Медвежий день
Если искать первоисточник этого поста, то, скорее всего, это - книга Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". В ней Ларри доказывал, что движения рынка - не случайное блуждание. Как пример, он показывал, что в некоторые дни лучше играть только на повышение, а в некоторые - только на понижение. Эта тема показалась мне интересной. Давайте посмотрим на портфеле ликвидных акций, так ли это? Какой из торговых дней будет медвежий, а какой - бычий?
Самое простое - это померять дневные свечки, отдельно белые и черные, затем усреднить их, и сделать выводы, где больше выражено движение вверх, а где - вниз. Но мне, как практику, такие теоритические изыскания мало что дают. Поэтому давайте сделаем реальную простую ТС, которая и дни померяет и поторгует при этом. Вот простые правила этой ТС: