Торговые системы на основе скользящих средних

Скользящие средние (MovingAverages, MA) – самый старый, испытанный инструмент технического аналитика. В давние времена, когда не было компьютеров, трейдеры легко справлялись с построением средних при помощи карандаша и листа бумаги. Компьютеры превратили МА в мощный и универсальный инструмент анализа, используемый теперь в самых разных торговых подходах.  

Виды скользящих средних

В общем случае вычисление МА происходит следующим образом: задается некоторое целое число N (длины окна) и значение MA(t), соответствующее правому краю окна, вычисляется по формуле

Торговля расхождений и подтверждений индикаторов

Большинство книг по техническому анализу рассказывают начинающим трейдерам о великом множестве различных технических индикаторах. Практически все индикаторы можно разделить на две основные группы:

- трендследящие;

- контртрендовые;

В трендовых индикаторах цель – фильтровать ложный «рыночный шум» и идентифицировать неслучайные направленные движения. Но в техническом анализе существует еще целый раздел контртрендовых индикаторов. Такое название они получили благодаря тому, что пытаются предсказать окончание предыдущего движения. Изучая предшествующий ценовой диапазон, эти индикаторы определяют его верхние и нижние границы. И когда цена актива находится в верхней части ценового диапазона, поступает сигнал на «перекупленность».

Торговля на ценовых разворотах    

На фьючерсных рынках тайминг чрезвычайно важен. Способность быстро распознать изменение цены является не только желательным, но жизненно важным для трейдера. Для этого трейдерам нужны индикаторы, способные вовремя просигнализировать о возможных изменениях. В статье описывается индикатор с небольшим отставанием, который помогает определить краткосрочные ценовые развороты и может быть использован в разработке торговых стратегий.

Уменьшаем отставание.

Многие трейдеры используют для определения тренда скользящие средние. Однако краткосрочные игроки прекрасно знают, что у МА слишком большое отставание от рынка. Вместо МА они зачастую пользуются индикатором линейной регрессии, который напоминает по принципу применения МА, однако позволяет уменьшить отставание.

Тарас Правдюк,

Системный трейдинг,

Все статьи

Теханализ и портфели акций

В этой статье я показал, как можно преобразовать классическую теорию Марковица для формирования портфелей акций с большим потенциалом. Мы можем отсечь спекулятивную составляющую и выделить группу "относительно сильных" акций. Формируя из них портфель, можно ожидать большего роста в восходящей фазе рынка и меньшего падения на неизбежных коррекциях

Математическое обоснование парного трейдинга

В парной торговле трейдер делает предположение о синхронности движения высококоррелированных активов. Акции компании одной отрасли должны, согласно этой теории, реагировать одинаково на внешний фон, если он не затрагивает непосредственно только одну из них