RSI - родник торговых систем - Практикум для трейдера.Инструменты и методы

RSI - родник торговых систем  

RSI или индекс относительной силы, как и ADX, был предложен У. Уайлдером в 1978 году для торговли на товарных рынках, но по утверждениям многих трейдеров хорошо себя показывает и на рынках акций, и на валютном рынке, и при торговле фьючерсами.

RSI раньше других реагирует на изменение настроений на рынке. Причем ценен этот индикатор еще и тем, что он подает сигналы без опозданий, то есть либо с опережением цен, либо одновременно с ними. Эти его качества делают RSI незаменимым помощником трейдера.

С 1978 с участием RSI придумано множество торговых стратегий, индикатор используется с самыми разнообразными периодами и правилами. Попробуем систематизировать способы его использования, известные на сегодняшний день.

Но для начала определимся, как он рассчитывается. Формула индикатора довольно проста и представляет срез рынка по ценам закрытия одного и того же актива:

RSI = 100 - 100/(1+RS)

где RS – это отношение среднего значения повышений цен закрытия в определенном периоде к среднему значению понижений цен закрытия в том же периоде.

Развороты графика RSI отмечают вершины и основания рынка. Причем найдены варианты, когда RSI не только помогает правильно среагировать на отбой от границ каналов при боковом движении, но и отмечает откаты в тренде и смену самого тренда.

Индикатор используется как для работы с долгосрочными тенденциями, так и с краткосрочными, что тоже ценно. Сам автор использовал его с окном 14, но RSI один из тех редких индикаторов, которые хорошо «воспринимают» эксперименты и не теряют при этом своей полезности. Поэтому в зависимости от целей, которые ставит трейдер, окно индикатора может быть любым, начиная от 3. При этом, чем меньше период индикатора, тем он чувствительнее к изменениям цены. Если есть желание минимизировать реакцию на рыночный шум, то окно индикатора делается больше.

Поскольку RSI – осциллятор, его значения колеблются от 0 до 100, при этом выделяют уровни перекупленности/перепроданности. Автор индикатора чертил эти линии на уровне 70 и 30, однако эти области могут быть отмечены и хорошо работать на уровнях 75/25 и 80/20, 80/40, 60/20 и др. Что выбрать?

Александр Элдер предлагает следовать 5%-ому правилу нанесения погранлиний: «… наносить каждую из линий на уровне, выше которого RSI удерживался в течение менее 5% своего периода за истекшие 4-6 месяцев. Расположение погранлиний нужно корректировать примерно раз в три месяца».

Некоторые трейдеры не ограничиваются двумя линиями и сигналами, которые подает индикатор в зонах перекупленности и перепроданности, но и чертят линии на уровнях 30, 40, 50, 60, 70, используя для торговли промежуточные значения RSI (10). При этом сигналом к открытию позиции, например, вверх, является пересечение графиком индикатора уровня 50 снизу вверх на свече (баре), следующей за той, на которой произошло пересечение уровня плюс 15 пунктов. При пересечении уровня 60 позиция добавляется, при пересечении уровня 70 – закрывается. Для открытия позиции вниз – обратная схема: пересечение уровня 50 сверху вниз – открытие позиции, прохождение уровня 40 – добавление позиции, уход в область ниже 30 – закрытие позиции. Данная система создавалась для 4-часовых интервалов. Хотя, конечно, для серьезного успеха потребуются все-таки трендовые индикаторы и знание о расположении уровней поддержек и сопротивления цены.

Другие трейдеры устанавливают в своей системе строгий запрет на торговлю между погранлиниями, принимая во внимание только те сигналы, которые поступили из зон экстремумов RSI.

Есть смысл протестировать уровни 40 и 80 для восходящих рынков, 20 и 60 для рынков с нисходящей тенденцией.

Для определения отката рынка при хорошем тренде Чак Лебо рекомендует обращать внимание на изменение значения RSI на 10 - 25 пунктов от максимального пика индикатора. Например, мы наблюдаем коррекцию при падении значения индекса от 90 до 70 или с 60 до 45 для бычьего рынка, и при росте, например, с 40 до 50 для медвежьего рынка. Если RSI продолжил изменение дальше этого уровня, то перед нами уже не откат, а смена тренда. Чак Лебо рекомендует трейдеру самостоятельно определить для своего рынка и рабочего временного интервала тот уровень ухода графика индикатора в противоположном направлении, пробой которого осциллятором и будет свидетельствовать о смене тренда.

Вернемся к тому, на какие сигналы рекомендовал обращать внимания У. Уайлдер. Он выделял пять типов сигналов, но их вполне логично объединить в три группы:

1. Дивергенция (расхождение пиков и оснований), когда цена дает новый максимум/минимум, а RSI рисует пик меньше/выше предыдущего. Дивергенция между пиками цены и индикатора даже во время кризиса остается одним из самых надежных и сильных сигналов предстоящего разворота рынка.

2. Методы технического анализа, примененные в поле RSI дают часто лучшие прогнозы, чем те же способы, примененные к графику цены.

Например, в поле индикатора можно также определять уровни (линии) поддержки и сопротивления. Пробой графиком RSI этих уровней (линий) случается чаще всего на несколько свечей (баров) раньше, чем пробой аналогичных уровней (линий) поддержек и сопротивлений самой ценой.

