Когда ухмыляются звёзды

Рынками управляют люди. А людьми правят звезды. Не потому ли пророчества звезд оказываются лучше прогнозов, составленных с помощью «приземленных» средств анализа, – хоть фундаментального, хоть технического?

Честно говоря, я никогда особенно серьезно не относился ко всяким прорицаниям, гороскопам и предсказаниям, вне зависимости от того, кто был их автором. До той поры, пока осенью 2006 г. мне не попался фэн-шуй гороскоп, в котором было сказано, что в наступающем 2007 г. надо быть весьма острожным с недвижимостью. При этом особо был подчеркнут февраль как месяц, когда существует высокая вероятность потрясений на этом рынке — вплоть до его краха.

Помнится, впечатлившись новыми знаниями, буквально на следующий день мне удалось воспользоваться ими при составлении карты рисков приятелей, намеревавшихся в следующем году произвести многоэтапную сделку купли-продажи квартир. Видимо, они полностью следовали расписанию действий, которое было определено в соответствии с рекомендациями гороскопа.

Как спроектировать торговую систему

Часть 2. Применение осцилляторов и трендовых индикаторов.

Рассмотрим пользу трендовых индикаторов и осцилляторов для угадывания момента завершения тренда или начало коррекции. Как известно все технические трендовые индикаторы являются следующими за тенденцией. Само их построение, будь то скользящие средние или дирекционная система, говорит о том, что они реагируют на уже прошедшую динамику цен, сигнализируют о начале новой тенденции только после того как она появилась, но не прогнозируют ее появление. Они помогают обнаружить новую тенденцию или определить характер и силу новой тенденции как можно раньше после ее возникновения. Но что значит после ее возникновения? Это значит, что какое то время уже будет потеряно, и за это время тренд изменится и сдвинет цены в нежелательном направлении. Следовательно, трейдер потеряет часть прибыли, в том случае если у него нет плавающей защитной приостановки.

Как спроектировать торговую систему

Часть 1. Структура торговой системы

Структуру торговой системы нужно ориентировать на поведение рынка, а точнее на движение тренда. Для этого первоначально нужно понять составляющие и жизненный цикл тренда. Принимая во внимание ранее описанное поведение биржевиков, а следовательно движение цен, можно предположить, что в любой момент рынки состоят из, трех трендов. Первый тренд самый продолжительный, состоящий из нескольких месяцев, необходимо использовать для определения направленности рынка, и в направлении которого необходимо открывать позиции. Вторым наблюдаемым движением рынка может стать коррекция тренда, которая будет состоять из несколько дней, и которая определяется благодаря, использованию более чувствительных индикаторов. Последнее движение рынка немного похожее на боковой тренд, находящееся между коррекцией и продолжением основного тренда является самым краткосрочным ценовым движением в один- два дня, использующееся для точного входа. Для точного выхода должно использоваться также это краткосрочное движение, но в этом случае основной тренд сменит не коррекция, а новый тренд в противоположном направлении.

Использование индикатора Average True Range

Индикатор Average True Range (далее ATR) был разработан Уэллесом Уайлдером и представлен им в книге «New Concepts in Technical Trading Systems». Индикатор базируется на принципе волатильности и в настоящее время входит во многие пакеты программ технического анализа. Вкратце принцип прогнозирования с помощью этого индикатора формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

Рассчитывается индикатор в соответствии с индексом TrueRange, определяемым следующими величинами: разность максимума и минимума текущего дня, разность максимума текущего дня и цены закрытия предыдущего дня, разность минимума текущего дня и цены закрытия предыдущего дня. Соответственно, ATR – это скользящая средняя TrueRange, обычно с периодом 14 дней.

Использование ATR в качестве фильтра торговых систем