Паттерны двойного назначения часть 1 - Методы Price Action

Опубликовано: 21 Ноябрь 2014

Методы PriceAction - Паттерны двойного назначения часть 1

В РА существует ряд паттернов, который могут выступать и как разворотные, и как модели продолжения в зависимости от их расположения. Один из таких паттернов, BUOVB/BEOVB, был рассмотрен в предыдущих статьях. Пойдём дальше.

Внутренний бар (InsideBar, IB)  

Внутренний бар — это довольно широко распространённая модель, часто встречающаяся на графиках и описанная многими известными трейдерами. Рассмотрим схему «строения» модели. Модель включает в себя от 1 до 4 внутренних баров. Их количество иногда указывается в обозначении паттернов, например:  

I2B – означает, что в модели присутствуют два внутренних бара;

IB – означает, что в модели присутствует один внутренний бар.

Левый бар модели всегда больше последующих и называется «измерительным». Остальные бары модели находятся внутри границ диапазона измерительного бара (потому и называются «внутренними»). См. рис. 1.

Подробнее...
 

Оценка волатильности.Технический анализ

Опубликовано: 21 Ноябрь 2014

Оценка волатильности

Хочу обсудить некоторые вопросы, связанные с волатильностью. Существует с десяток известных методов для определения волатильности, начиная с технических индикаторов типа средний чистый диапазон, или АТР, историческая волатильность, стохастическая волатильность разных видов, стандартное отклонение и т.д. В портфельных задачах используют, как правило, стандартное отклонение и подобные вещи, а трейдеры, как правило, используют АТР – средний чистый диапазон. И, соответственно, тесно связанная с этим задача измерения риска, как правило, измеряется при помощи АТР — в единицах АТР. Соответственно возникает сразу 2 параметра: длина окна усреднения чистого диапазона и сколько единиц волатильности взять в качестве меры риска. И потом тестируется, оптимизируется все это.

Посмотрим, что получается. Для простоты берем АТР в качестве меры волатильности. Известно, что волатильность возвращается к своему среднему значению, т.е. колеблется вокруг среднего значения, т.е. когда волатильность экстремально высокая, мы ее продаем, когда она экстремально низкая, мы ее покупаем. Что происходит, когда мы используем эту меру для измерения риска? Например, скользящие стопы подвигаем, отодвигаем, размер позиции определяем и т.д.

Подробнее...
 

Гистограмма MACD - Трейдинг с доктором Элдером

Опубликовано: 21 Ноябрь 2014

Гистограмма MACD           

Гистограмма MACD (схождение/расхождение скользящих средних) — индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем ( GeraldAppel ). Он составил две линии MACD из трех скользящих средних, но мы можем улучшить MACD , начертив этот индикатор в виде гистограммы, отражающей расстояние между двумя его линиями. Она помогает выявлять тренды и оценивать соотношение сил быков и медведей. Гистограмма MACD — один из лучших инструментов технического анализа для выявления разворотов трендов.

Прежде чем использовать любой индикатор, нужно понять, как он устроен и что измеряет. Мы уже определили, что цена — это соглашение всех участников рынка о ценности инструмента в данный момент. Скользящее среднее — это средний консенсус о ценности за определенный отрезок времени. Короткое, или быстрое, скользящее среднее отражает среднюю ценность инструмен та за короткий промежуток времени. Длинное, или медленное, скользящее среднее отражает среднюю ценность за более длительный период.

Подробнее...
 

Владимир Палкин - Вероятность фигур технического анализа

Опубликовано: 21 Ноябрь 2014

Владимир Палкин - Вероятность фигур технического анализа

Трейдинг предполагает ответы на два основных вопроса: а) куда пойдет рынок и б) какова цель движения. В настоящее время сформировались два взгляда на спекулятивный рынок: практиков технического анализа и теоретиков-математиков. Компромисс между двумя этими точками зрения, по мнению автора, лежит в области создания критерия, позволяющего оценивать и критиковать такое явление, как рынок. Основная слабость практиков технического анализа состоит в том, что они не могут предоставить теоретикам-математикам количественную модель движения спекулятивного рынка. Данная работа является попыткой как раз такого шага в этом направлении. Основная цель статьи состоит в количественной оценке основного (трендового) и корректирующего (разворотного) движений и в определении вероятности продолжения движения в ту или иную сторону.

Подробнее...
 

Форекс

Дек 10, 2021

Когда стоит продавать акции?

Многие начинающие инвесторы совершают схожую ошибку –…
Лучший финансовый управляющий 2019 года Алекс Грей
Янв 05, 2021

Человек 2019 года и лучший…

Лучший финансовый управляющий 2019 года Алекс Грей О…
Окт 28, 2020

Выбор выгодного онлайн…

В настоящее время востребованность микрокредитов в Украине…
Апр 12, 2019

НЭС AllChargeBacks.ru: отзывы…

НЭС – независимая экспертная организация, которая работает…
Дек 16, 2018

NordFX предлагает…

Глобальная внебиржевая брокерская компания NordFX…

Аналитика

Июнь 21, 2022

Особенности инвестирования в…

Золото – один из самых надёжных активов. Вкладываться в…
Прогноз потребительских цен
Нояб 20, 2014

Прогноз потребительских цен

Прогноз потребительских цен Темпы роста цен в следующем…
Рекомендация по бумагам Ростелекома — держать- Аналитика фондового рынка
Нояб 16, 2014

Рекомендация по бумагам…

Рекомендация по бумагам Ростелекома — держать Илья Раченков…
Небоскребы провоцируют финансовый кризис
Нояб 16, 2014

Небоскребы провоцируют…

Небоскребы провоцируют финансовый кризис Аналитики…
Фондовый рынок.Погода на рынке
Нояб 10, 2014

Фондовый рынок. Погода на…

Погода на рынке: Банкам Испании может потребоваться до 62…