Методы PriceAction - Паттерны двойного назначения часть 1

В РА существует ряд паттернов, который могут выступать и как разворотные, и как модели продолжения в зависимости от их расположения. Один из таких паттернов, BUOVB/BEOVB, был рассмотрен в предыдущих статьях. Пойдём дальше.

Внутренний бар (InsideBar, IB)  

Внутренний бар — это довольно широко распространённая модель, часто встречающаяся на графиках и описанная многими известными трейдерами. Рассмотрим схему «строения» модели. Модель включает в себя от 1 до 4 внутренних баров. Их количество иногда указывается в обозначении паттернов, например:  

I2B – означает, что в модели присутствуют два внутренних бара;

IB – означает, что в модели присутствует один внутренний бар.

Левый бар модели всегда больше последующих и называется «измерительным». Остальные бары модели находятся внутри границ диапазона измерительного бара (потому и называются «внутренними»). См. рис. 1.

Оценка волатильности

Хочу обсудить некоторые вопросы, связанные с волатильностью. Существует с десяток известных методов для определения волатильности, начиная с технических индикаторов типа средний чистый диапазон, или АТР, историческая волатильность, стохастическая волатильность разных видов, стандартное отклонение и т.д. В портфельных задачах используют, как правило, стандартное отклонение и подобные вещи, а трейдеры, как правило, используют АТР – средний чистый диапазон. И, соответственно, тесно связанная с этим задача измерения риска, как правило, измеряется при помощи АТР — в единицах АТР. Соответственно возникает сразу 2 параметра: длина окна усреднения чистого диапазона и сколько единиц волатильности взять в качестве меры риска. И потом тестируется, оптимизируется все это.

Посмотрим, что получается. Для простоты берем АТР в качестве меры волатильности. Известно, что волатильность возвращается к своему среднему значению, т.е. колеблется вокруг среднего значения, т.е. когда волатильность экстремально высокая, мы ее продаем, когда она экстремально низкая, мы ее покупаем. Что происходит, когда мы используем эту меру для измерения риска? Например, скользящие стопы подвигаем, отодвигаем, размер позиции определяем и т.д.

Гистограмма MACD           

Гистограмма MACD (схождение/расхождение скользящих средних) — индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем ( GeraldAppel ). Он составил две линии MACD из трех скользящих средних, но мы можем улучшить MACD , начертив этот индикатор в виде гистограммы, отражающей расстояние между двумя его линиями. Она помогает выявлять тренды и оценивать соотношение сил быков и медведей. Гистограмма MACD — один из лучших инструментов технического анализа для выявления разворотов трендов.

Прежде чем использовать любой индикатор, нужно понять, как он устроен и что измеряет. Мы уже определили, что цена — это соглашение всех участников рынка о ценности инструмента в данный момент. Скользящее среднее — это средний консенсус о ценности за определенный отрезок времени. Короткое, или быстрое, скользящее среднее отражает среднюю ценность инструмен та за короткий промежуток времени. Длинное, или медленное, скользящее среднее отражает среднюю ценность за более длительный период.

Владимир Палкин - Вероятность фигур технического анализа

Трейдинг предполагает ответы на два основных вопроса: а) куда пойдет рынок и б) какова цель движения. В настоящее время сформировались два взгляда на спекулятивный рынок: практиков технического анализа и теоретиков-математиков. Компромисс между двумя этими точками зрения, по мнению автора, лежит в области создания критерия, позволяющего оценивать и критиковать такое явление, как рынок. Основная слабость практиков технического анализа состоит в том, что они не могут предоставить теоретикам-математикам количественную модель движения спекулятивного рынка. Данная работа является попыткой как раз такого шага в этом направлении. Основная цель статьи состоит в количественной оценке основного (трендового) и корректирующего (разворотного) движений и в определении вероятности продолжения движения в ту или иную сторону.