Тренд VS Контртренд

lesovikov   дал мне ссылку на статью , которая меня заинтересовала с точки зрения "а давайте проверим"! Кстати, несколько лет назад мой разум сильно будоражили контртрендовые стратегии. На тот момент у меня было меньше возможностей чем сейчас для проведения обстоятельного анализа. Тогда, сделав несколько тестов вручную, я попрощался с контртрендом. И вот "дУхи прошлого" снова дают о себе знать

Кратко пересказываю статью. Автор тестировал индекс DJI с начала 20 века простой трендовой ТС на пересечениях скользящих средних. Также он протестировал тот же индекс контртрендовой стратегией, которая не отличалась от трендовой ничем, кроме направлений входов в позиции. Вход вверх менялся на вход вниз и наоборот. Он получил любопытный результат: начиная с 1981 года 100% лучших стратегий - контртрендовые. В конце статьи он делает предположение, что с этого года тон в торговле задавали роботы, а не люди. Итог: тренд - потерянный рай.

Стратегия T2 TrendFriend

Данная стратегия является вариацией трендовых стратегий с пересечением цены и скользящей SMA1. Дополнительно вводятся еще две простые скользящие средние SMA 2 и SMA 3, которые служат фильтром. Период у SMA 1 меньше чем у SMA 2, а у SMA 2 меньше, чем у SMA 3. Если SMA 1 будет выше SMA 2, и SMA 2 будет выше SMA 3, при этом цена пересекает SMA 1 снизу вверх и закрывается выше ее, то входим в длинную позицию. При пересечении ценой SMA 1 - выходим из позиции. Второй фильтр определяет минимальный период нахождения в сделке. Он служит для того, чтобы на этапе входа не реагировать на частые пересечения ценой SMA 1.

Стоп в этой стратегии срабатывает в двух случаях. В первом - если цена на выходе из позиции меньше цены на входе в нее. Во втором - когда пройдет минимальный период, и его окончание будет ниже EMA 1.

НЕ ГОВОРИ «ГЭП», пока не проанализируешь!

В Статье " Окно как зеркало событий " мы рассмотрели природу возникновения «окон» и выяснили, каковы причины появления разрыва (гэпа, окна) на графике цены. А также определили, как необходимо анализировать этот сигнал рынка, чтобы заработать. Итак, напомню выводы:

1. Восходящее окно — сигнал на покупку.

2. Нисходящее окно — сигнал на продажу.

3. Окно образует зоны поддержки и сопротивления, от которых встаем в сделки. Согласно тенденции.

4. Окно при определенных обстоятельствах рассматриваем в качестве сигнала завершения тенденций. В каком случае? В том случае, если рынок преодолевает окно ценой закрытия.

СВЕЧИ: ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ ИЛИ ЗАПАДНЫЙ РАЦИОНАЛИЗМ? 2 часть

— Вы используете свечной анализ при планировании сделок?

— Да, конечно.

— А что для Вас является сигналом для входа в рынок?

— Я смотрю, какое тело у свечи: если оно черное, то я продаю, а если белое, то покупаю...

— А на каком периоде Вы рассматриваете свечи?

— На минутных графиках...

(из разговора трейдеров)