Оценка торговых систем методами Монте-Карло

Основная цель различных стресс-тестов - выявить слабые и наиболее уязвимые места в работе всех звеньев и, в общем смысле, определить вероятность провала. Моделирование методами Монте-Карло позволяет оценить устойчивость системы, чувствительность к входным параметрам и вероятность наступления конкретных сценариев развития. В этой статье я расскажу о нескольких способах применения Монте-Карло при оценке механических торговых систем.

"What is the last thing you do before you climb on a ladder? You shake it. And that is Monte Carlo simulation."

SamSavage, StanfordUniversity.

В последнее время все чаще можно услышать, что финансовые организации и банки периодически подвергаются различным стресс-тестам. Основная цель таких проверок - выявить слабые и наиболее уязвимые места в работе всех структур организации и, в общем смысле, определить вероятность банкротства.

Как построить свою торговую систему  

Я думаю, мало найдется людей, которые хотя бы раз поинтересовавшись трейдингом, не слышали о том, что нужна торговая система. Что это за зверь и как его завести для себя, я и хочу сегодня разобрать, вернее представить свой взгляд на эту проблему.

Итак, что есть «торговая система» (ТС)? Это свод правил, по которым мы работаем на рынке. По большому счету, если мы открываемся с рынка при определенных условиях (возможно опираясь только на интуицию) и знаем, когда мы закрываемся и/или переворачиваемся, если не угадали с направлением сделки, то это тоже торговая система. Другое дело, как долго ей можно успешно следовать? Все-таки трейдинг – это большая нервная нагрузка, а значит одна из первоочередных задач, которые стоят перед торговой системой, это сделать работу на рынке более комфортной и спокойной.

Индикатор Линия накопления/распределения

Индикатор Линия накопления/распределения был разработан Марком Чайкиным для определения потока денег в или из того или иного рыночного инструмента. Не стоит его путать с индикатором Линия повышения/снижения. В то время как их обозначение может совпадать это совершенно разные индикаторы, и их использование также отличается между собой. Принимая во внимание, что Линия повышения/снижения может обеспечить понимание рыночного движения, Линия накопления/распределения будет полезна трейдерам для измерения давления покупателей/продавцов или подтверждения силы тренда. В данной статье мы рассмотрим, как использовать Линию накопления/распределения при анализе поведения рынка.

Чему должно быть равно X*k - Y*n = ? :)

«…Есть формула   M = X*k – Y*n

где:

X— средняя прибыль в сделке

k — количество прибыльных сделок

Y — средний убыток в сделке

n — количество убыточных сделок… "

Бла бла бла...

Итак, во-первых — что же это за формула? Это формула упрощено показывает матожидание вашей торговли. У вас даже может не быть системы как таковой, но прикинуть матожидание вы можете просто на исторических данных, и увидеть к чему вы идете. Если оно отрицательно, значит вы сливаете депозит. Это факт.