Разворотные фигуры. Метод 123 – Некоторые его любят, некоторые ненавидят

Опубликовано: 21 Ноябрь 2014

Общие положения

Каждый согласится с тем, что есть два типа фигур: разворотные фигуры и фигуры продолжения. В этом уроке мы начнем определять разворотные фигуры, а в следующем уроке фигуры продолжения.

Несомненно, что разворотная фигура предупреждает о развороте тренда. Имейте в виду, что имеются некоторые сигналы, которые помогут вам «подтвердить» такую фигуру. Ключевой индикатор – объем.

Вот некоторые основные моменты или правила, которые обычно имеют место при главной разворотной фигуре.

1. Должен быть большой объем на пробитии вверх.

2. Может быть пробита важная линия тренда.

3. Вершина обычно короче по длительности и имеет более волатильные движения цены, а также имеет более широкие дневные диапазоны, чем дно.

4. Дно предпочитает формироваться дольше, и оно не так волатильно, как вершина. Его дневные ценовые диапазоны меньше, чем у вершины.

5. Чем больше фигура, тем на большее расстояние цена в дальнейшем уйдет из нее.

Объем

Объем критичен при пробитии вверх. Вы редко сможете увидеть реальное пробитие верха фигуры, не сопровождающееся большим объемом. Таким образом, всегда, когда вы видите пробитие вверх одной из основных фигур, понаблюдайте и убедитесь, что при этом возрастает объем.

На вершинах рынка сначала вы не сможете увидеть большой объем при пробитии вниз. Даже если при этом ясно видно возрастание объема, это не так критично, как при пробитии вверх.

Пробитие линии тренда

В большинстве случаев основная линия тренда будет пробита. Это не означает, что при этом тренд развернется, но означает изменения тренда, которые могут привести к консолидации цен или началу канала или торгового диапазона.

Вершины

Вершины формируются быстрее, и они более волатильны, чем дно, по нескольким причинам. Они имеют более широкий дневной диапазон и, как правило, меньший объем, так что вам не предоставится удачных возможностей для торговли. Это плохая сторона вершин. Теперь о хорошей стороне. Цены от них иногда падают камнем, и очень быстро, надо добавить. Итак, если вы вошли в короткую позицию, когда рынок разворачивался, вы можете сделать хорошие деньги.

Дно

Формирование дна обычно занимает более длительное время, и оно обычно значительно менее волатильно, чем вершина. Вы можете получить хорошую возможность для торговли при его развороте, потому что ценовой диапазон не так велик, как на вершине, и оно обычно не столь волатильно. Дно несет в себе меньшие риски для торговли, чем вершина, так как движется медленней.

Имейте в виду, в большинстве случаев цены падают гораздо быстрее, чем растут.

Размер фигуры

Чем крупнее и длиннее фигура, тем больше ее важность. Пример: пройденная недельная линия тренда далеко не так важна, как пробитая двухмесячная. Также важна высота фигуры. Пример: пробитие узкого канала не столь важно, как пробитие торгового диапазона. Итак, держите в уме размер и время, когда смотрите на эти фигуры.

Метод 123 – Некоторые его любят, некоторые ненавидят

123-формации - одни из наиболее спорных конструкций графика, которые можно найти. Некоторым людям нравится использовать их, некоторые посчитают Вас сумасшедшим, если Вы это делаете. Если вы научитесь правильно определять их и дожидаться их подтверждения, я думаю, они могут быть замечательными построениями. 123-формация должна быть классифицирована как главная разворотная фигура.

Помните разговор о поддержке и сопротивлении, когда цена касается определенного уровня и затем возвращается назад? Так вот, 123-формация - это серия уровней поддержки и сопротивления. Давайте посмотрим на типичную 123-вершину и 123-дно.

123-вершины

1. Каждый контракт может иметь только одну вершину 1 и одно дно 1 в какое-либо определенное время (которые являются высшей или низшей ценами за период контракта).

Как вы можете видеть, цена начала падать и продолжила движение в нисходящем тренде. В середине октября тренд разворачивается снова и направляется вверх. Эта разворотная точка - точка 2. Точка 2 формируется, когда цена изменяет направление и движется обратно к точке 1. Если в результате она превышает уровень предыдущей точки 1, формируется новая точка 1, и мы начинаем ждать развития новой верхней 123-формации.

Потенциальная точка 3 формируется, когда цена снова вырастает, но не превышает точку 1 и разворачивается к точке 2. Точка 3 подтверждается, когда цена проходит ниже точки 2.

