Управление капиталом. Управление открытой позицией

КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ДОХОДОВ ОТ ТРЕЙДИНГА. Часть1

Джордж Фонтениллз использует опционы для снижения риска .Ли Геттисс уделяет внимание контролированию риска .Синтия Кейс полагается на свои собственные технические индикаторы

КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ДОХОДОВ ОТ ТРЕЙДИНГА. Часть 2

Джордж Лейн по-прежнему успешно пользуется стохастикой в свои 75 .Гленн Нили отвергает традиционный анализ Эллиотта .Грант Ноубл ищет сигналы в средствах массовой информации нестандартным способом .Линда Брэдфорд-Рэшки ставит во главу угла технику.Рик Редмонт основывает трейдинг на теориях Уайкоффа

Управление капиталом  

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над "не верными" движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал "священный Грааль", абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над "не верными" движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

ТС на пробой волатильности

Волатильность - хорошая штука. Ее можно пользовать для установки стопов и профитов. Но многие трейдеры замечают, что волатильность постоянно меняется. То рынок "сужается" и почти стоит на месте, то сильно движется и "расширяется". Все это отображается в индикаторах волатильности, в частности, в классическом ATR. Можно ли использовать волатильность для получения торговых сигналов и строить на этой основе прибыльные ТС? Вот об этом и пойдет сегодня рассказ.

Первая идея - это смотреть на графике дневного ATR пробой определенного уровня. Сразу получаем проблему. Уровни будут постоянно меняться при изменении цены акции. Значит ATR будем строить не стандартно, а в процентах от цены открытия. Формула его простая:

Три критерия эффективности в работе

К шапке прикреплён девиз.Кто-то может пробежал взглядом и ничего особого не заметил, но, как мне кажется, девиз - в точку. Сформулировал или, скорее, выстрадал девиз сам. Хотя до сих пор, как и многие другие, регулярно наступаю на те же грабли. Правда, уже реже.

Мы живём в информационном веке. Никогда ещё на человека не сваливалась такая лавина информации. Переработать всё просто не реально. На то, чтобы только прочитать и осмыслить, нужна целая вечность. А уж об освоении и говорить не приходится.

С другой стороны, в современном мире выигрывает не тот, кто много знает, а тот, кто быстрее впитывает и реагирует на информацию. И Форекс не исключение, доступная информация растёт как на дрожжах, а вот пользоваться мы ей часто не умеем…