Разворотные Дни. Двухдневные Развороты. Всплески. Фьючерсы

Разворотные фигуры. Разворотные Дни. Двухдневные Развороты. Всплески

Разворотные Дни

Важными днями для нас являются Разворотные дни. Они также называются верхними или нижними разворотными днями, кульминациями покупателей или продавцов и ключевыми разворотными днями. Это все одно и то же.

Вы найдете данные фигуры в верхней или нижней точке движения цены. В случае «верхнего» дня Вы увидите, что в этот день сформировалась новая вершина, но цена закрытия оказалась в нижних 25% дневного торгового диапазона. В «нижнем» все совсем наоборот - в этот день сформировалось новое дно, но цена закрытия оказалась в верхних 25% дневного торгового диапазона. (Под торговым диапазоном я здесь понимаю диапазон одного дня. Другими словами, это разница между верхом и низом дня.)

Когда вы видите, что появился разворотный день, есть 2 вещи, на которые необходимо обратить внимание. Одна из них - это расстояние движения цены в этот день. День, в котором диапазон был только 10 пунктов, далеко не так силен, как день с диапазоном в 50 пунктов. Другая вещь, на которую нужно смотреть – это объем (количество заявок в этот день).

Вы можете найти объем на большинстве Ваших он-лайн графиков. Чем больше объем в этот день – тем сильнее фигура.

Также вам нужно искать разворотные дни, которые являются внешними. Внешний день – это просто означает, что текущий день имеет верх выше и низ ниже предыдущего дня.

Исходя из природы этих фигур, они являются однодневными, и вам стоит искать их на графиках каждый день, чтобы от них была польза.

Следите за объемом в этот день

Способ, который я предлагаю вам для торговли при этом – это установка стоп ордера на продажу, в случае верхнего дня, ниже низа разворотного дня. Вы можете упустить несколько пунктов прибыли, не «покупая по рынку» на следующий день, но гораздо лучше видеть, что вы потеряли эти пункты, но удостоверились, что находитесь на правильной стороне торговли.

В случае нижнего дня необходимо делать все наоборот и ставить стоп ордер на покупку чуть выше верха разворотного дня.

Я бы не стал использовать лимитные или рыночные ордера в этих сделках. Я бы использовал только стоп ордера на покупку или продажу. Таким образом, цена должна будет сделать именно то, что я хочу, или я не войду в рынок. Позже в курсе мы рассмотрим в деталях разницу в использовании этих типов ордеров.

Вы не должны часто использовать открытые ордера, потому что о них легко забыть. Как Вы помните, открытый ордер держится до тех пор, пока не будет исполнен. Это могут быть дни, недели или даже месяцы, и Вы уже можете этого НЕ хотеть.

В примерах выше, разворотный день – это день 1. Я поставлю стоп ордер на покупку или продажу до открытия рынка в день 2. Я буду использовать только дневной ордер, чтобы, если он не исполнится в этот день, он отменился. Если ордер не исполнился, а рынок продолжает разворот, как в примерах выше, я поставлю такой же ордер в день 3 или 4. Я буду делать так до тех пор, пока ордер не исполнится, при условии, что рынок идет туда, куда мне надо. Стрелочки на примерах выше показывают места, где должны быть расположены ордера: «чуть выше или ниже», верха или низа разворотного дня.

Помните, что только некоторые из этих разворотных дней станут ключевыми разворотными днями, когда рынок изменит направление. Выставляя свои ордера, как я советую, Вы избежите многих сделок, которые пойдут не туда, куда Вы хотите.

Ваш стоп-лосс ордер обычно будет чуть выше или ниже верха или низа дня 1. Конечно, если близко к этой цене существует зона сопротивления, которая срабатывала несколько раз, то вам следует поставить стоп-лосс ордер в этой зоне.

Позднее в курсе мы научимся объединять это с другими техническими индикаторами для дальнейшего увеличения шансов на прибыльность сделки.

Двухдневные Развороты

Иногда можно заметить, что два дня формируют разворот точнее, чем один. Что получается на вершине: почти как и в однодневном развороте, цена устанавливает новый верх, но закрывается в верхних 25% процентах дневного диапазона. На следующий день цена может открыться близко к цене закрытия предыдущего дня, но затем резко упасть и закрыться около низа дневного диапазона.

Конечно, противоположные правила работают на нижнем двухдневном разворотном дне. Давайте посмотрим на следующей диаграмме, как это выглядит.

Каждый раз, когда вы видите важную поворотную точку на рынке, Вы, скорее всего, увидите одну из таких разворотных фигур или всплеск, о котором мы поговорим далее. Важно знать, когда фигура реальная, а когда нет. Чтобы сделать это, вам также надо смотреть на другие технические индикаторы, которые мы рассмотрим позже в курсе.

Всплески

Это моя любимая торговая фигура. Это разновидность двухдневного разворотного дня, который мы только что изучили.

Я ищу всплески после большого роста или после большого падения. Можно сказать, что я ищу важный ценовой разворот с всплеском. Вы также можете использовать всплески, чтобы входить в трендовый рынок.

Всплеск - это когда цена в день 2 трехдневной фигуры выше (верхний всплеск) или ниже (нижний всплеск), чем в дни 1 и 3. Внутренние дни не считаются (и не важно, это день 1, 2 или 3), когда смотрите на эти фигуры. Помните, что внутренний день – это когда текущий день (внутренний) торговался в пределах ценового диапазона предыдущего дня.

Давайте посмотрим на диаграмму ниже, а потом я покажу, как здесь торговать.

Как вы видите на следующей диаграмме, оба всплеска свидетельствуют о развороте тренда. Некоторые из них краткосрочные, длящиеся несколько дней, некоторые долгосрочные, длящиеся несколько недель, тогда как другие развиваются в длительные развороты тренда.

Считайте всплеск трехдневной фигурой. Когда вы видите трехдневную фигуру, в которой день 2 выше или ниже, чем и день 1, и день 3, присмотритесь внимательнее.

Посмотрите на верхний всплеск. День 2 торговался выше, чем день 1, а день 3 – ниже, чем 2. Другими словами, день 2 имеет более высокий низ и более высокий верх, чем дни 1 и 3. Когда появляется такой всплеск, Вы часто можете увидеть разворот тренда, и день 4 упадет ниже дня 3.

Точно противоположное верно для нижнего всплеска. День 2 должен иметь более низкий верх и более низкий низ, чем дни 1 и 3.

Давайте посмотрим на следующий график. Я на нем расставил стрелки рядом с несколькими верхними и нижними всплесками. Сколько раз разворачивался тренд?

У Вас может возникнуть хорошая идея, как торговать, используя это, но давайте все рассмотрим детально. Дни всплеска обычно состоят из трех дней (не считая внутренние дни). Я их называю день 1, 2 и 3. Если всплеск нижний, то Вы захотите занять длинную позицию в день 4, но где же ставить ордер? Это трудно, но вот, что делаю я.

Ранее я использовал лимитные и рыночные ордера, которые зависели от цены закрытия дня. Но потом я понял, что гораздо лучше использовать стоп ордера на покупку или продажу при торговле на всплесках. Посмотрите на следующую диаграмму.

Первый пример – нижний всплеск. Вам следует поставить стоп ордер на покупку сразу над верхом дня 3. Здесь есть два варианта постановки стопа. Первый - это сразу под низом дня 2, а другой - сразу под низом дня 3. Но нужно убедиться, что защищающий стоп стоит достаточно далеко, за пределами среднесуточного торгового диапазона, и его не выбьет в течение дня. Но надо также убедиться, что если вы поставили стоп ниже дня 2, то он будет соответствовать Вашему соотношению доход/риск.

Второй пример – это верхний всплеск, и ордера и защитный стоп нужно выставлять ровно наоборот.

Выставлять свои ордера и стопы правильно – очень важно. Когда Вы выставляете ордер, основываясь на фигуре всплеск, ордер должен всегда быть однодневным. Никогда не ставьте открытых ордеров GTC (GoodTillCanceledOrder), основываясь на всплеске. Суть в том, что если рынок не пойдет туда, куда вам нужно, Вы не захотите входить в него.

Хотя Вы не можете заставить рынок делать то, что вам нужно, но вы можете делать сделки исходя из того, что делает рынок. Если Вы используете GTC ордер, он может не исполниться в этот день, если рынок не последует обычной модели всплеска, а пойдет другим путем. Открытый ордер (GTC) может исполниться через несколько дней или недель, но Вы этого уже не захотите. Помните, GTC ордер просто стоит, ожидая исполнения. Легко забыть, что у вас стоит открытый ордер на что-либо , и неделями спустя Вы узнаете от брокера, что исполнился ордер, который Вы поставили два или три месяца назад. Будьте осторожны, выставляя открытые ордера .

Неудачные всплески

Помните, я сказал, что всплески не всегда подтверждаются? Другими словами, они не всегда делают то, что вы от них ожидаете. Я назвал их неудачными всплесками, и, поняв однажды, что происходит, вы сможете научиться зарабатывать на них тоже.

Давайте посмотрим на следующую диаграмму, чтобы понять, как выглядит день неудачного всплеска, и затем увидеть, как при этом торговать.

Как вы можете видеть, пример А подтверждает то, что мы ожидали от него. Если бы мы поставили стоп ордер на покупку сразу выше верха дня 3, мы бы вошли в рынок в день 4. Но что случится, если день 4 развернется и не пойдет выше дня 3? Это будет неудачный всплеск, он показан в примере В.

В примере C приведен изначально нижний всплеск, который изменился и стал верхним всплеском! Теперь в примере С, если бы Вы входили в рынок, используя стоп ордер на покупку, ордер бы не сработал, и Вы бы не совершили плохую сделку, до тех пор, так как цена не превысила верх дня 3, а Ваш стоп ордер на покупку стоял выше дня 3. Вот почему вам не стоит использовать лимитные или открытые ордера на всплесках.

Еще один способ торговли на всплесках

Теперь, когда Вы знаете, что мы живем не в идеальном мире, я покажу Вам еще один способ торговли на всплесках.

Помните, как мы говорили про «окружение» ордерами канала и торгового диапазона? Вы можете делать то же самое с всплеском. Посмотрите на диаграмму ниже

В примере "Сформировался верхний всплеск" вы видите возможность войти в короткую сделку на фигуре верхний всплеск. Это «нормальный» путь торговли на всплесках. Но есть «уловка», которую можно использовать для торговли на всплесках. Вы ставите два ордера! Ваш первый ордер будет на открытие короткой позиции, и стоп ордер на продажу ставится ниже низа дня 3. Но в то же время вы ставите другой стоп ордер на покупку, чтобы встать в длинную позицию выше верха дня 3. Это будет ОСО ордер (OneCancelstheOther), то есть ордер, сработавший первым, отменит другой ордер. Таким образом, у Вас может стоять два ордера одновременно. Единственным ордером, по которому Вы войдете в рынок, будет первый исполнившийся.

Теперь, если вы встанете в короткую позицию, когда цена пробьет низ дня 3, вы будете счастливы, потому что всплеск сделал то, что вы от него ожидали. Цена упала. С другой стороны, если цена не упала, а выросла, потому что это был ложный всплеск, Вы войдете в длинную позицию на пробитии верха дня 3. Это беспроигрышная ситуация.

Теперь встает вопрос, где ставить стопы? Как только один из ордеров исполнится, другой должен стать защитным стоп-лосс ордером.

Всплески на недельных и месячных графиках

Помните, что также можно найти всплески на недельных и месячных графиках. Когда такое случается, это чрезвычайно мощный индикатор, я всегда пытаюсь их найти и использовать для торговли. Я не знаю ни одной фигуры или технического индикатора, которые не были бы мощнее на недельном или месячном графике, чем на дневном.

Многие неопытные трейдеры не смотрят на недельные или месячные графики столь внимательно, сколь должны. Не будьте одним из них. Внимательно следите за этими графиками!