Взгляните снова на график. Видите, когда цена падает от точки 3, она продолжает движение за точкой 2? Когда цена проходит точку 2, подтверждается верхняя 123-формация. Если цена не проходит точку 2, или она вырастает и создает новую верхнюю точку 1, мы начинаем все сначала. Предыдущая вершина 1 перестает быть высшим значением цены контракта, если цена выросла и достигла нового максимума. Было бы неплохо установить ордер на продажу ниже точки 2 и начальный стоп-лосс выше точки 1, если эта сделка соответствует Вашему соотношению риск/прибыль. В противном случае рассмотрим установку стоп ордера у точки 3 для уменьшения риска. Однако этим вы увеличиваете возможность быть выбитым из рынка раньше времени.

Правило 10-20-50

Один из моих любимых трейдеров – женщина, живущая во Флориде. Она показала мне это правило, и оно может помочь Вам воздержаться от торговли при некоторых неудачных 123-формациях.

Она говорит, что есть несколько особенностей, которые она хотела бы видеть в 123-формации, независимо от того, верхняя она или нижняя. Она хотела бы видеть как минимум 10 торговых дней, но не более 20, между точкой 1 и точкой 3. Она также хотела бы видеть точку 3 по меньшей мере на уровне 50% от движения между точками 1 и 2, прежде чем цена развернется и пробьет точку 2. (Не звоночек ли от 50% отката?) Это означает, что точка 3 должна пройти не менее половины расстояния между точками 2 и 1, прежде чем цена развернется и пробьет точку 2. Суть в том, что чем ближе точка 3 к точке 1 без пробития ее, тем лучше формация. Точка 1 становится только значительно сильнее, когда цена пытается ее пробить, но ей это не удается.

Посмотрите на график ниже. Вы видите высшую цену этого контракта? Это 426.75 в октябре. Это точка

На этом графике вы могли бы поставить ордер (включая стоп-лосс) на продажу контракта (или короткую позицию) при пробитии ценой точки 2. Помните, я предлагал Вам подождать день или два после пробития точки 2 перед тем, как установить ордер, только для того, чтобы быть уверенным, что это не ложный прорыв. Это может стоить Вам небольшой краткосрочной прибыли, но сохранит ваши деньги при длительном движении.

123-вершина и 123-дно - по моему мнению, одни из лучших индикаторов, позволяющих увидеть разворот тренда. Теперь давайте изучим 123-дно.

123-дно

123-дно, как следует из названия, является противоположностью 123-вершины. Мы хотим найти минимальную цену контракта (наименьшая цена на дневном графике). Помните, может быть только одно дно 1 на графике. Теперь давайте взглянем на нижнюю 123-формацию на следующем графике.

Вы видите наименьшую цену, достигнутую контрактом? Правильно, в Июле. Это точка 1 нижней формации. Заметьте, что цена растет следующие десять дней и затем снова падает, делая почти точный 50% откат от точки 2 к точке 1. Когда этот откат остановился, сформировалась точка 3.

Точка 3 будет подтверждена, когда цена превысит точку 2. Помните, чем ближе точка 3 подойдет к точке 1, тем сильнее будет формация, потому что цена не сделала новую точку 1. Вам надо входить в рынок в длинную позицию, когда цена превысит точку 2. В зависимости от соотношения прибыль/риск Вы можете установить стоп ордер ниже точки 1 или точки 3.

Также помните, что 123-формации должны «смотреться» правильно. Торговля фьючерсами - это искусство, а не наука, и каждый из нас видит вещи немного по-разному. Это тоже неплохо.

Те же правила применимы и к вершине, и к дну. Как я говорил ранее, ей хочется видеть 10 дней, но не более 20 дней, между точкой 1 и образованием точки 3. (Включая дни образования точки 1 и точки 3). Чем ближе точка 3 откатывает в направлении точки 1, не достигая ее, тем лучше. Помните, должен быть откат по меньшей мере на 50 % или более прежде чем фигура будет «смотреться» правильно для меня.

Конечно, если точка 3 опускается ниже точки 1 в какой-то момент, мы получаем новое дно 1 и начинаем искать формирование 123-дна с самого начала.

Использование 123-вершины и дна

Теперь, когда Вы знаете что такое 123-вершина и 123-дно, давайте научимся использовать их при их появлении. Я почти всегда предлагаю людям торговать в 123-формации, когда выполняется правило 10-20-50 и имеется подходящее соотношение прибыль/убыток.

