торговля по множеству рыночных инструментов приводит к выделению только сильных экстремумов цены, подтверждаемых одновременно несколькими инструментами. Именно это приводит к значительному превышению числа прибыльных сделок над числом убыточных. Но по этой же причине средняя частота сделок уменьшается, что порождает кажущийся эффект вялости торговли. В результате, контроль трейдером за работой ТС на каждом такте становится излишним. Поэтому оказалось возможным контролировать работу значительно реже. Полезно использовать это обстоятельство можно так. Можно перестроить ТС на меньшие такты, скажем на 4-часовые или даже на 1-часовые. При этом достаточно вводить входную информацию (котировки и объемы) порциями, скажем один раз в день. Тогда при 4-часовом такте работы один раз в день будет вводиться порция из шести групп данных (за прошедшие шесть баров). Если средняя длительность одной сделки много больше одного дня (например, 7 дней), то неточность моментов открытия\закрытия позиций несущественно ухудшит эффективность ТС. Именно поэтому рассматриваемая здесь ТС работает по 4-часовым тактам. Впоследствии предполагается автоматизировать такой ввод порции рыночных данных путем их экспорта из платформы брокера. Тогда ручным действием останется только сбор данных и их экспорт в Excel. Дальнейшая перспектива в этом плане состоит в программировании сбора и передачи данных средствами языка MQL4.

Михаил Яковлевич Фитерман