Графические модели, типа «голова и плечи», «двойные (тройные) вершины и основания», «треугольники» и другие могут обозначиться в поле RSI и не найти своего отражения на графике цены и тем не менее они хорошо отработают.

3. Уровни RSI. Как уже упоминалось, уход графика индикатора в зону перекупленности или перепроданности отмечает вершины и основания рынка при боковом движении. Их использование общеизвестно – продавать, если индикатор нарисовал вершину в зоне перекупленности и пересек погранлинию сверху вниз и покупать, если RSI развернулся в зоне перепроданности и пересек погранлинию снизу вверх. Именно здесь и потребуется участие трендового индикатора для фильтрации ложных сигналов, если мы имеем ситуацию выхода из бокового движения в тренд, а также в целях максимизации прибыли.

Александр Элдер, который работал на дневных интервалах, рекомендовал обращать внимание на сигналы покупки/продажи только в случае, если недельная тенденция по направлению совпадает с подаваемым сигналом. Чак Лебо для фильтрации сигналов лучшим союзником RSI видел ADX. Если, например, при тренде вверх линия ADX растет, то реагировать на сигналы, подаваемые RSI к продаже нельзя. И наоборот: если тенденция нисходящая и линия ADX растет, то сигналы к покупке игнорируются.

Кроме того, RSI динамический осциллятор и пока свеча (бар) не зафиксировала закрытие, он еще может не один раз перечертиться. Это значит, что если индикатор подает сигнал к открытию позиции, мы его исполняем не ранее, чем на следующем баре. Иногда в качестве дополнительного фильтра для открытия позиции рекомендуют либо определенное количество пунктов (как в примере со множеством уровней RSI, указанном ранее), либо какой-то процент от ATR. Если для работы используются долгосрочные тенденции, то и до 3 ATR. Все зависит от целей, которые вы перед собой ставите.

Если речь идет не об открытии позиции, а о выходе из рынка, то закрытие позиции в тот момент, когда график RSI обозначил пик в зоне экстремумов, позволяет взять максимум возможной прибыли. Впрочем, благодаря RSI у нас есть еще и возможность открыть позицию в самом начале нового движения, что тоже депозиту не вредит.

Приведу еще один интересный, на мой взгляд, способ использования RSI. Это использование двух графиков индекса относительной силы в одном поле, но с разными периодами. Важным фильтром для открытия позиции в этой схеме будут являться уровни поддержки и сопротивления. Как это выглядит?

На часовом интервале чертим в отдельном поле

RSI(3) и RSI (13), уровни ставим на 35, 50 и 65. Следим за RSI (3), как только индикатор пробил уровень 65 сверху вниз, смотрим на RSI (13), который должен находиться между 35 и 50. Если все условия выполнены, открываем позицию вниз. Для покупки вверх берем зеркальную ситуацию: RSI (3) пробивает уровень 35 снизу вверх, если при этом RSI (13) находится строго между значениями 65 и 50, то сигнал к открытию длинной позиции получен. Если мы получили сигнал на покупку, но при этом цена подошла к уровню сопротивления, то позицию лучше не открывать. То же с короткими позициями, если цена тестирует поддержку. Что касается выхода из сделки, то использовался тейк-профит и стоп-лосс из 40 пунктов.

Довольно консервативный метод, позволяющий заработать при слабой волатильности и упускающий значительную часть прибыли при сильном однонаправленном движении, что легко исправить добавлением в систему индикаторов тренда. В чистом виде за три месяца по этой схеме состоялось 24 сделки, из них 16 были прибыльными, 8 принесли убыток, максимальная просадка депозита составила 160 пунктов, фактор восстановления системы показал уровень 2 (хорошая система имеет фактор восстановления больше 2). Из недостатков этой системы можно отметить также то, что она подходит не для всех рынков. Но сама идея может кому-нибудь пригодиться.

Можно пойти еще дальше и вместо значений цены в формулу осциллятора (отношение разницы между последней ценой закрытия и минимальной ценой за период к разнице максимальной и минимальной цен за тот же период) подставить значения индикатора RSI в этом же промежутке. Таким образом, получится новый индикатор, который будет отображать зоны перекупленности и перепроданности с корректировкой на последние значения RSI. По утверждению автора этой методики, новый индикатор становится способным помочь работе внутри тренда, указывая на лучшие моменты входа в рынок или добавления позиций. Например, пока при нисходящем тренде RSI долго не возвращается в зону перекупленности, что, впрочем, логично, новый индикатор несколько раз вернется в зону перекупленности, определяя самые удачные точки для открытия коротких позиций. Назван этот индикатор «Стохастик RSI». Воздержусь от оценок, так как этот индикатор я не тестировала.

И последнее. Трейдеры не останавливаются на достигнутом и, следуя своему видению рынка, задают теперь параметры не только по ценам закрытия, но и могут использовать цены открытия или цены максимумов/минимумов, а также варианты (H+L)/2, (H+L+C)/3, (O+H+L+C)/4. Это может означать только одно – потенциал использования RSI далеко не исчерпан и, приведенные в статье способы использования этого осциллятора, лишь вершина айсберга. И говорить о том, что он потерял свою эффективность из-за слишком широкого применения пока рано.

Автор статьи: Евгения Мацина

Русский Трейдер.