Арбитражные системы на форекс – головная боль любого брокера

Едва ли для кого-нибудь станет новостью возможность с помощью арбитражных систем зарабатывать внушительный доход с минимальным риском на рынке валют Форекс. Однако арбиртаж сложнее, чем кажется.

Системы межброкерного и межбиржевого арбитража

Что подразумевает форекс-арбитраж и в чём причина его прибыльности?

В основу нескольких существующих разновидностей систем арбитража положено следующее: демонстрируемый нам в терминале ценовой показатель становится нам известен некоторым временем раньше.

Таким образом, при открытии позиции мы предварительно уверены в её прибыльности, владея сведениями об изменении цены через некие доли секунды (это зависит от разновидности арбитража). Сразу после превращения позиции в прибыльную её закрывают, обычно при небольшом плюсе. Основным преимуществом данного метода является полностью исключённая просадка.

Такая возможность вас удивляет? Вас интересует, каким образом мы разузнаем будущую цену?

Наличествует некорректность самой формулировки «будущая цена», так как заниматься поставкой котировок форекс-брокеру - задача его провайдеров ликвидности. Обработка котировок и других поступающих запросов нуждается в некотором времени работы сервера форекс-брокера. Именно этим временем и вызывается задержка, необходимая системе арбитража. На серверную нагрузку влияет количество и производительность клиентов, количество запросов на обработку ордеров и др. По мере увеличения объёма поступающей информации будет увеличиваться и временной период, затрачиваемый сервером на её обработку, и начнётся, выражаясь популярно, «торможение».

Итак, имеется пара котировочных источников в составе быстрого и медленного. При возникновении разрыва цен, возникающего как следствие увеличенного уровня волатильности, советником будет совершено открытие ордера при медленном источнике в направлении течения котировок, поступивших от быстрого источника. Таким образом, входы арбитражного советника в рынок происходят согласно уже не существующим котировкам, так как те в связи с техническими особенностями опоздали.

Среди задач системы арбитража - получить котировки прежде их поступления в трейдинг-терминал, вычислить потенциальный профит, открыть соответствующий ордер и закрыть его с началом поступления прибыли от позиции. Как раз поэтому в подобных системах существование открытых ордеров длится лишь несколько мгновений. Источником сведений о котировках для подобной системы обычно становится брокер, обладающий возможностью для обработки данных на большей скорости. Такую систему принято называть межброкерным арбитражем.

Известна и иная разновидность арбитража, называемого продавцами таких систем межбиржевым, работающая также на отличии медленного котировочного источника от быстрого, однако в роли быстрого источника брокер заменён поставщиком ликвидности, к примеру, крупным банком. Бесспорно, банками предоставляется их клиентам услуга по выходу на рынок, но в этом случае недостаточно центового депозита – необходимо использование крупного долларового счета.

Межбиржевому арбитражу присущи некоторые преимущества, в связи с тем, что скорость котировок от поставщика ликвидности выше, чем у быстрейшего из брокеров, за счёт чего для системы арбитража, где важны даже доли секунды, увеличивается время для открытия позиции.

Форекс-арбитражники «вне закона»

В теории всё кажется довольно перспективным, но форекс-брокерами была даже осуществлена разработка комплексов по противодействию системам арбитража.

В организационной сфере, к примеру, в регламентах едва ли не всех форекс-брокеров ясно определён список показателей, сориентированных вопреки арбитражным системам: минимального времени присутствия открытой позиции (к примеру , минимум минуту), величина наименьшего профита и другое . Кроме того, наверняка в регламенты включаются прямые запреты применения систем арбитража в любой их форме и во всяческом проявлении.

Доступные к использованию форекс-брокером технические меры реакции на системы арбитража включают, к примеру, применение обыкновенных реквот, без открытия ордера, при запрашиваемой цене открытия лучшей, нежели рыночная.

