Торгуем в тренде

Торговля в тренде — один из наиболее безопасных способов сохранения и увеличения капитала. Сложность тут только в выборе момента для входа в рынок, особенно когда тренд развивается без существенных коррекций. Здесь полезна будет торговая система, построенная на простых правилах.

Азбучная истина, которую регулярно повторяют все трейдеры, гласит: «Торгуй тренд!» Но сказать проще, чем сделать. Действительно, однонаправленные тенденции зарождаются и завершаются достаточно неожиданно. Тем не менее, однажды попав в тренд, можно получить весьма значительную прибыль. Именно поэтому все усилия инвесторов направлены на поиск рынка, который с очевидностью растет или снижается.

Здесь есть два основных подхода. Первый — найти точки разворота существующей ценовой тенденции. Данный подход привлекателен, поскольку позволяет войти в рынок с минимальным риском потери какой-либо части торгового капитала. Как правило, точки разворота тренда совпадают с важными уровнями поддержки или сопротивления.

Торговые системы на основе ценовых диапазонов

Торговые системы, использующие ценовые диапазоны, широко применяются трейдерами потому, что они просты, наглядны и психологически естественны. Статистика подтверждает их высокую эффективность на многих рынках. В литературных источниках можно найти очень много подходов, основанных на различных конструкциях ценовых диапазонов.

Виды ценовых диапазонов

Цель данной статьи - систематизировать методы, используемые при построении торговых систем на основе ценовых диапазонов (bands), и представить обзор компьютерных систем, который мог бы помочь трейдеру при выборе торгового подхода.

Идея всех таких подходов состоит в непосредственном использовании свойств сильных линий на рыночных графиках. Как известно, если цена встретила сильную линию (линию консолидации), то возможны два сценария:

Торговые системы на основе трендовых индикаторов.Система направлений и ее применение в торговле.

Считается, что системы, ориентированные на отслеживание трендов, в среднем дают большую прибыль, чем разворотные системы.

В период консолидации рынка трендовая система может принести серию убытков: она с запаздыванием дает сигналы и позиции, открытые по ним, не успевают принести прибыль на рынке, быстро изменяющем свое направление. Однако даже небольшое число удачно открытых позиций (в начале длительных трендов) могут не только компенсировать эти убытки, но и принести высокую прибыль.

Трендовые системы имеют явное преимущество в том, что они обычно дают меньшее число торговых сигналов. Чем меньше времени трейдер имеет открытую позицию, тем меньше вероятность получить убыток при внезапном изменении рыночной ситуации. Кроме того, большое число открываемых позиций связано с большими расходами на комиссионные и потери при открытии позиций (проскальзывания при исполнении ордеров и т.д.).

Теханализ – иллюзия контроля

Все более изощренные методы оценки рынка с помощью инструментов технического анализа отнюдь не способствуют росту качественному. Наиболее надежные способы прогнозирования цен по-прежнему самые простые – например, трендовые линии.

Технический анализ, несмотря на многообразие подходов и инструментов, которые используются в этом способе оценки рынка, на самом деле покоится всего на пяти методиках. Их можно описать примерно так: оценка по ключевым ценовым барам, выявление моделей (формаций), применение волнового анализа, использование индикаторов, определение линий поддержки и сопротивления.

Безусловно, некоторые из этих концепций тесно переплетаются друг с другом или вообще очень похожи. Например, способ выявления ценовых моделей путем проведения трендовых линий по вершинам или основаниям рынка практически идентичен тому, как определяются отдельные линии поддержки и сопротивления.