Комбинированная торговля.

В предыдущей статье   было отмечено, что решение проблемы нестационарности возможно путем комбинирования разных стратегий и алгоритмов в рамках одной системы, без их выбора и переключения. Универсальность и надежность такого подхода доказана всей практикой создания систем управления технологическими процессами в разных отраслях промышленности. В технике такие системы называют робастными. Нам уже известны несколько вариантов организации ТС, которые можно было бы комбинировать. Перечислим их:  

разные модели прогноза: апериодическое звено с прогнозом цены или ее тренда, колебательное звено с прогнозом тренда цены, ценовый коридор с прогнозом экстремумов цены;

торговля по разным гармоникам ценовых волн;  

торговля по разным рыночным инструментам;

разное использование депозита: индивидуальный депозит для каждого торгуемого инструмента и каждой торгуемой гармоники или единый депозит для всех технологических ниток торговли.

Комбинирование индикаторов для работы на трендовом рынке.

Осцилляторы, такие как индекс относительной силы и стохастик могут идентифицировать зоны перепроданности и перекупленности на статичных, боковых рынках, однако их использование на динамических, трендовых рынках малоэффективно. Комбинация двух индикаторов может создать новый индикатор, который будет указывать развороты рынка, вне зависимости от того, в какой фазе он находится.

Трейдеры используют индикаторы темпа изменения цены (ROC), индекс относительный силы (RSI) и стохастик, чтобы определить зоны истощения рыночного тренда. Эти индикаторы колеблются над и под центровой нейтральной линией. Высокое положение осциллятора над этой линией указывает на перекупленность на рынке, тогда как низкое положение указывает на перепроданность. Осцилляторы наиболее эффективны в торговых диапазонах.

Графики японских свечей (Japanesecandlestickcharts) являются общепринятым способом графического представления рыночной информации, а также очень сильным аналитическим инструментом. Разнообразные типовые комбинации свечей содержат легко распознаваемые и надежные сигналы о психологии рынка и возможном будущем его поведении.

Обычный способ применения японских свечей заключается в том, что отдельным свечам или комбинациям из нескольких свечей приписывается некоторый характерный образ поведения рынка. Например, комбинации «вечерняя звезда», «утренняя звезда» и «харами», появившиеся после сильного тренда, предсказывают разворот графика; свечи «doji» свидетельствуют о неопределенности, смене настроений рынка и т.д. По своей природе принятие решений на основе комбинаций свечей является качественным, основанным на рассуждениях о психологии и настроениях рынка. Но, как и во всех методах технического анализа, хотелось бы иметь точные, численные индексы, то есть такие способы измерения силы таких свечей, чтобы можно было использовать эти индексы для более объективного анализа и встраивать их в компьютерные торговые системы

Каналы         

Рынки колеблются между манией и депрессией; взлеты цен сменяются спадами. Акция, попавшая в поле зрения толпы, может сегодня взлететь на 20 пунктов, а завтра обвалиться на 24. Почему так резко? Фундаментальная ценность акции меняется медленно, но волны жадности и страха, оптимизма и отчаяния бросают цену то вверх, то вниз.

Как определить, когда цена достигнет уровня недооценки или переоценки, где акцию следует покупать или продавать? Ответить на этот вопрос помогают каналы. Канал, также называемый конвертом, образуется двумя линиями, проведенными выше и ниже скользящего среднего. Есть два типа каналов — прямые и каналы стандартных отклонений, также называемые полосами Боллинджера.

В полосах Боллинджера расстояние между верхней и нижней линиями меняется в зависимости от волатильности рынка. Полосы становятся шире, когда волатильность растет, и сужаются, когда рынок успокаивается. Это делает их очень полезными для трейдеров, торгующих опционами, поскольку цены опционов сильно зависят от волатильности рынка.