Бесспорно, такими способами противостояния арбитражу небезосновательно раздражены обычные трейдеры, в связи с увеличивающей продолжительность обработки ордеров котировочной перепроверкой, создающей очереди на серверах и приводя к упомянутому «торможению».

По заявлениям некоторых продавцов систем арбитража – они смогли осуществить обход, что придаёт уникальности их системе. Однако это является маркетинговым ходом, в связи с технической невозможностью в данный момент обойти реквоты. Обычно таким «уникальным» арбитражным советником всего лишь отправляются серверу циклические запросы об открытии позиций, с надеждой на попадание в пределы «окна» без реквот, что завершается наложением форекс-брокером запрета на пользование советником с вашим счётом или постановкой дополнительных замедляющих фильтров, сводящих к минимуму результативность советника по арбитражу.

В случае же везения в ситуации с брокером и поступления от установленного для счёта арбитражного советника ощутимой (100-процентной за сутки или выше) прибыли данный трейдинг не будет длиться долго: вскоре IP-адрес с номером счёта (может быть, и со всеми имеющимися счетами) трейдера будут подвергнуты блокировке разоблачившими его брокерскими техническими службами.

Кроме блокировки счетов с установкой для них добавочного фильтра известны и иные способы «наказать» арбитражника. К примеру, брокеры способны сознательно дать не соответствующие рынку котировки, по которым арбитражным советником будет открыта убыточная позиция. Ряд открытых на основе таких подставных котировок ордеров способен оставить торговца без капитала на депозите. Происходя внутри свечей, это остаётся незаметным по графику.

Особенно ретивым арбитражникам, помимо введения в заблуждение некорректными, приводящими к открываемым арбитражными советниками убыточным ордерам, котировками, форекс-брокером может быть даже исключена возможность закрытия такой позиции. В случае открытия ордеров арбитражным советником обыкновенно выставляются крайне короткие стоп-лоссы. Тогда вашему терминалу отправляют подставную котировку, по которой арбитражным советником открывается позиция, от которой вы начинаете нести убытки. При этом дилером, борющимся с арбитражем, может быть обеспечен максимальный уровень проскальзывания, результатом которого становится закрытие со стоп-лоссом, и притом с существенно увеличенным убытком.

Когда брокер возьмётся за арбитражников всерьёз - шанс потерять депозит превращается в свершившийся факт. При оптимальном повороте событий, получаемые вами по запросу на открытие ордеров даже в условиях спокойного рынка ответы, отрицающие наличие цен, указывают на блокировку вашей деятельности для данного счёта и с данного IP.

Следует учесть, что показывавшие хорошие результаты с демо-счетами советники по арбитражу нередко бесполезны с реальными депозитами, элементарно «забитые» брокерскими реквотами. Поэтому искать брокеров, которые вам подойдут, и тестирование эффективности арбитражных советников целесообразно лишь с реальными счетами, а это приводит к потере многих временных и денежных ресурсов в связи с получаемыми убытками и комиссиями за процедуру перевода средств между брокерами.

И даже если при найденном вами брокере работа арбитражного советника происходит с прибылью, не следует преждевременно радоваться будущим доходам: обыкновенно вычислить арбитражников брокеру не так уж трудно, и не отнимает много времени наступление последствий, будь то блокировка (в лучшем случае) или потеря всех денег (в худшем).

Не следует рассчитывать, что арбитражный советник будет приносить вам сверхприбыли. С арбитражным трейдингом борются все форекс-брокеры, и совершенствование методов этой борьбы продолжается, и самые активные арбитражники бывают наказаны слитым депозитом. Однако тема арбитража всё ещё актуальна и интересна трейдерам, мечтающим обогатиться в кратчайшие сроки.

Альтернативой арбитражу на форекс можно считать бинарные опционы со сверхкороткими сроками экспирации. Такие бинарные опционы доступны у брокера Бинариум – сроки экспирации от минуты до недель и как всегда любого трейдера порадует качество котирования компании.