Когда вы видите формирование 123-вершины или дна, продолжите и нарисуйте уровень 50% на недельном и месячном графике, точно так же, как и на дневном, чтобы понять, куда цена, в конечном счете, может придти. Также стройте 50% уровни основного и менее значимого движения.

Не забывайте строить ближайшие уровни сопротивления и поддержки, а также сформировавшиеся общие числа, поскольку они также могут быть важными зонами.

Моя первая цель на первом 50% уровне, который будет являться либо 50% уровнем дневного, недельного или месячного графика, либо 50 % главного или менее значимого движения. Не имеет значения, который первый. Это первый 50% уровень, который я ищу в качестве начальной цели для прибыли.

Они должны выглядеть правильно! Торговля искусство, а не наука и есть один пример, который докажет это. Когда Вы смотрите на 123-формацию, обратите внимание на «расстояние» по вертикали между точками 1 и точкой 2. Если оно слишком «длинное», это говорит нам о значительном риске. Почему? Потому что Ваша точка входа - это пробитие точки 2, и Ваш начальный стоп будет выше/ниже точки 1. Иногда Вы можете использовать точку 3, предпочитая ее точке 1, для стопа. Это определяется соотношением прибыль/риск торговли.

Посмотрите на следующий график, и Вы можете увидеть, что эта 123-формация не будет интересна по нескольким причинам. Она «слишком длинная», «движется слишком быстро» и не удовлетворяет правилу 10-20-50. Прошло только 9 дней между точками 1 и 3, и не произошел 50% откат или более.

Расчет вашего риска. Ваш риск при торговле рассчитывается, исходя из вашей точки входа и конечной цели. Мы переходим к следующему графику, чтобы рассмотреть точно, как вы можете рассчитать Ваше соотношение прибыль/риск.

Этот график очень интересен! Здесь явно формируется 123-формация. Наша цель будет на 50% уровне контракта. Обратите внимание на линии сопротивления возле 50% уровня. Помните правило, что часто 50% - это уровень, на который цена любит «выпрыгивать»? Вот и еще одно подтверждение этому. Также обратите внимание, что общее число сформировалось почти на уровне 50%. Не правда ли, эти графики интересны?!

Здесь также срабатывает правило 10-20-50, и оно «хорошо смотрится», кроме одного – соотношение прибыль/риск не работает. Здесь существует больший риск от торговли, чем потенциальная прибыль. Как Вы знаете, Ваш стоп-лосс должен ставиться сразу под точкой 1, так? Ответ «да» в большинстве случаев. Но вы также можете использовать другую точку в качестве стоп-лосса! Как Вы думаете, где она может быть? А если его поставить чуть ниже точки 3?

С помощью нескольких кликов мышкой мы увеличили график, чтобы показать Вам, как можно, поместив стоп чуть ниже точки 3, увеличить соотношение прибыль/риск более чем на 500$. Это конечно еще не предпочтительное соотношение 2 к 1, но оно так уж и плохо, и у нас выполняются все остальные правила.

Поставив стоп-лосс чуть ниже точки 3, Вы увеличиваете риск быть выбитыми из рынка. Но я советую Вам делать это достаточно часто особенно если откат от точки 2 к точке 1 больше 50%, как на этом графике.

Теперь, я надеюсь, вы заинтересуетесь, работает такая торговля или нет. Давайте посмотрим на пик на этом графике спустя пару месяцев

Помните , что мы говорили: пробои наверх должны сопровождаться повышением объема? Посмотрите на график объемов в нижней части графика. Вы видите первый большой спайк в объеме в августе? Это тот же самый день, в который произошло пробитие точки 2. А Вы думали, что Вы единственный знали о 123-формации, не так ли?!

Следующий большой спайк в объеме был, когда цена пробила сопротивление на 480. Также обратите внимание, что на этом уровне образовалось Общее число! (Еще одно пробитие вверх). Третий спайк в объеме был, когда цена упала вниз и сделала 50% внутренний откат, но не смогла преодолеть поддержку на 460, которая также являлась точкой №2. Вы заметили, что точка 2 после этого стала Общим числом? Посмотрите внимательнее на график, и Вы это тоже увидите.

Последний большой спайк в объеме базировался на прорыве сопротивления на 530 (еще одно Общее число!). Помните, что пробитие вверх должно сопровождаться большим объемом, иначе оно, вероятно, не продлится долго.