Комбинированная трговая система System

КОМБИНИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА SYSTEM ( продолжение статьи Конкретные торговые системы.)

Здесь описывается комбинированная ТС, в которой задействованы все исследованные и проверенные автором элементы

комбинирования и связывания:

· учет во входной информации не только котировок валютных пар, но и объемов торгов,

· комбинация двух моделей прогноза – по колебательному звену и по ценовому коридору,

· одновременная торговля по шести рыночным инструментам с единым депозитом,

· связывание двух гармоник цены по каждому инструменту.

Стратегия торговли релейная: сделки производятся только в моменты прогнозирования экстремума цены и на фиксированное число лотов. Технология торговли представляет собой параллельные алгоритмически подобные технологические нитки (по числу торгуемых инструментов). Эти нитки связаны перекрестными связями на четырех уровнях.

Комбинированная торговля.

В предыдущей статье   было отмечено, что решение проблемы нестационарности возможно путем комбинирования разных стратегий и алгоритмов в рамках одной системы, без их выбора и переключения. Универсальность и надежность такого подхода доказана всей практикой создания систем управления технологическими процессами в разных отраслях промышленности. В технике такие системы называют робастными. Нам уже известны несколько вариантов организации ТС, которые можно было бы комбинировать. Перечислим их:  

разные модели прогноза: апериодическое звено с прогнозом цены или ее тренда, колебательное звено с прогнозом тренда цены, ценовый коридор с прогнозом экстремумов цены;

торговля по разным гармоникам ценовых волн;  

торговля по разным рыночным инструментам;

разное использование депозита: индивидуальный депозит для каждого торгуемого инструмента и каждой торгуемой гармоники или единый депозит для всех технологических ниток торговли.

Комбинирование индикаторов для работы на трендовом рынке.

Осцилляторы, такие как индекс относительной силы и стохастик могут идентифицировать зоны перепроданности и перекупленности на статичных, боковых рынках, однако их использование на динамических, трендовых рынках малоэффективно. Комбинация двух индикаторов может создать новый индикатор, который будет указывать развороты рынка, вне зависимости от того, в какой фазе он находится.

Трейдеры используют индикаторы темпа изменения цены (ROC), индекс относительный силы (RSI) и стохастик, чтобы определить зоны истощения рыночного тренда. Эти индикаторы колеблются над и под центровой нейтральной линией. Высокое положение осциллятора над этой линией указывает на перекупленность на рынке, тогда как низкое положение указывает на перепроданность. Осцилляторы наиболее эффективны в торговых диапазонах.

Графики японских свечей (Japanesecandlestickcharts) являются общепринятым способом графического представления рыночной информации, а также очень сильным аналитическим инструментом. Разнообразные типовые комбинации свечей содержат легко распознаваемые и надежные сигналы о психологии рынка и возможном будущем его поведении.

Обычный способ применения японских свечей заключается в том, что отдельным свечам или комбинациям из нескольких свечей приписывается некоторый характерный образ поведения рынка. Например, комбинации «вечерняя звезда», «утренняя звезда» и «харами», появившиеся после сильного тренда, предсказывают разворот графика; свечи «doji» свидетельствуют о неопределенности, смене настроений рынка и т.д. По своей природе принятие решений на основе комбинаций свечей является качественным, основанным на рассуждениях о психологии и настроениях рынка. Но, как и во всех методах технического анализа, хотелось бы иметь точные, численные индексы, то есть такие способы измерения силы таких свечей, чтобы можно было использовать эти индексы для более объективного анализа и встраивать их в компьютерные торговые системы