Отслеживание рынка с помощью VIX - LarryConnors

По моему мнению, VIX (CBOE:^VIX) - лучший индикатор отслеживания рынка, доступный сегодня краткосрочным трейдерам. VIX просто измеряет подразумеваемую волатильность at-the-money опционов на индекс OEX. Высокий VIX обычно случается после того, как рынки переживают резкие падения, когда всех лихорадит и вероятны внезапные развороты наверх. Низкий VIX (как сейчас) обычно бывает, когда рынок растнт. Это сигнал самодовольства рынка, а значит, продажи где-то рядом. Таким образом, VIX измеряет страхи рынка

Как работает VIX?

Эти четыре правила помогут Вам понять, почему работают сигналы VIX:

Любая волатильность возвращается к середине. Это просто означает, что периоды низкой волатильности будут сменяться периодами высокой волатильности, и наоборот. Академический мир доказал это почти 50 лет назад, и это - один из немногих трюизмов поведения рынка. Значимость этого в том, что, когда VIX вверху и начинают возвращаться к середине, это сопровождается началом подъема рынка.

Обзор способов измерения волатильности  

Каждая сделка должна иметь несколько определенных заранее условий. Что и по какой цене покупать, какой объем торгового капитала использовать, когда фиксировать прибыль и когда фиксировать убыток. Абсолютное выражение величины допустимого убытка не дает полного представления о рискованности той или иной операции. Величина стоп-лосса должна изменяться в зависимости от текущей рыночной волатильности.

Каждая сделка должна иметь несколько определенных заранее условий. Что и по какой цене покупать, какой объем торгового капитала использовать, когда фиксировать прибыль и когда фиксировать убыток. Кто-то скажет: "Я фиксирую убыток, как только цена идет на 1000 пунктов против моей позиции". Но что такое эти "1000 пунктов"? Одно дело, если мы покупаем фьючерс РТС летом 2008 года и совсем другое - зимой 2008 года, когда цена контракта была в несколько раз ниже, чем летом. Или, может быть, имелся в виду фьючерс на акции сбербанка... Абсолютное выражение величины допустимого убытка не дает полного представления о рискованности той или иной операции.

О функциях валютного рынка

Рынком Forex в общем смысле данного термина принято называть глобальную систему устойчивых организационных и экономических отношений, напрямую связанных с операциями приобретения-реализации различных объёмов иностранных денежных единиц, а также платёжных документов, номинированных в иностранных валютах. Разумеется, как и всякий иной финансовый рынок, валютный также выполняет ряд специфических функций, которые, собственно, и определяют его экономическую роль и назначение. Говоря о функциях этого рынка, необходимо в качестве основных выделить следующие из них:

страхование (хеджирование) рисков;

создание участникам рынка условий для своевременного и надлежащего проведения международных платежей по капитальным и текущим расчётам и содействие, таким образом, развитию внешней торговли;

обеспечение условий для получения прибыли субъектам валютных отношений;

Новые трюки с RSI  

Индекс относительной силы (RSI) - известный инструмент, который используется для идентификации уровней перепроданности и перекупленности. Однако есть и другие варианты его использования, о которых обычно не пишется в учебниках по техническому анализу. Калькуляция индикатора напоминает формулы других осцилляторов. RSI равен отношению суммы цен закрытий "в плюсе" в течение рассматриваемого периода времени к сумме всех цен закрытий в течение этого периода. Эта величина выражается в процентах.

Поскольку RSI вычисляет разницу между двумя ценами в определенный период времени он представляет собой индикатор с исключенным трендом - то есть в нем сведено к минимуму влияние тренда в периоды большие, чем период расчета индикатора.

В результате исключения тренда появляется линия, которая колеблется над и под горизонтальной центровой линией (линией равновесия), которая соответствует ценовому тренду.