Стратегии форекс - Торговля по японским свечам

Опубликовано: 12 Ноябрь 2014

Стратегии  форекс - Торговля по японским свечамТорговля по японским свечам  

Алгоритм торговой стратегии

Торговля по японским подсвечникам на 30 и 60-минутных графиках в направлении превалирующего тренда позволяет трейдерам определять риск и уровни фиксации прибыли, основываясь на специфике структуры ценовой модели. Известно множество свечевых моделей, включающих в себя от одной до шести свечей, и дающих торговый сигнал о возможном бычьем или медвежьем развитии событий. Эти ценовые паттерны встречаются достаточно часто, и их легко идентифицировать. На рисунке 1 четыре хорошо торгуемых свечных модели, которые сформировались на 30-минутном графике EUR/USD в течение 48 часов.

Рисунок 1. Два торговых сигнала на открытие длинных позиций и два сигнала на открытие коротких позиций, которые появились на 30-минутном графике за 48 часов.

Принципы управления риском при торговле по свечным паттернам почти не изменяются, независимо от временного диапазона той или иной модели. Перед тем как открыть длинную позицию, разместите защитный стоп-лосс ордер на 10 пунктов ниже текущей модели и лимит-ордер на фиксацию прибыли на 10 пунктов ниже максимума предыдущей свечи, чей максимум выше двух предшествующих и двух последующих свечей. Это правило применимо и для работы с короткими позициями. Защитный стоп-лосс ордер размещается на 15 пунктов выше максимума модели, тогда как лимит-ордер фиксации прибыли на 10 пунктов над минимумом предыдущей свечи, чей минимум ниже минимумов двух предшествующих и двух последующих свечей.

В данной статье рассматривается вопрос определения рисков и управления капиталом при работе со свечами на примере двух известных моделей: бычьей утренней звезды и медвежьей "вершины пинцета" (tweezertop).

Утренняя звезда.

Утренняя звезда - бычий паттерн, который появляется в конце нисходящего цикла движения цены. Идеальная "утренняя звезда" состоит из трех свечей (см. рисунок 2). Первая из них - длинная медвежья свеча. Вторая - маленькая, похожая на волчок: черная или белая свеча, которая может формировать "окно" под тело предыдущей свечи. Третья - длинная бычья свеча, закрытие которой происходит в верхней части диапазона медвежьей свечи. Первая длинная медвежья свеча подтверждает силу поворота вниз. Вторая указывает на то, что медведи, по крайней мере временно, выдохлись. Наконец, длинная белая свеча есть свидетельство того, что быки вновь вернули себе контроль над рынком. Как правило, этот паттерн с большой вероятностью указывает на разворот и ралли.

Рисунок 2. Утренняя звезда. Покупка осуществляется при открытии следующей свечи. Закрытие бычьей свечи должно быть в верхней части (40 %) медвежьей свечи.

Торговая система .

При появлении этой свечной модели:

1. Длинная позиция открывается при открытии свечи, следующей за длинной белой свечой. Примечание: в некоторых случаях модель "утренняя звезда" включает в себя более трех свечей, в таком случае между первой длинной медвежьей и последней длинной бычьей свечами встречается несколько коротких свечей.

2. Защитный стоп-лосс размещается на 10 пунктов ниже минимума паттерна.

3. Идентифицируйте три недавних максимума, которым предшествуют или за которыми следуют два более низких максимума и разместите лимит-ордер под максимумом, обеспечивающим минимальный возврат в 1.5 раз превышающий торговый риск (т.е. цена входа минус уровень стоп-лосса).

При нисходящем тренде паттерн противоположный утренней звезде называется "вечерней звездой". Для этой модели применяются правила противоположные правилам "утренней звезды". Короткая позиция открывается при завершении формирования паттерна, защитный стоп-лосс ордер размещается на 15 пунктов выше максимума паттерна, тогда как ордер на фиксацию прибыли на 10 пунктов выше предыдущего минимума (который определяется таким же образом как описано в п.3).

На рисунке 3 представлен пример фигуры "утренняя звезда". Всегда ждите, когда закроется последняя свеча паттерна, иначе вы рискуете войти на рынок форекс преждевременно. Стоп-лосс размещается на 10 пунктов ниже паттерна, потому что практика показывает, что когда при таком тайм-фрейме цена отклоняется более чем на 10 пунктов вверх или вниз быки или медведи могут набрать силу и изменить ситуацию на рынке. Ордер на фиксацию прибыли размещается на 10 пунктов под последним максимумом (или над последним минимумом), поскольку быки пытаются продвинуть рынок к последнему максимуму. После тестирования новой максимальной отметки с большой долей вероятности можно ожидать отката.

Рисунок 3. Утренняя звезда. Покупка осуществляется при открытии новой свечи. Защитный стоп-лосс размещается на 33 пункта ниже уровня открытия. Предыдущий максимум 1.233. Выход на 10 пунктов ниже предыдущего максимума на отметке 1.232 с прибылью 55 пунктов.

"Вершина пинцета"

"Вершина пинцета" - медвежий паттерн, который часто появляется в конце ралли, сигнализируя о возможном откате или развороте. Его легко идентифицировать. Модель напоминает пару пинцетов - две свечи с маленькими телами и длинными тенями над ними (см. рисунок 4). Между двумя пинцетами не должно быть других свечей. Система торговли по паттерну те же самые, что и для "вечерней звезды".

Рисунок 4. Слева - идеальная модель. Справа - более реальная. Тень - минимум 60 %, тело - минимум 40 %.

1. Короткая позиция открывается при закрытии паттерна.

2. Защитный стоп-лосс размещается на 15 пипсов выше максимума паттерна.

3. На графике находятся три недавних минимума, которым предшествуют две более высоких минимума и за которыми следуют два более высоких минимума, после чего лимит-ордер размещается на 10 пунктов над минимумом свечи, которая дает минимальный возврат в 1.5 раз превышающий риск (т.е. цена входа - стоп-лосс ордер).

"Донья пинцета" противоположны "вершинам пинцета" (первая модель на рисунке 1). Соответственно для работы с этой моделью правила меняются на противоположные. На рисунке 5 показана "вершина пинцета" на паре USD/JPY. В этом случае паттерн состоит только из двух свечей, разворот произошел немедленно после его формирования.

Рисунок 5. Вершина пинцета.

Управление капиталом .

Даже располагая лучшей торговой методологией, вы разоритесь, если не будете использовать стратегию управления капиталом .

Большинство успешных трейдеров принимают верные торговые решения только в 50-60 % случаев. Учитывая такую вероятность выигрыша, важно, чтобы на каждый доллар, которым вы рискуете, приходилось как минимум 1.5 долларов потенциальной прибыли. Вопрос в том, какую часть капитала вы можете использовать при открытии позиции?

Обычно правила осторожности требуют рисковать не более, чем 5 % вашего депозита при любой сделке (2-3 %). Профессиональные управляющие средствами используют долю риска 0.25-2 % капитала. Однако они ответственны перед инвесторами, поэтому не могут позволить себе большие риски и просадки. Частным трейдерам легче пойти на больший риск.

Например, если ваш депозит составляет 10.000 американских долларов, а риск 2 % капитала на следку, вам необходимо использовать защитный стоп не превышающий 200 долларов с лимит-ордером около 400 долларов прибыли (прибыль в 2 раза превышающая риск). В большинстве случаев 200 долларов означают 20-пипсовый стоп (10 долларов - 1 пипс). Для большинства частных трейдеров необходим хотя бы 30 или 50-пипсовый стоп, что составляет 3 или 5 % от депозита в 10.000. Цель этого принципа: избежать эмоциональных торгов. Если вы будете регулировать размер каждой сделки, у вас появится уверенность в том, что вам будет, чем торговать завтра.

Паттерны + управление капиталом .

Применение рассмотренной нами тактики позволяет вам устанавливать хорошо просчитанные стопы и ордера на фиксацию прибыли при появлении некоторых свечных паттернов.

Таким образом, используя торговую стратегию управлением капиталом, вы сможете заставить вероятность быть на вашей стороне и избежите больших эмоциональных стрессов. Эмоции могут разрушить лучший торговый план . Только используя подходящие правила закрытия позиций и консервативные принципы управления капиталом , вы сможете добиться успеха.

© Источник: CurrencyTrader

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Форекс

Дек 10, 2021

Когда стоит продавать акции?

Многие начинающие инвесторы совершают схожую ошибку –…
Лучший финансовый управляющий 2019 года Алекс Грей
Янв 05, 2021

Человек 2019 года и лучший…

Лучший финансовый управляющий 2019 года Алекс Грей О…
Окт 28, 2020

Выбор выгодного онлайн…

В настоящее время востребованность микрокредитов в Украине…
Апр 12, 2019

НЭС AllChargeBacks.ru: отзывы…

НЭС – независимая экспертная организация, которая работает…
Дек 16, 2018

NordFX предлагает…

Глобальная внебиржевая брокерская компания NordFX…

Аналитика

Июнь 21, 2022

Особенности инвестирования в…

Золото – один из самых надёжных активов. Вкладываться в…
Прогноз потребительских цен
Нояб 20, 2014

Прогноз потребительских цен

Прогноз потребительских цен Темпы роста цен в следующем…
Рекомендация по бумагам Ростелекома — держать- Аналитика фондового рынка
Нояб 16, 2014

Рекомендация по бумагам…

Рекомендация по бумагам Ростелекома — держать Илья Раченков…
Небоскребы провоцируют финансовый кризис
Нояб 16, 2014

Небоскребы провоцируют…

Небоскребы провоцируют финансовый кризис Аналитики…
Фондовый рынок.Погода на рынке
Нояб 10, 2014

Фондовый рынок. Погода на…

Погода на рынке: Банкам Испании может потребоваться до 62…