Использование индикатора Average True Range

Индикатор Average True Range (далее ATR) был разработан Уэллесом Уайлдером и представлен им в книге «New Concepts in Technical Trading Systems». Индикатор базируется на принципе волатильности и в настоящее время входит во многие пакеты программ технического анализа. Вкратце принцип прогнозирования с помощью этого индикатора формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

Рассчитывается индикатор в соответствии с индексом TrueRange, определяемым следующими величинами: разность максимума и минимума текущего дня, разность максимума текущего дня и цены закрытия предыдущего дня, разность минимума текущего дня и цены закрытия предыдущего дня. Соответственно, ATR – это скользящая средняя TrueRange, обычно с периодом 14 дней.

Использование ATR в качестве фильтра торговых систем

Индикатор, известный как Средний истинный диапазон (ATR)

Майк Кар, будучи полно-занятым трейдером, является членом Ассоциации технических аналитиков и редактором информационного бюллетеня Ассоциации «TechnicallySpeaking».

Индикатор, известный как Средний истинный диапазон (ATR) может использоваться для разработки цельной торговой системы или применяться для сигналов входа и выхода как часть общей стратегии. Профессиональные трейдеры используют этот индикатор изменчивости в течение многих десятилетий для улучшения своих торговых результатов. Давайте рассмотрим, как его использовать и в чем его преимущество.

Описание индикатора

Средний истинный диапазон это индикатор изменчивости. Изменчивость, как известно, измеряет силу ценового действия, и часто упускается при поиске ключей для рыночного направления. Одним из лучших широко-известных индикаторов изменчивости являются Полосы Боллинджера.

Индикатор из группы и «ловушки соглашательства»

Многие трейдеры читали в учебниках, как различные индикаторы делятся по категориям и группам в зависимости от характера отображения рыночной информации, но часто забывают, как эти индикаторы обычно работают вместе. Начинающие трейдеры могут легко попасть в «ловушку мультиколлинеарности», используя больше одного индикатора из той же самой группы и «ловушки соглашательства», используя индикаторы, которые показывают нам именно то, что мы хотим увидеть. В данной статье мы исследуем различия в индикаторах и то, как мы можем избежать этих ловушек.

Математически-рассчитанные индикаторы могут быть разделены на две категории лидирующие и запаздывающие. В то время как лидирующие индикаторы идеально подают сигналы перед движением рынка, запаздывающие индикаторы дают сигналы уже после того, как движение началось.

Индекс относительной силы (RSI)...Отход от традиций

Я считаю Индекс относительной силы (RSI) одним из лучших широкодоступных индикаторов. Есть множество книг и статей, описывающих RSI, как его использовать, и какую ценность он обеспечивает в прогнозировании краткосрочного направления рынка. К сожалению, немногие, если вообще есть, из этих заявлений поддержаны статистическими исследованиями. Это - очень удивительно, принимая во внимание, насколько популярен RSI и сколько трейдеров на него полагаются.

Большинство трейдеров используют RSI с периодом 14, но наши исследования показали, что статистически, этот период не дает особого рыночного преимущества. Однако, когда мы сократили период, то тестирование показало весьма внушительные результаты. Наше исследование показало, что наиболее последовательные результаты дает применение индикатора RSI с периодом 2, на основе которого мы построили много успешных торговых систем.